Hur bekräftelsepoängen
uppför sig efter publicering
Observerade utfall från loggade smart_money_confirm och
regime_flip signaler, inklusive in-sample-jämförelser mellan olika nivåer, antalet forward-holdout och prestanda per horisont. Dessa diagram beskriver registrerade utfall; de etablerar inte en hållbar handelsfördel.
Observerad träffsäkerhet per poängintervall in-sample
HIGH och MEDIUM är kategoriska bekräftelsenivåer, inte förväntade sannolikheter. Regimvärdet är ett filterpoäng, inte heller en sannolikhet. