ການສຶກສາກໍລະນີ: ຍຸດທະສາດການກຳໄລ Whale Alert

ການສຶກສາກໍລະນີນີ້ບັນທຶກວິທີທີ່ການຕິດຕາມກະເປົາເງິນ whale ຂອງ Smart Money API ສ້າງຜົນຕອບແທນ 47% ໃນ 3 ເດືອນ ໂດຍການກວດຈັບການສະສົມຂອງສະຖາບັນກ່ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ຍຸດທະສາດນີ້ປະສົມການວັດແທກ whale ໃນລະບົບສາຍ, ການວິເຄາະການໄຫຼຂອງແລກປ່ຽນ, ແລະ ເວລາການຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນ.

ບົດສະຫຼຸບຜູ້ບໍລິຫານ

ໄລຍະເວລາ: ມັງກອນ 2024 - ມີນາ 2024 (3 ເດືອນ). ຍຸດທະສາດ: ກວດຈັບການສະສົມ whale ໂດຍໃຊ້ Smart Money API, ຈັດຕັ້ງຕຳແໜ່ງກ່ອນການພັດທະນາ. ຜົນໄດ້ຮັບ: ຜົນຕອບແທນທັງໝົດ 47%, ອັດຕາ Sharpe ຕໍ່ເດືອນ 71 ຈຸດພື້ນຖານ, ການຖອດຖອນສູງສຸດ -12% ໃນລະຫວ່າງການຮວບຮວມເດືອນກຸມພາ.

ວິທີການຍຸດທະສາດ

ຍຸດທະສາດການເຕືອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງປາກະດູກປະສົມກັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນສີ່ຢ່າງ: 1) ການປ່ຽນແປງຍອດເງິນໃນກະເປົາເງິນຂອງປາກະດູກ (ການສະສົມ ທຽບກັບ ການແຈກຢາຍ), 2) ການໄຫຼເຂົ້າ/ອອກ ຂອງແລກປ່ຽນ (ຊີ້ບອກການຂາຍ/ຊື້), 3) ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ແຮງຂັບເຄື່ອນຕະຫຼາດ), 4) ຮູບແບບລາຄາທາງດ້ານເຕັກນິກ (ສັນຍານເຂົ້າ/ອອກ).

ການສ້າງສັນຍານ

ສັນຍານການສະສົມທີ່ເຂັ້ມແຂງເກີດຂຶ້ນເມື່ອ: A) ກະເປົາເງິນປາກະດູກ 50 ອັນດັບຕົ້ນເພີ່ມຕຳແໜ່ງໃໝ່ >$50M, B) ການໄຫຼເຂົ້າແລກປ່ຽນຫຼຸດລົງ >20% ຊີ້ບອກຄວາມກົດດັນຂາຍຫຼຸດລົງ, C) ອັດຕາດອກເບ້ຍຍັງຄົງເປັນບວກແຕ່ຢູ່ຕໍ່າກວ່າລະດັບສູງສຸດ, D) ລາຄາຜ່ານເສັ້ນໂຄ້ງຍ່ອຍ 200 ມື້ດ້ວຍປະລິມານ. ສັນຍານປະສົມຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອມີ 3+ ເງື່ອນໄຂຕົງກັນ.

ການກຳນົດຂະໜາດຕຳແໜ່ງ

ການຈັດການຄວາມສ່ຽງໃຊ້ 2% ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ພັນທະສິນແຕ່ລະທຸລະກຳ: $100k ທຶນ × 2% = $2,000 ການສູນເສຍສູງສຸດຕໍ່ຕຳແໜ່ງ. ຂະໜາດຕຳແໜ່ງຄິດໄລ່ເປັນ: ການສູນເສຍສູງສຸດ ($2,000) / ອັດຕາຢຸດການສູນເສຍ (5%) = $40,000 ຕຳແໜ່ງ. ຂະໜາດນີ້ເພື່ອຈຳກັດການສູນເສຍຖ້າຫາກມີຫຼາຍທຸລະກຳຜິດທິດ.

