Likvidációs Stressz Teszt · modellezett forgatókönyv

Likvidáció Stressz Teszt

API ▸ Hogyan hívd ezt

Alkalmazz egy hipotetikus ármozgást egy modellezett likvidációs térképen, amelyet a legutóbbi derivatív pillanatképekből és nyomon követett Hyperliquid pozíciókból építettek fel. Az eredmény egy becsült névérték, amely veszélyben lehet a forgatókönyv szerint – nem pedig azon számlák listája, amelyekről tudható, hogy likvidálódnak.

Becsült
0.0%
−30% (összeomlás → hosszú likvidáció)0%+30% (szorítás → rövid likvidáció)
Célár
tól
Modellezett veszélyeztetett névérték
átlépve ezen mozgásnál
Forgatókönyv súlyossága
a látható nyílt kamatból
Whale pozíciók felhasználva
bejelentett belépés/tőkeáttétel + modell faktor
Legközelebbi fal
az aktuális árhoz

Becsült likvidációs klaszterek ár szerint

Becsült — nem realizált

Zöld oszlopok = hosszú pozíciók likvidálása (ár csökkenés miatt). Narancssárga oszlopok = rövid pozíciók likvidálása (ár emelkedés miatt). A szaggatott jelölés a célárad. Az oszlopok becsültek a jelenlegi nyitott pozíciók, valódi bálnapozíciók és tőkeáttételi feltételezések alapján — nem egy végleges eredmény.

A tőzsde által kiváltott

Mozgasd a csúszkát a kaszkád előrejelzéséhez.

Megvalósult-likvidációs kontextus

Betöltés…
Hogyan működik a modell (olvasd el ezt)

A referenciaár a legutóbbi használható tőzsdei árak átlaga. Minden nyomon követett Hyperliquid pozíció esetén a modell a jelentett belépési szintet és a tőkeáttételt egy 0,9-es kezdeti marginvesztési tényezővel kombinálja, hogy becsüljön egy likvidációs szintet. Ez nem a platform számlaspecifikus likvidációs ára: a karbantartási szintek, a kereszttőkeáttétel, a fedezet változásai és a számla saját tőkéje nem áll rendelkezésre.

A látható nyílt pozíciók többi részénél a modell felosztja a tőzsdei nyílt pozíciókat a tárolt long/short arányok alapján, átlagos tőkeáttételt következtet a finanszírozási nagyságból, és elosztja ezt a nyílt pozíciót öt tőkeáttételi sávba, a becsült átlag 0,5× és 1,5× közötti tartományában. Egy lefelé irányuló forgatókönyv a modellezett long likvidációs szinteket lépheti át; egy felfelé irányuló forgatókönyv pedig a modellezett short likvidációs szinteket.

A forgatókönyv súlyossága a modellezett nominális érték és a látható nyílt pozíció aránya: Alacsony <12%, Mérsékelt 12–33%, Magas 33–66%, Extrém ≥66%. Ez egy forgatókönyv-méret címke, nem valószínűségi előrejelzés.

A Hyperliquid bálnapozíciók szintén részei a Hyperliquid aggregált nyílt pozíciónak. Mivel a két modellkomponens összevonódik számlaszintű deduplikáció nélkül, nominális értékük átfedhet. A teljes értéket stresszindikátorként értelmezd, ne mint a lezárt likvidációs volumen additív becslését.

Adatok, frissesség és értelmezés

A végpont a legújabb, legfeljebb 2 órás származékos és bálnapozíció-pillanatképeket használ, és legfeljebb 2 percig van gyorsítótárazva. A tőzsdei lefedettség attól függ, hogy milyen friss sorok állnak rendelkezésre. A realizált likvidációs adatok a különálló, megőrzött Binance, Bybit és Hyperliquid streamből származnak, és csak legutóbbi kontextusként jelennek meg.

  • Az oszlopok az összes modellezett klasztert mutatják; a KPI csak a kiválasztott célár által átlépett klasztereket számolja.
  • A „legközelebbi fal” a legközelebbi modellezett klaszter, nem pedig támadási vagy ellenállási szint.
  • A 0%-os mozgásnak nulla aktivált nominális értéket kell eredményeznie.
  • A realizált kontextus nem érvényesíti a modellezett forgatókönyvet.