ماذا تبع تدفقات التصفية السابقة؟

دراسة الحدث · وصفي

دراسة حدث وصفي لتحركات الأسعار المستقبلية بعد موجات تصفية كبيرة للصفقات الطويلة أو القصيرة. تُظهر التوزيع الملاحظ، حجم العينة، فاصل الثقة، وقيمة p التقليب غير المعدلة. إنها ليست إشارة تداول.

التغطية: جاري التحميل…
هذا تدفق متحقق للتصفية في نمو، وليس عينة لدورة السوق. تتطلب الخلايا على الأقل 5 ملاحظات. تسمية "شاشة p<0.05" تتطلب أيضًا n≥8، لكن قيم p غير معدلة للعديد من الخلايا المعروضة. تعامل مع جميع النتائج كوصفية.

السياق الحالي

جاري التحميل…

طريقة الحدث المتحقق

يتم تجميع أوامر التصفية المنفذة في صناديق مدتها دقيقة واحدة. يصبح الصندوق حدث تدفق متسلسل عندما تكون قيمته الاسمية عند أو فوق 25,000 دولار ومئين الصندوق 90 للرمز. يُصنف الحدث حسب الجانب المسيطر: long-liq تعني أن الطويلة أُجبرت على البيع؛ short-liq تعني أن القصيرة أُجبرت على الشراء.

تستخدم العوائد المستقبلية أقرب ملاحظة للسعر في المشتقات خلال حوالي 2000 ثانية عند +5 دقائق، +15 دقيقة، و+1 ساعة. فاصل 95٪ هو تقريب طبيعي للمتوسط. تقارن قيمة p الثنائية التقليب متوسط نافذة الحدث المطلق مع 4000 عينة مأخوذة من نوافذ أسعار عشوائية في نفس الأفق.

يتم تخزين نقطة نهاية الحدث المتحقق لمدة 5 دقائق. عادةً ما تكون ملاحظات السعر متباعدة حوالي 400 ثانية. الوكيل التاريخي هو دراسة ثابتة مُنشأة، يتم تقديمها من خلال ذاكرة تخزين مؤقت لمدة ساعة، ولا تتغير إلا عند إعادة إنشاء ملف الدراسة.

متوسط الحركة المستقبلية حسب الأفق والجانب

الشارب = فاصل ثقة 95٪ للمتوسط · المتقطع = 0٪

جميع الخلايا القابلة للإبلاغ (n≥5)

الأفق	الجانب	n	متوسط ٪	الوسيط ٪	تردد الصعود	95٪ CI	p التقليب	الحكم

كيف تقرأ هذا. long_liq = تدفق متسلسل حيث أُجبرت الطويلة على البيع (ضغط هبوطي)؛ short_liq = قصيرة أُجبرت على الشراء (ضغط صعودي). حكم لا يمكن تمييزه عن النوافذ العشوائية يعني أن الحركة المستقبلية الملاحظة ضمن ما تنتجه النوافذ العشوائية - لا تتصرف بناءً عليها. فقط شاشة p<0.05 (غير معدلة) الخلايا (مع n≥8) تستحق نظرة ثانية، وحتى تلك تستحق الشك: قيم p غير معدلة للعديد من الخلايا المعروضة.

وكيل التدفق المتسلسل للمراكز المفتوحة التاريخي

الوكيل · أشرطة 4 ساعات

تغطي هذه الدراسة الثابتة المنفصلة 14 رمزًا على شبكة 4 ساعات من 2024-03-19 حتى 2026-03-19 باستخدام المراكز المفتوحة بوحدة القاعدة لـ Bybit والسعر. وكيل long-liq هو انخفاض جديد في المراكز المفتوحة لمدة 24 ساعة أقل من −10٪ مع تحرك سعر أقل من −5٪؛ يستخدم وكيل short-liq نفس انخفاض المراكز المفتوحة مع سعر فوق +5٪. تبدأ العوائد عند فتح الشريط التالي وتقاس عند +4 ساعات، +12 ساعة، +24 ساعة، و+48 ساعة. هذه أحداث تخفيف رافعة مالية مستنتجة، وليست سجلات تصفية منفذة.

—

الوكيل - اقرأ هذا. أحداث التدفق المتسلسل هنا هي مستنتجة من انخفاضات حادة في المراكز المفتوحة في عامين من بيانات المراكز المفتوحة والسعر الحقيقية - إنها ليست أحداث تصفية متحققة، وهذا دقة شريط 4 ساعات. أزال Binance واجهة برمجة التطبيقات التاريخية للتصفية، لذا لا يوجد تاريخ حدث حقيقي لمدة عامين مجانيًا؛ بصمة انهيار المراكز المفتوحة هي البديل الصريح لنفس آلية تخفيف الرافعة المالية القسرية. كل خلية أدناه تُظهر n + 95٪ CI + قيمة p التقليب ويتم تصنيفها لا يمكن تمييزه عن الأساسي عندما لا يتفوق الانحراف على أساسي شريط عشوائي. قسم الأحداث الحقيقية المباشرة أعلاه منفصل ولا يزال يتراكم.

متوسط الحركة المستقبلية المجمعة حسب الأفق (جميع الـ14 رئيسيًا)

الشارب = فاصل ثقة 95٪ للمتوسط · المتقطع = 0٪ · الإطار الأخضر = شاشة p<0.05 (غير معدلة)

الخلايا المجمعة (كلا الجانبين، جميع الآفاق)

الأفق	الجانب	n	متوسط ٪	الوسيط ٪	تردد الصعود	95٪ CI	p التقليب	الحكم

تقسيم النظام - اتجاه BTC الحقيقي لمدة 30 يومًا في شريط التدفق

هبوط = اتجاه BTC لمدة 30 يومًا < 0 · صعود = اتجاه ≥ 0. هذا نظام حقيقي لمدة 30 يومًا، وليس الوكيل المباشر لمدة 7 أيام.

النظام	الجانب	الأفق	n	متوسط ٪	الوسيط ٪	تردد الصعود	p التقليب	الحكم