ການວິເຄາະແຕ່ລະທຸລະກຳ

ທຸລະກຳ 1 (ມັງກອນ 8): ສັນຍານ BTC ເກີດຂຶ້ນເມື່ອກະເປົາເງິນປາກະດູກສະສົມ $200M ໃນ 2 ມື້. ຈຸດເຂົ້າ: $42,500. ຢຸດການສູນເສຍ: $40,375 (5% ຕໍ່າ). ເປົ້າໝາຍ: $50,000 (17% ຂຶ້ນ). ເຫດຜົນ: ຮູບແບບການສະສົມຂອງປາກະດູກກົງກັບລັກສະນະການສະສົມໃນຮອບ 2023. ກິດຈະກຳຂອງປາກະດູກຊີ້ບອກຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງສະຖາບັນ.

ຜົນໄດ້ຮັບ: +21% ຜົນຕອບແທນ. Bitcoin ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ $49,200 ໃນ 18 ມື້ຈາກການເລົ່າເລື່ອງທາງບວກຂອງສະຖາບັນ. ອອກທີ່ເປົ້າໝາຍ $51,400, ເອົາຜົນປະໂຫຍດບາງສ່ວນ. ຕົວຊີ້ວັດປາກະດູກຍັງເຂັ້ມແຂງຊີ້ບອກຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍືນຍົງ.

ທຸລະກຳ 2 (ມັງກອນ 22): BTC ດັດລົງມາ $46,800 ກະຕຸ້ນສັນຍານເຂົ້າຄືນເມື່ອກະເປົາເງິນປາກະດູກຄົງຕຳແໜ່ງ (ບໍ່ເສຍໃຈໃນຊ່ວງດັດ). ການໄຫຼຂອງແລກປ່ຽນກາຍເປັນລົບ (ຄວາມກົດດັນຊື້). ຈຸດເຂົ້າ: $46,800. ຢຸດ: $44,460. ເປົ້າໝາຍ: $54,000. ຕຳແໜ່ງ: $40k ມູນຄ່າ.

ຜົນໄດ້ຮັບ: +15% ຜົນຕອບແທນໃນ 24 ມື້. ຮູບແບບຊ້ຳຄືນ: ການສະໜັບສະໜູນຈາກປາກະດູກທີ່ລາຄາຕໍ່າປ້ອງກັນການຂາຍເສຍໃຈ. ການຜະເຊີນທາງເຕັກນິກຂ້າມ $50,000 ຢັ້ງຢືນສົມມຸດຖານຄວາມຕ້ອງການຈາກສະຖາບັນ. ອອກເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ $53,700.

ທຸລະກຳ 3-14: ຊຸດຂອງທຸລະກຳສະສົມໃນ BTC, ETH, ແລະ SOL ປະຕິບັດຕາມຮູບແບບທີ່ສອດຄ່ອງ: ຄວາມກົດດັນຊື້ຈາກປາກະດູກຖືກຄົ້ນພົບ, ຕາມດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 2-7 ມື້ຕໍ່ມາ. ອັດຕາຊະນະ 78% ໃນ 14 ທຸລະກຳທີ່ຊະນະ, ດ້ວຍຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ +8% ຕໍ່ທຸລະກຳ ແລະສູງສຸດ +28% ໃນທຸລະກຳທີ່ດີທີ່ສຸດ (ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ SOL ໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ).

ທຸລະກຳ 15 (ກຸມພາ 18): ສັນຍານຜິດຜົນໃນການສູນເສຍ -5%. ຕົວຊີ້ວັດປາກະດູກສະແດງການສະສົມແຕ່ຂໍ້ມູນການໄຫຼຂອງແລກປ່ຽນຂັດແຍ້ງ (ການໄຫຼເຂົ້າຫຼາຍ). ຄົງຕຳແໜ່ງ 8 ມື້ກ່ອນຈະຖືກຢຸດການສູນເສຍ. ການວິເຄາະ: ການຊື້ຂອງປາກະດູກແມ່ນການປ້ອງກັນອະນຸພາກ, ບໍ່ແມ່ນການສະສົມໂດຍກົງ. ບົດຮຽນ: ກວດສອບຂ້າມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ On-Chain ເລິກ

