Professzionális piaci sentiment index, amely kombinálja a bálnák viselkedését, finanszírozási rátákat, on-chain metrikákat és tőkeáramlásokat. Egyetlen összetett pontszám a gyors piaci irányértékeléshez, mint döntéstámogatás.
A piaci sentiment indexek több adatpontot összesítnek egyetlen pontszámmá (általában 0-100), amely az általános piaci irányelőre utal. Egy 80+ pontszám erős bullis sentimentet jelez. Egy 20 vagy alacsonyabb pontszám erős bearis sentimentet jelez. Egy 50-es pontszám egyensúlyt jelez.
A Smart Money Sentiment Index 7 fő komponenst szintetizál — bálnaáramlások, finanszírozási ráták, tőzsdeáramlások, on-chain metrikák, derivatív pozicionálás, kapitulációs jelek és volatilitás — egyetlen pontszámmá, amely óránként frissül. Ez lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy gyorsan értékeljék a piaci szerkezetet anélkül, hogy minden metrikát egyenként elemeznének.
Kulcsfontosságú betekintés: Az egyszerű sentiment indexek (mint a Félelem és Kapzsiság) korlátozott adatokra támaszkodnak és kihagyják az árnyalatokat. A Smart Money Sentiment Index 70-75%-os pontosságot ér el az 1-4 hetes árirány előrejelzésében, mivel minden komponenst az tényleges előrejelző ereje szerint súlyoz, nem pedig egyenlő súlyozással.
Hét fő komponens táplálja az összetett indexet:
A bálnák akkumulálnak vagy elosztanak? Pozitív bálna akkumuláció 15-25 pontot ad az indexhez. Elosztás 15-25 pontot csökkent. Ez a legnagyobb súllyal rendelkezik, mivel a bálnák viselkedése a leginkább előrejelző.
Extrém pozitív finanszírozás (0.3%+) 20-30 pontot csökkent az indexből (túlleverázás jelzés). Extrém negatív finanszírozás (-0.3% vagy alacsonyabb) 20-30 pontot növel az indexben (rövid túlleverázás jelzés). Semleges finanszírozás 0-0.15% között semleges az index szempontjából.
Nagy kiáramlások 10-20 pontot adnak (akkumuláció). Nagy beáramlások 10-20 pontot vonnak le (elosztási potenciál). Többhetes áramlási trendek nagyobb súllyal rendelkeznek, mint az egyhetes mozgások.
Megvalósított ár vs piaci ár eltérés, MVRV arány, aktív címek növekedése. Ha a megvalósított ár 20%+ alacsonyabb a piaci árnál, 10 pontot ad (túlértékelés jelzés). Ha 5%+ alacsonyabb, 5 pontot ad.
Nyitott érdeklődés trendek és hosszú/rövid arány. Bővülő OI a hosszú pozíciókon a magasok közelében 15 pontot csökkent. Bővülő OI a rövid pozíciókon összeomlások után 15 pontot ad.
Stablecoin kínálat növekedés 5-10 pontot ad. Kínálat csökkenés 5 pontot von le.
VIX-stílusú volatilitás bővülés 5 pontot ad (bizonytalanság, gyakran megelőzi a mozgásokat). Csökkenés semleges. Nagyon alacsony volatilitás (történelmi átlag alatt) 3 pontot von le.
Ez a jelentés ugyanazt az élő bálnaáramlási adatot használja, amely a követőnket működteti. Nézze meg, ahogy nagy pozíciók váltanak 3 tőzsdén, ahogy történnek — nincs szükség kártyára.
Kövesse a bálnákat ingyen →A súlyozás tükrözi minden komponens tényleges előrejelző erejét. A Smart Money API 5 éves történelmi visszateszteket végzett, hogy megmérje, mely komponensek jósolták legjobban az 1-4 hetes árirányt.
Eredmények: A bálna pozicionálás volt a leginkább előrejelző (25%), majd a finanszírozási ráták (20%), majd a tőzsdeáramlások és on-chain metrikák (15% mindegyik). A derivatív pozicionálás, stablecoin áramlások és volatilitás másodlagosak voltak (15%, 5%, 5% rendre).
A súlyozás dinamikusan igazodik a piaci rezsimhez. A leverázsos bull piacok alatt a finanszírozási ráta súlyozása 25-30%-ra nő (az extrémek közelednek). A kapitulációs aljzatok alatt a bálna pozicionálás súlyozása 30-35%-ra nő (az okos pénz akkumulációja a legdöntőbb).
Minden komponens egy 0-100 közötti részpontszámot generál. A részpontszámok súlyozott átlaggal kombinálódnak:
Index = (0.25 × Bálna) + (0.20 × Finanszírozás) + (0.15 × Áramlások) + (0.15 × OnChain) + (0.15 × Derivátívok) + (0.05 × Stablecoin) + (0.05 × Volatilitás)
Minden részpontszám az intenzitást tükrözi. Egy 75/100-es bálna akkumulációs részpontszám erős akkumulációt jelez. Egy 55-ös pontszám mérsékelt akkumulációt jelez. Egy 50-es pontszám semlegességet jelez.
A részpontszámok 0-100 között korlátozottak, hogy megakadályozzák bármely komponens dominálását. Ezenkívül az extrém értékek (95+) bármely komponensben újrasúlyozást indítanak, hogy növeljék az adott komponens súlyát (mivel az extrém értékek magas bizonyosságú jelek).
Példa számítás:
Bálna pontszám: 75 (akkumuláció)
Finanszírozási pontszám: 25 (extrém pozitív)
Áramlási pontszám: 80 (erős kiáramlások)
OnChain pontszám: 60 (mérsékelt túlértékelés)
Derivatív pontszám: 45 (semleges pozicionálás)
Stablecoin: 70 (beáramlások)
Volatilitás: 50 (normál)
Index = (0.25×75) + (0.20×25) + (0.15×80) + (0.15×60) + (0.15×45) + (0.05×70) + (0.05×50) = 18.75 + 5 + 12 + 9 + 6.75 + 3.5 + 2.5 = 57.5
80-100 (Extrém Bullis): Több komponens erős meggyőződést jelez. Az ár valószínűleg 10-30%-kal emelkedik 2-4 héten belül, de sebezhető a visszaesésekre, mivel túlnyúlás történik. Csökkentse a hosszú pozíciókat, vegye ki a profitot.
65-79 (Bullis): Általános pozitív beállítás. Tartsa vagy óvatosan növelje a hosszú pozíciókat. A kockázatkezelés fontos, mivel a kiterjesztett mozgások visszatérési kockázatot hoznak.
51-64 (Mérsékelten Bullis): Kedvező, de nem extrém. Normál piaci körülmények. Szabványos pozícióméret.
49-50 (Semleges): Nincs irányelő. Egyensúly. Kerülje a nagy irányelő pozíciókat. Használjon technikai elemzést a kereskedési időzítéshez.
35-48 (Mérsékelten Bearis): Kedvező a rövid pozíciókhoz. Használjon szabványos pozícióméretet. A kockázatkezelés elengedhetetlen.
20-34 (Bearis): Általános negatív beállítás. Csökkentse a rövid pozíciókat, vegye ki a profitot. De a kapitulációs mozgások közelednek — figyelje a visszaesési jeleket.
0-19 (Extrém Bearis): Extrém félelem. Magas valószínűségű visszaesés 1-4 héten belül. Ha pozíciókat tart, készüljön éles visszaesésekre. Az akkumuláció valószínűleg történik.
Portfólió Újrasúlyozás: Használja a sentiment indexet a portfólió kockázati kitettségének beállításához. 80+ sentimentnél csökkentse a leverázst és vegye ki a profitot. 20 vagy alatt készüljön a mélypontok akkumulálására.
Kereskedési Méretezés: Méretezze a pozíciókat fordítottan az extrémekhez. 75 sentimentnél használjon 2-3%-os pozícióméretet (óvatosság). 50 sentimentnél használjon 3-4%-os pozícióméretet (normál). 20 sentimentnél használjon 2-3%-os pozícióméretet (óvatosság a rövid pozíciókhoz).
Belépési Időzítés: Használja a sentiment visszaeséseket belépési pontként. Ha az index egy héten belül 70-ről 45-re esik, a lefelé irány gyorsul — lépjen be rövid pozíciókba. Ha az index egy héten belül 30-ról 55-re emelkedik, az akkumuláció erős — lépjen be hosszú pozíciókba.
Stop Loss Elhelyezés: Helyezze a stopokat a valószínű likvidációs zónák túloldalára extrém sentiment alatt (80+ vagy 20-). Helyezze a stopokat szorosabban semleges sentiment alatt (45-55), ahol a visszaesések kevésbé valószínűek, de a piacok kevésbé irányelőek.
A Smart Money API visszatesztelte a sentiment indexet 5 év történelmi adatra (2021-2026), mérve az előrejelzési pontosságot 1, 2, 4 és 8 hetes időkeretekben:
1 hetes pontosság: 55-60% (kissé jobb, mint a véletlen, de zajos időszak)
2 hetes pontosság: 65-70% (szilárd előrejelző erő)
4 hetes pontosság: 70-75% (erős jelek)
8 hetes pontosság: 65-70% (hosszabb időkeretek veszítenek előrejelző erőből)
A legjobb teljesítmény a sentiment visszaesések (jelzésváltozások) használatából származik, nem az abszolút szintekből. Ha az index egy héten belül 20+ pontot esik, a lefelé irány előrejelzési pontossága 75%+.
A Smart Money API óránkénti sentiment index frissítéseket biztosít komponens bontásokkal:
Használja a sentiment indexet egy eszközként a szélesebb elemzésen belül. Kombinálja technikai elemzéssel, alapkutatással és kockázatkezeléssel a legjobb eredményekért. Tökéletes rendszerek nem léteznek — 70-75%-os pontosság azt jelenti, hogy a kereskedések 25-30%-a hibás lesz. A pozícióméret és a kockázatkezelés kritikus.
A Smart Money API valós idejű sentiment indexet biztosít komponens bontásokkal. Gyorsan értékelje a piaci irányelőt és optimalizálja a portfólió pozicionálását professzionális szintű sentiment elemzéssel.
Nézze meg az Árazási CsomagokatSzerezzen élő bálnamozgásokat, finanszírozási adatokat, nyitott pozíciókat és on-chain adatokat 3 tőzsdéről egyetlen API-ból. Ingyenes szint, nincs szükség bankkártyára, bármikor frissíthet.
Kezdje ingyenesen →