គ្រប់គ្រង Options
API ▸ របៀបហៅ API នេះរចនាសម្ព័ន្ធ BTC និង ETH options — សមាមាត្រលក់/ទិញ, max pain, និងកន្លែងដែល Open Interest ត្រូវបានផ្តុំតាម strike និងថ្ងៃផុតកំណត់។
Open Interest តាម Strike
Dealer Gamma Exposure · GEX តាម Strike
រចនាសម្ព័ន្ធពេលវេលា IV
IV Skew · 25Δ Risk Reversal
ប្រវត្តិ PCR · 24h
OI តាមថ្ងៃផុតកំណត់
សង្ខេបថ្ងៃផុតកំណត់
| ថ្ងៃផុតកំណត់ | Call OI | Put OI | PCR | Max Pain | កុងត្រាតសរុប |
|---|---|---|---|---|---|
| កំពុងផ្ទុកទិន្នន័យថ្ងៃផុតកំណត់... | |||||
តួលេខដែលបានបង្ហាញគឺជាទិន្នន័យគំរូបង្ហាញ មិនមែនជាទិន្នន័យ options ពិតទេ។ យក API key ដើម្បីចូលប្រើ chains options Deribit ពេលវេលាពិត, PCR ផ្ទាល់ និងការវិភាគ OI ពេញលេញ។
របៀបដែលទិន្នន័យ options ដំណើរការ និងរបៀបអានវា
ប្រភពទិន្នន័យ
ការវិភាគត្រូវបានយកពី Deribit, វេទិកា options រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលធំជាងគេតាម Open Interest, ផ្ទុកឡើងវិញរៀងរាល់ ៥ នាទី។ Strike prices, OI, PCR, និង max pain ត្រូវបានគណនាពីក្តារបញ្ជាទិញផ្ទាល់ និងទិន្នន័យការតំណាង។
សមាមាត្រលក់/ទិញ
PCR ក្រោម 0.7 = ការទិញ calls កំពុងគ្រប់គ្រង (អ្នកជំនួញឡើងលើ); ក្រោម 0.5 ប្រែជាផ្ទុយ (អ្នកជំនួញទាំងអស់ធ្លាប់ long រួចហើយ)។ លើសពី 1.0 = ការលក់ puts កំពុងគ្រប់គ្រង (ចុះក្រោម ឬការការពារយ៉ាងខ្លាំង); លើសពី 1.5 អាចជាផ្ទុយឡើងលើដោយសារការការពារដោយការភ័យខ្លាចជាញឹកញាប់សម្គាល់ចំណុចខាងក្រោម។ ចលនាដ៏ខ្លាំងរវាងភាពជាអតិបរមាគឺអាចទុកចិត្តបានជាងកម្រិតស្ថិរភាព។
ទ្រឹស្ដី Max pain
Market makers (ជាធម្មតាអ្នកលក់សុទ្ធ) មានការលើកទឹកចិត្តឱ្យអនុញ្ញាតឱ្យតម្លៃរសាត់ទៅ strike ដែលជាកន្លែងដែល options តិចបំផុតផុតកំណត់ in-the-money, កាត់បន្ថយការបង់របស់ពួកគេ។ តម្លៃជាញឹកញាប់ផ្លាស់ទីទៅកាន់ទីនោះនៅថ្ងៃចុងក្រោយមុនថ្ងៃផុតកំណត់ប្រចាំខែដ៏សំខាន់, ខ្លាំងជាពិសេសនៅពេលដែល OI ត្រូវបានផ្តុំនៅជិតកន្លែងកំពុងត្រូវបានដាក់។
OI តាម strike = ការគាំទ្រ/ការប្រឆាំង
Call OI ច្រើនបង្កើតការប្រឆាំង (makers ដែលបានលក់ calls ទាំងនោះលក់ spot/futures ដើម្បីការពារនៅពេលតម្លៃកើនឡើង); put OI ច្រើនបង្កើតការគាំទ្រ (ពួកគេទិញនៅពេលតម្លៃធ្លាក់ចុះ)។ Strikes ដែលមាន OI សរុបខ្ពស់បំផុតគឺជាកម្លាំងទាញខ្លាំងបំផុត; តម្លៃរវាងក្រុមពីរជាញឹកញាប់បង្ហាប់រហូតដល់មានកត្តាជំរុញផ្តាច់វា។
អ្វីដែលផ្នែកបង្ហាញ
Spot = តម្លៃ underlying។ PCR OI / បរិមាណ = មាត្រដ្ឋានអារម្មណ៍ពីរ។ OI សរុប = ការបែងចែក call និង put។ Max pain ជិតបំផុត = ការគណនាគណិតវិទ្យាសម្រាប់ថ្ងៃផុតកំណត់ជិតបំផុត ជាមួយនឹងចម្ងាយរបស់វាពី spot។
ភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យ: ទិន្នន័យ options ត្រូវបានយកតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រមូលផ្តុំរបស់ Smart Money ហើយត្រូវបានផ្ទុកឡើងវិញរៀងរាល់ ៥ នាទី។ តួលេខ OI និង PCR អាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលការបញ្ជាទិញធំៗត្រូវបានដាក់ ឬកុងត្រាផុតកំណត់រមូរ។ ការគណនា max pain គឺជាការប៉ាន់ប្រមាណគណិតវិទ្យាដោយផ្អែកលើការចែកចាយ Open Interest បច្ចុប្បន្ន — វាមិនមែនជាគោលដៅតម្លៃធានាទេ ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការលក់ទិញ options ថ្មីៗ ឬព្រឹត្តិការណ៍ផុតកំណត់នីមួយៗ។
ទ្រឹស្ដី បើធៀបនឹងការពិត: Max pain និងការគាំទ្រ/ការប្រឆាំងដោយផ្អែកលើ options គឺជាគំនិតទ្រឹស្ដី។ Market makers មិនតែងតែ delta-hedge ដោយឥតខ្ចោះទេ ហើយព្រឹត្តិការណ៍ macro ខាងក្រៅ កត្តាជំរុញព័ត៌មាន ឬចរន្តទីផ្សារ spot ធំៗអាចជ្រៀតជ្រែកកម្លាំងទាញរបស់ទីផ្សារ options យ៉ាងងាយ។ គំនិតទាំងនេះដំណើរការបានល្អបំផុតជាបរិបទ មិនមែនជាគោលដៅតម្លៃជាក់លាក់ទេ។
មិនមែនជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុ: ទិន្នន័យ និងការវិភាគទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញនៅលើវេទិកានេះគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានអ្វីនៅទីនេះដែលជាដំបូន្មានវិនិយោគ ការទាក់ទងឱ្យទិញ ឬលក់អ្វីមួយ ឬការធានានៃប្រសិទ្ធភាពអនាគតទេ។ ការលក់ទិញ options មានហានិភ័យខ្ពស់ ហើយមិនសមរម្យសម្រាប់វិនិយោគិនទាំងអស់ទេ។ អ្នកអាចបាត់បង់មូលនិធិខ្លះ ឬទាំងអស់។ ធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និងពិគ្រោះជាមួយអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសមត្ថភាពមុនពេលធ្វើការសំរេចចិត្តវិនិយោគណាមួយ។