ທາງເລືອກ · Deribit · ຟື້ນຟູທຸກ 5 ນາທີ

ຂໍ້ມູນທາງເລືອກອັນຊັບຊ້ອນ

API ▸ ວິທີເອີ້ນໃຊ້

ໂຄງສ້າງທາງເລືອກ BTC & ETH — ອັດຕາສ່ວນ put/call, max pain, ແລະຈຸດສຸມຂອງ open interest ຕາມ strike ແລະກຳນົດໝົດອາຍຸ.

ຈະຟື້ນຟູໃໝ່ໃນ 5:00

ລາຄາປັດຈຸບັນ

—

ລາຄາພື້ນຖານ

Put/Call · OI

—

Put/Call · ປະລິມານ

—

ຈຳນວນ Open Interest ທັງໝົດ

—

— C · — P

Max Pain ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

—

ທຽບກັບລາຄາປັດຈຸບັນ: —

Open Interest ຕາມ Strike

Calls Puts

Call OI (ຊ້າຍ, ສີຟ້າ) vs put OI (ຂວາ, ສີແດງ) ທີ່ແຕ່ລະ strike ໃກ້ລາຄາປັດຈຸບັນ. ເສັ້ນປະຈຳຫມາຍລາຄາປັດຈຸບັນ; ກ້ອນ call ຫຼາຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການຕ້ານທານ, ກ້ອນ put ຫຼາຍເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການສະຫນັບສະຫນູນ.

ການສະແດງຜົນ Gamma ຂອງຜູ້ຄ້າ · GEX ຕາມ Strike

ບວກ (ສະຖຽນລະພາບ) ລົບ (ຂະຫຍາຍ)

GEX ສຸດທິ

—

$M · ຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ 1 ຫົວໜ່ວຍ

ລະບົບ

—

Gamma Flip

—

ທຽບກັບລາຄາປັດຈຸບັນ: —

Call / Put GEX

—

ຍອດ gamma$ ທັງໝົດ ($M)

ຍອດ gamma ສຸດທິຂອງຜູ້ຄ້າຕໍ່ strike (call gamma$ − put gamma$, ຕາມແບບຜູ້ຄ້າຍາວ). ແຖບສີຂຽວຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຄ້າຈະຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນທີ່ (ກົດດັນຄວາມປ່ຽນແປງ); ແຖບສີແດງຫມາຍຄວາມວ່າຜູ້ຄ້າຈະຕິດຕາມການເຄື່ອນທີ່ (ຂະຫຍາຍຄວາມປ່ຽນແປງ). ເສັ້ນປະຈຳຫມາຍ gamma flip — ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງມັນ, ຕະຫຼາດມັກຈະມີຄວາມປ່ຽນແປງສູງ.

ໂຄງສ້າງ IV ຕາມໄລຍະເວລາ

—

Implied vol ທີ່ at-the-money ຕາມຈຳນວນວັນຈົນໝົດອາຍຸ. ຄ້ອຍຂຶ້ນ = contango (ສະຫງົບ); ກົງກັນຂ້າມ (ໃກ້ > ໄກ) = ຄ່າພິເສດຈາກຄວາມກົດດັນ/ເຫດການ.

IV Skew · 25Δ Risk Reversal

—

OTM put IV ລົບ OTM call IV ຂອງກຳນົດໝົດອາຍຸໜ້າສຸດ. ບວກ = puts ແພງ (ຄວາມຢ້ານກົດດັນລົງ); ລົບ = calls ແພງ (ການຕິດຕາມຂຶ້ນ).

OTM Put IV

—

ATM IV

—

ກຳນົດໝົດອາຍຸໜ້າສຸດ

OTM Call IV

—

Risk Reversal (put − call)

—

ປະຫວັດ PCR · 24h

—

ຕ່ຳກວ່າ 0.7 = call ເປັນເຈົ້າຄອງ (ເພື່ອຂຶ້ນ); ສູງກວ່າ 1.0 = put ເປັນເຈົ້າຄອງ (ເພື່ອລົງ/ການປ້ອງກັນ).

OI ຕາມກຳນົດໝົດອາຍຸ

Calls Puts

ຈຸດສຸມຂອງ open interest ຕາມວັນໝົດອາຍຸ.

ການປຽບທຽບ BTC vs ETH

PCR (OI)

BTC

ETH

ຍອດ OI ທັງໝົດ

BTC

ETH

Max Pain

BTC

ETH

ອັດຕາສ່ວນປະລິມານ Call/Put

BTC

ETH

ສະຫຼຸບກຳນົດໝົດອາຍຸ

ຈັດລຽງຕາມທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ

ກຳນົດໝົດອາຍຸ	Call OI	Put OI	PCR	Max Pain	ຈຳນວນສັນຍາທັງໝົດ
ກຳລັງໂຫຼດຂໍ້ມູນກຳນົດໝົດອາຍຸ...

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງຂໍ້ມູນທາງເລືອກ & ວິທີອ່ານ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

ການວິເຄາະແມ່ນມາຈາກ Deribit, ເວທີທາງເລືອກ crypto ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕາມ open interest, ຟື້ນຟູທຸກ 5 ນາທີ. Strike prices, OI, PCR, ແລະ max pain ແມ່ນມາຈາກຂໍ້ມູນສັ່ງຊື້-ຂາຍສົດ ແລະຂໍ້ມູນການຊຳລະ.