ຍຸດທະສາດນີ້ໃຊ້ Smart Money API ໃນການຕິດຕາມກະເປົາເງິນປາກະດູກທີ່ຄອບຄຸມ 600+ ທີ່ຢູ່ປາກະດູກທີ່ຮູ້ຈັກ. ຕົວຊີ້ວັດຫຼັກທີ່ຕິດຕາມ:

ການວິເຄາະກະແສການຊື້ຂາຍ

Smart Money API ຕິດຕາມກະແສການເຂົ້າ/ອອກຂອງການຊື້ຂາຍພ້ອມກັບຕຳແໜ່ງອະນຸພັນໃນສະຖານທີ່ທີ່ຮອງຮັບ (Bybit, Binance, ແລະ Hyperliquid). ໃນໄລຍະທີ່ whale ສະສົມ, ກະແສການເຂົ້າຂອງການຊື້ຂາຍລວມຫຼຸດລົງຊີ້ບອກວ່າມີຜູ້ຂາຍນ້ອຍລົງ. ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການສະໜອງນີ້, ພ້ອມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ whale, ສ້າງກົນໄກການບີບທີ່ດັນໃຫ້ລາຄາເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

ຄວາມທ້າທາຍດ້ານການຮວບຮວມໃນເດືອນກຸມພາ

ກາງເດືອນກຸມພາໄດ້ທົດສອບຄວາມທົນທານຂອງຍຸດທະສາດເມື່ອປັດໄຈສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ (ຂໍ້ມູນເງິນເຟີ້ຂອງສະຫະລັດ, ຄຳເຫັນຂອງ Fed) ສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງ. ການຊື້ຂາຍທີ່ຊະນະຫຼາຍອັນໄດ້ບັນລຸຈຸດກຳໄລໃນໄລຍະນີ້, ຫຼຸດຕຳແໜ່ງໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດຢູ່ໃນສະພາບຂ້າງຄຽງ. ນີ້ຖືວ່າເໝາະສົມ: ຕົວຊີ້ວັດ on-chain ຍັງສືບຕໍ່ສະແດງສັນຍານການສະສົມ, ແຕ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແອທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ. ຫຼຸດການສົ່ງເສີມຈາກ 60% ເປັນ 35% ໃນໄລຍະວັນທີ 15-25 ກຸມພາ.

ການຈັດຕັ້ງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຂອງພັດທະນາການຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງ 2% ຕໍ່ການຊື້ຂາຍຕະຫຼອດ: ການສູນເສຍຕຳແໜ່ງສູງສຸດບໍ່ເຄີຍເກີນ $2,000, ການຖອດຖອນພັດທະນາການຈຳກັດຢູ່ທີ່ -12% ໃນໄລຍະການຮວບຮວມວັນທີ 18-25 ກຸມພາ. ວິທີການທີ່ມີວິໄນນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ພາຍໃນ 2 ອາທິດເມື່ອສັນຍານການສະສົມໃນເດືອນມີນາເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຕົວເລີ່ມຕົ້ນອີກຄັ້ງ.

ໄລຍະເວລາການຖືສະເລ່ຍ 16 ວັນ: ສັນຍານ whale ໃຫ້ເວລານຳໜ້າ 3-7 ວັນກ່ອນການແຕກອອກດ້ານເຕັກນິກ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃນລາຄາສະສົມ. ໄລຍະເວລາຖືສະເລ່ຍຈົນກ່ວາອອກ: 16 ວັນ, ເຮັດໃຫ້ໄດ້ກຳໄລສະເລ່ຍ +8% ຕໍ່ການຊື້ຂາຍ. ອັດຕາການຊະນະທີ່ສູງກວ່າ (78%) ຊ້ອມແຊມກຳໄລຕໍ່ການຊື້ຂາຍທີ່ນ້ອຍລົງຜ່ານຄວາມຖີ່ແລະຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການຊື້ຂາຍ.

