Mi következett a múltbeli likvidációs kaszkádok után?

Eseménytanulmány · Leíró

Egy leíró eseménytanulmány a nagy hosszú vagy rövid likvidációs robbanások utáni árfolyammozgásokról. Jelenti a megfigyelt eloszlást, a mintanagyságot, a konfidencia intervallumot és egy nem korrigált permutációs p-értéket. Ez nem egy kereskedési jel.

Lefedettség: betöltés…
Ez egy növekvő, realizált likvidációs adatfolyam, nem pedig piaci ciklusminta. A cellákhoz legalább 5 megfigyelés szükséges. A „p<0,05 szűrő” felirat továbbá n≥8-at igényel, de a p-értékek nincsenek korrigálva a sok megjelenített cella miatt. Kezelje minden eredményt leíróként.

Jelenlegi kontextus

Betöltés…

Realizált esemény módszer

A végrehajtott likvidációs nyomtatásokat 1 perces csoportokba soroljuk. Egy csoport likvidációs eseménnyé válik, ha névértéke legalább 25 000 USD és a szimbólum 90. percentilisű csoportja. A domináns oldal címkézi az eseményt: long-liq azt jelenti, hogy a hosszú pozíciókat kényszerértékesítették; short-liq azt, hogy a rövid pozíciókat kényszerűen megvásárolták.

Az előremutató hozamok a derivatívák.ár legközelebbi megfigyelését használják kb. 2000 másodpercen belül +5 perc, +15 perc és +1 óra múlva. A 95%-os intervallum a átlag normális közelítése. A kétoldalú permutációs p-érték összehasonlítja az abszolút eseményablak átlagát 4000 véletlenszerű árfolyamablak mintával ugyanazon időtávon.

A realizált esemény végpontja 5 percre gyorsítótárazva van. Az ármegfigyelések általában kb. 400 másodperc különbséggel követik egymást. A történelmi proxy egy generált statikus tanulmány, amely 1 órás gyorsítótáron keresztül szolgál, és csak akkor változik, ha a tanulmányfájl újragenerálódik.

Átlagos előremutató mozgás időtáv és oldal szerint

whiskers = az átlag 95%-os CI · szaggatott = 0%

Minden jelenthető cella (n≥5)

Időtáv	Oldal	n	átlag %	medián %	fel-frek	95% CI	perm p	ítélet

Hogyan kell ezt értelmezni. long_liq = olyan kaszkád, ahol a hosszú pozíciókat kényszerértékesítették (lefelé irányuló nyomás); short_liq = rövid pozíciók kényszerű megvásárlása (felfelé irányuló nyomás). Az ítélet, hogy nem különböztethető meg a véletlenszerű ablakoktól azt jelenti, hogy a megfigyelt előremutató mozgás a véletlenszerű ablakok által produkált tartományba esik – ne cselekedjen alapján. Csak a p<0,05 szűrő (nem korrigált) cellák (n≥8) érdemelnek egy második pillantást, de még azokkal is szkeptikusan kell bánni: a p-értékek nincsenek korrigálva a sok megjelenített cella miatt.

Történelmi OI-kaszkád proxy

Proxy · 4h oszlopok

Ez a különálló statikus tanulmány 14 szimbólumot fed le 4 órás rácson 2024-03-19 és 2026-03-19 között, a Bybit alapú nyitott kamat és ár felhasználásával.

—

A hosszú-likvidációs proxy egy friss 24 órás nyitott kamat csökkenés −10% alatt, kombinálva egy −5% alatti ármozgással; a rövid-likvidációs proxy ugyanezt a nyitott kamat csökkenést használja, de +5% feletti ármozgással. A hozamok a következő sáv nyitásánál kezdődnek, és +4 óra, +12 óra, +24 óra és +48 óra múlva mérik. Ezek következtetett leverage-csökkentési események, nem végrehajtott likvidációs rekordok. PROXY — olvasd el ezt. A kaszkád események itt éles nyitott kamat csökkenésekből következtethetők. 2 év valós nyitott kamat és ár adatból — ezek NEM megvalósult likvidációs események., és ez 4 órás sáv részletesség.A Binance megszüntette történelmi likvidációs API-ját, így nincs ingyenes 2 éves valós eseménytörténet; a nyitott kamat összeomlásának nyoma az őszinte helyettesítője ugyanannak a kényszerű leverage-csökkentési mechanizmusnak. Minden alábbi cella n + 95% CI + permutációs p-értéket mutat és címkézve van. nem különböztethető meg az alapvonaltól amikor az elmozdulás nem veri meg egy véletlenszerű sáv alapvonalát. A fenti élő valós események szekció különálló és még gyűjt.

Összesített átlagos előremozgás horizontonként (mind a 14 fő szimbólum)

szárak = az átlag 95% CI · szaggatott = 0% · zöld keret = p<0.05 szűrő (nem módosított)

Összesített cellák (mindkét oldal, minden horizont)

Horizont	Oldal	n	átlag %	medián %	up-freq	95% CI	perm p	ítélet

Rezsim felosztás — valós 30 napos BTC trend a kaszkád sornál

medve = BTC 30 napos trend < 0 · bika = trend ≥ 0. Ez egy valódi 30 napos rezsim, nem az élő 7 napos proxy.

Rezsim	Oldal	Horizont	n	átlag %	medián %	up-freq	perm p	ítélet