ອັດຕາສ່ວນ Put/Call

PCR ຕ່ຳກວ່າ 0.7 = ການຊື້ call ເປັນເຈົ້າຄອງ (ຝູງຊົນເພື່ອຂຶ້ນ); ຕ່ຳກວ່າ 0.5 ຈະກາຍເປັນການຕໍ່ຕ້ານ (ທຸກຄົນຊື້ໄປແລ້ວ). ສູງກວ່າ 1.0 = put ເປັນເຈົ້າຄອງ (ເພື່ອລົງ ຫຼື ການປ້ອງກັນຫຼາຍ); ສູງກວ່າ 1.5 ສາມາດເປັນການຕໍ່ຕ້ານເພື່ອຂຶ້ນເພາະການປ້ອງກັນຈາກຄວາມຢ້ານມັກຈະເປັນຈຸດຕໍ່າສຸດ. ການເຄື່ອນທີ່ຢ່າງວ່ອງໄວລະຫວ່າງຈຸດສູງສຸດແລະຕໍ່າສຸດມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍກວ່າລະດັບຄົງທີ່.

ທິດສະດີ Max pain

ຜູ້ສ້າງຕະຫຼາດ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜູ້ຂາຍສຸດທິ) ມີແຮງຈູງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ລາຄາເຄື່ອນທີ່ໄປຫາ strike ທີ່ມີທາງເລືອກໜ້ອຍທີ່ສຸດທີ່ຈະໝົດອາຍຸ in-the-money, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຈ່າຍເງິນຂອງພວກເຂົາ. ລາຄາມັກຈະເຄື່ອນທີ່ໄປຫາຈຸດນັ້ນໃນວັນສຸດທ້າຍກ່ອນກຳນົດໝົດອາຍຸປະຈຳເດືອນ, ເຊິ່ງເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດເມື່ອ OI ສຸມໃສ່ໃກ້ເງິນ.

OI ຕາມ strike = ການສະຫນັບສະຫນູນ/ການຕ້ານທານ

Call OI ຫຼາຍຈະສ້າງການຕ້ານທານ (ຜູ້ສ້າງຕະຫຼາດທີ່ຂາຍ call ເຫຼົ່ານັ້ນຈະຂາຍ spot/futures ເພື່ອປ້ອງກັນເມື່ອລາຄາຂຶ້ນ); put OI ຫຼາຍຈະສ້າງການສະຫນັບສະຫນູນ (ພວກເຂົາຈະຊື້ເມື່ອລາຄາລົງ). Strike ທີ່ມີ OI ສູງສຸດແມ່ນແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດ; ລາຄາຢູ່ລະຫວ່າງສອງກ້ອນມັກຈະຄົງຈົນກວ່າຈະມີເຫດການມາແຕກ.

ສິ່ງທີ່ ribbon ສະແດງ

ລາຄາປັດຈຸບັນ = ລາຄາພື້ນຖານ. PCR OI / ປະລິມານ = ຕົວຊີ້ບອກຄວາມຮູ້ສຶກທັງສອງ. ຍອດ OI ທັງໝົດ = ການແບ່ງປັນ call vs put. Max pain ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ = ຈຸດປັດຈຸບັນທາງຄະນິດສາດສຳລັບກຳນົດໝົດອາຍຸທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ, ພ້ອມກັບຄວາມໄກຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ສຳຄັນ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນທາງເລືອກແມ່ນມາຈາກໂຄງສ້າງການລວບລວມຂອງ Smart Money ແລະຟື້ນຟູທຸກ 5 ນາທີ. ຕົວເລກ OI ແລະ PCR ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງໄວວາເມື່ອມີການສັ່ງຊື້ຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ສັນຍາໝົດອາຍຸ. ການຄຳນວນ max pain ແມ່ນການຄາດເດົາທາງຄະນິດສາດຕາມການແຈກຢາຍ open interest ປະຈຸບັນ — ມັນບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍລາຄາທີ່ຮັບປະກັນໄດ້ ແລະສາມາດປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບແຕ່ລະການຊື້ຂາຍທາງເລືອກ ຫຼື ເຫດການໝົດອາຍຸ.

ທິດສະດີ vs ຄວາມເປັນຈິງ: Max pain ແລະ ການສະຫນັບສະຫນູນ/ຕ້ານທານທີ່ອີງໃສ່ທາງເລືອກແມ່ນແນວຄວາມຄິດທາງທິດສະດີ. ຜູ້ສ້າງຕະຫຼາດບໍ່ໄດ້ delta-hedge ໄດ້ສົມບູນສະເໝີໄປ, ແລະເຫດການ macro ພາຍນອກ, ເຫດການຂ່າວ, ຫຼື ກະແສຕະຫຼາດ spot ຂະໜາດໃຫຍ່ສາມາດທຳລາຍຜົນກະທົບດຶງດູດຂອງຕະຫຼາດທາງເລືອກໄດ້ງ່າຍ. ແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດເປັນບໍລິບົດ, ບໍ່ແມ່ນເປົ້າໝາຍລາຄາທີ່ຊັດເຈນ.

ບໍ່ແມ່ນຄຳແນະນຳດ້ານການເງິນ: ຂໍ້ມູນ ແລະ ການວິເຄາະທັງໝົດທີ່ນຳສະເໜີໃນເວທີນີ້ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນນີ້ທີ່ເປັນຄຳແນະນຳການລົງທຶນ, ການຊວນເຊື່ອງຊື້ ຫຼື ຂາຍຊັບສິນໃດໆ, ຫຼື ການຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ. ການຊື້ຂາຍທາງເລືອກມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບນັກລົງທຶນທຸກຄົນ. ທ່ານອາດຈະສູນເສຍທຶນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ. ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານເອງ ແລະ ປຶກສານັກວິເຄາະການເງິນທີ່ມີຄຸນວຸດທິກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈລົງທຶນໃດໆ.