ذكاء الخيارات
API ▸ كيفية استدعاء هذاهيكل خيارات BTC وETH - نسب البيع/الشراء، الحد الأقصى للألم، وأماكن تركيز الفائدة المفتوحة حسب السعر والإغلاق.
الفائدة المفتوحة حسب السعر
تعرض جاما للتجار · GEX حسب السعر
هيكل مصطلح التقلب الضمني
انحراف التقلب الضمني · انعكاس المخاطرة 25Δ
تاريخ PCR · 24 ساعة
الفائدة المفتوحة حسب الإغلاق
ملخص الإغلاق
| الإغلاق | فائدة الشراء المفتوحة | فائدة البيع المفتوحة | PCR | الحد الأقصى للألم | إجمالي العقود |
|---|---|---|---|---|---|
| جاري تحميل بيانات الإغلاق... | |||||
الأرقام المعروضة هي بيانات نموذجية توضيحية، وليست بيانات خيارات حقيقية. احصل على مفتاح API للوصول إلى سلاسل خيارات Deribit في الوقت الفعلي، وPCR المباشر، وتحليلات الفائدة المفتوحة الكاملة.
كيف تعمل بيانات الخيارات وكيفية قراءتها
مصدر البيانات
يتم استخلاص التحليلات من Deribit، أكبر منصة خيارات للعملات المشفرة من حيث الفائدة المفتوحة، والتي يتم تحديثها كل 5 دقائق. أسعار الإضراب، الفائدة المفتوحة، PCR، والحد الأقصى للألم مستمدة من دفاتر الطلبات المباشرة وبيانات التسوية.
نسبة البيع/الشراء
PCR أقل من 0.7 = هيمنة شراء الخيارات (حشد صعودي)؛ أقل من 0.5 يصبح معاكسًا (الجميع بالفعل في صفقات شراء). أعلى من 1.0 = هيمنة بيع الخيارات (هبوطي أو تحوط مكثف)؛ أعلى من 1.5 يمكن أن يكون معاكسًا صعوديًا حيث أن التحوط القائم على الخوف غالبًا ما يشير إلى القيعان. الحركات الحادة بين النقيضين أكثر موثوقية من المستوى الثابت.
نظرية الحد الأقصى للألم
صناع السوق (عادة بائعون صافون) لديهم حافز للسماح للسعر بالانحراف نحو سعر الإضراب حيث تنتهي أقل عدد من الخيارات في المال، مما يقلل من دفعاتهم. غالبًا ما ينجذب السعر إلى هناك في الأيام الأخيرة قبل إغلاق شهري رئيسي، ويكون أقوى عندما تتركز الفائدة المفتوحة بالقرب من السعر الفوري.
الفائدة المفتوحة حسب السعر = الدعم/المقاومة
فائدة الشراء المفتوحة الكثيفة تخلق مقاومة (صناع السوق الذين باعوا خيارات الشراء هذه يبيعون السعر الفوري/العقود الآجلة للتحوط مع ارتفاع السعر)؛ فائدة البيع المفتوحة الكثيفة تخلق دعمًا (يشترون مع انخفاض السعر). أسعار الإضراب ذات أعلى فائدة مفتوحة إجمالية هي أقوى مغناطيسات؛ السعر بين تجمعين غالبًا ما يتراكم حتى يكسرها محفز.
ما يظهره الشريط
السعر الفوري = سعر الأصل الأساسي. PCR الفائدة المفتوحة / الحجم = مقياسي المشاعر. إجمالي الفائدة المفتوحة = تقسيم الشراء/البيع. أقرب حد أقصى للألم = النقطة الرياضية لأقرب إغلاق، مع المسافة من السعر الفوري.
دقة البيانات: يتم الحصول على بيانات الخيارات من خلال بنية Smart Money التجميعية ويتم تحديثها كل 5 دقائق. يمكن أن تتغير أرقام الفائدة المفتوحة وPCR بسرعة مع وضع أوامر كبيرة أو انتهاء العقود. حساب الحد الأقصى للألم هو تقدير رياضي يعتمد على توزيع الفائدة المفتوحة الحالي - وهو ليس هدف سعر مضمون ويمكن أن يتغير بشكل كبير مع كل صفقة خيارات جديدة أو حدث إغلاق.
النظرية مقابل الواقع: الحد الأقصى للألم ودعم/مقاومة الخيارات هي مفاهيم نظرية. لا يقوم صناع السوق دائمًا بالتحوط الدلتا بشكل مثالي، ويمكن للأحداث الاقتصادية الخارجية، أو محفزات الأخبار، أو تدفقات السوق الفوري الكبيرة أن تتجاوز بسهولة الجذب التثاقلي لسوق الخيارات. تعمل هذه المفاهيم بشكل أفضل كسياق، وليس كأهداف سعر دقيقة.
ليست نصيحة مالية: جميع البيانات والتحليلات المقدمة على هذه المنصة هي لأغراض إعلامية فقط. لا شيء هنا يشكل نصيحة استثمارية، أو عرضًا لشراء أو بيع أي أصل، أو ضمانًا للأداء المستقبلي. تداول الخيارات يحمل مخاطر كبيرة وليس مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تخسر بعض أو كل رأس مالك. قم بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مؤهلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.