ບົດຮຽນສຳຄັນ

1. ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງ Whale: ສັນຍານການສະສົມຂອງ whale ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເມື່ອມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງຫຼາຍວັນ (ຕົວຊີ້ວັດຄວາມໝັ້ນໃຈ). ການຊື້ຈຳນວນຫຼາຍໃນວັນດຽວອາດເປັນການປ້ອງກັນອະນຸພັນ, ບໍ່ແມ່ນຕຳແໜ່ງທິດທາງ.
2. ການຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນຂ້າມ: ການວິເຄາະກະແສການຊື້ຂາຍ (ມຸມມອງພາຍນອກ) ຄວນຢັ້ງຢືນການສະສົມຂອງ whale (ມຸມມອງພາຍໃນ). ການບໍ່ກົງກັນເປັນສັນຍານຂອງສິ່ງລົບກວນໃນການປະຕິບັດ, ບໍ່ແມ່ນຄວາມໝັ້ນໃຈ.
3. ເວລາມີຄວາມສຳຄັນ: ການຕັດສິນໃຈ whale ໃຫ້ຄຳເຕືອນລ່ວງໜ້າ 3-7 ວັນກ່ອນການແຕກອອກດ້ານເຕັກນິກ. ຈຸດເຂົ້າທີ່ເໝາະສົມເກີດຂຶ້ນ 2-4 ວັນຫຼັງຈາກສັນຍານ whale ເບື້ອງຕົ້ນ, ເມື່ອມີການຢັ້ງຢືນການແຕກອອກໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ.
4. ວິໄນດ້ານຄວາມສ່ຽງ: ການຈັດການຄຸນເຄື່ອນໄຫວທີ່ 2% ຢ່າງສອດຄ່ອງເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕອບແທນ 47% ພ້ອມກັບການສູນເສຍສູງສຸດພຽງ -12%. ການສູນເສຍສ່ວນໃຫຍ່ (<5%) ສາມາດຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຜ່ານສັນຍານຕໍ່ໄປ.
5. ໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດ: ຍຸດທະສາດດຽວກັນນີ້ສາມາດຂະຫຍາຍຈາກ $100k ເຖິງ $1M+ ໂດຍຮັກສາການຈັດສັນເປີເຊັນທີ່ສອດຄ່ອງ.

ການຖືກຈັດປະເພດຜົນການປະຕິບັດ

ການແຍກສ່ວນກຳໄລ: 65% ມາຈາກ BTC, 25% ຈາກ ETH, 10% ຈາກ altcoins. ມາດຕະການການສະສົມຂອງ whale ຖືກພິສູດວ່າມີຄວາມຄາດເດົາໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນ BTC/ETH ບ່ອນທີ່ທຶນຂອງ whale ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຫຼາຍ. Altcoins ທີ່ມີມູນຄ່າຕະຫຼາດນ້ອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານ whale ທີ່ມີສຽງດັງກວ່າ, ອາດເນື່ອງຈາກມີຜູ້ຖື whale ໜ້ອຍລົງທີ່ໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນໜ້ອຍລົງ.

ສະຫຼຸບ

ຍຸດທະສາດການແຈ້ງເຕືອນ whale ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກິດຈະກຳ on-chain ຂອງສະຖາບັນໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບທາງການຄ້າທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ຜົນຕອບແທນ 47% ໃນ 3 ເດືອນດ້ວຍອັດຕາຊະນະ 78% ແລະ ການສູນເສຍສູງສຸດທີ່ຄວບຄຸມໄວ້ -12% ຊີ້ບອກວ່າເປັນຍຸດທະສາດທີ່ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບສູງ. ການຕິດຕາມການສະສົມຂອງ whale ໃຫ້ເວລານຳໜ້າ 3-7 ວັນກ່ອນການແຕກຕົວຂອງເຕັກນິກ, ເຮັດໃຫ້ມີເວລາເຂົ້າ/ອອກທີ່ເໝາະສົມ. ຄວາມສຳເລັດຕ້ອງການການລວມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງ (ມາດຕະການ whale + ກະແສການແລກປ່ຽນ + ອັດຕາການສະໜອງທຶນ + ເຕັກນິກ) ແທນທີ່ຈະເຊື່ອງໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດດຽວ.