SEÑALES / REVERSIÓN DE CAPITULACIÓN
Monitor de Reversión de Capitulación
Instantánea del monitor · —Identifica símbolos cuyo precio en 24 horas y el interés abierto en unidades básicas indican un evento de desapalancamiento abrupto. La página separa el estado actual del disparador, una prueba estática de respaldo 2024–2026 y un registro en papel acumulativo. Ninguno es una recomendación de trading en vivo.
Lee esto antes de los números. Esta página separa tres cosas: el estado actual del disparador, una prueba estática de respaldo y un registro en papel acumulativo. Las estadísticas resumidas del registro en papel actualmente combinan datos históricos etiquetados con operaciones capturadas después de que comenzó el registro en vivo. Usa la columna Fuente para distinguirlos. Hasta que la API exponga estadísticas separadas por fuente, este bloque combinado no debe describirse como un holdout puramente prospectivo.
E1 es el perfil de investigación validado simétrico ±5×ATR. El objetivo sugerido de +3×ATR del monitor en vivo y el stop catastrófico corresponden a E2 y difieren de la configuración validada principal. No atribuyas las estadísticas principales de E1 a los niveles en vivo de E2. Nada aquí es consejo de trading.
E1 es el perfil de investigación validado simétrico ±5×ATR. El objetivo sugerido de +3×ATR del monitor en vivo y el stop catastrófico corresponden a E2 y difieren de la configuración validada principal. No atribuyas las estadísticas principales de E1 a los niveles en vivo de E2. Nada aquí es consejo de trading.
Monitor en vivo — símbolos actualmente en capitulación
| Símbolo | Nivel | Modo | Px% 24h | OI% 24h | ATR% | Entrada | TP (+3×ATR) | Stop duro | Stop temporal | Tamaño |
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Perfil de salida
Apalancamiento
PRUEBA DE RESPALDO — 2 años, OI real, 14 principales
El estudio estático usa 14 principales, interés abierto real en unidades básicas, una cuadrícula de 4 horas, entrada en la siguiente barra y costos de ida y vuelta modelados del 0.22% del 2024-03-19 al 2026-03-19. "TEST" es la porción de respaldo de este conjunto de datos; no es evidencia de trading en vivo. Siempre muestra n, división train/test, división por régimen y drawdown junto al factor de beneficio o tasa de acierto. prueba — no probado en trading en vivo
Curva de equidad · E1_L1
Izquierda de la línea = TRAIN (punto de equilibrio). Derecha = TEST de respaldo. 5% de equidad por operación, compuesto, neto de comisiones.
Drawdown (VENTANA COMPLETA)
Drawdown compuesto de la cartera desde el pico máximo.
Estadísticas · TEST
Dispersión por símbolo — TEST PnL (E1 @ 5×)
Las filas ATOM/BTC son n=1 — PF=∞ es un artefacto de muestra pequeña, no una ventaja por símbolo.
Sensibilidad del umbral (E1 @ 5×, TEST)
La dirección es consistente; la magnitud es ruidosa — las celdas con mayor PF tienen menos operaciones. Ejecutamos la celda central, no la esquina.
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REGISTRO EN PAPEL — RELLENO HISTÓRICO + ACUMULACIÓN EN VIVO
Registro en papel
Las estadísticas resumidas actualmente combinan relleno histórico etiquetado con operaciones capturadas después de que comenzó el registro en vivo. Usa la columna Fuente para distinguirlos. Hasta que la API exponga estadísticas separadas por fuente, este bloque combinado no debe describirse como un holdout puramente prospectivo.
Equidad en papel · E1_L1
Relleno a la izquierda de la línea, en vivo a la derecha. 5% de fracción fija, compuesto, neto de comisiones.
Drawdown en papel
Desde el pico máximo de la equidad en papel.
Estadísticas combinadas en papel · E1_L1 (operaciones en papel resueltas, comisiones incluidas)
Operaciones en papel
| Símbolo | Nivel | Modo | Fuente | Entrada | Precio de entrada | Salida | Neto % |
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Prueba de respaldo vs registro en papel · E1_L1
x = número de operación (no calendario) · ambos reajustados a 100
Mismas reglas, mismos costos, mismo perfil — prueba de respaldo vs registro en papel en vivo, por número de operación (ejes de calendario compararían 2 años contra días). Si la línea en vivo sigue significativamente por debajo de la prueba a medida que crece n, la ventaja se está deteriorando o fue suerte de régimen — este gráfico está diseñado para mostrarlo, no para ocultarlo.
METODOLOGÍA Y ADVERTENCIAS
Método actual del monitor
Para cada símbolo, el escáner usa el exchange con más observaciones, por lo que el precio y el OI en unidades básicas provienen de un mismo mercado. Un disparador de mecanismo validado requiere OI en 24h por debajo de −10% y precio por debajo de −5%. Un fallback solo de precio se activa en −12% y es explícitamente exploratorio. La referencia de 24 horas acepta una muestra dentro de ±3 horas.
La etiqueta de régimen en vivo es solo un proxy aproximado de tendencia de BTC a 7 días debido a la retención del demonio. La validación histórica usó un régimen de 30 días. Un símbolo puede permanecer listado mientras su ventana de 24 horas aún califica; esto es un monitor de estado, no un flujo de entradas nuevas.
Cómo leer esto
- Nivel distingue los 14 principales validados de símbolos exploratorios.
- OI+PRECIO es el mecanismo probado; SOLO-PRECIO es un fallback más débil.
- El factor de beneficio son ganancias brutas divididas por pérdidas brutas y es inestable con n bajo.
- La tasa de acierto no describe la cola izquierda gruesa; revisa la pérdida promedio y el drawdown.
- Las curvas de equidad asumen un tamaño de posición del 5% de fracción fija y costos modelados.
Datos y actualización
- El monitor actual se almacena en caché durante 5 minutos.
- La prueba estática se sirve a través de una caché de 1 hora.
- El registrador en papel verifica y resuelve aproximadamente cada 10 minutos; su vista API se almacena en caché durante 2 minutos.
- Esta página se carga una vez y no sondea automáticamente.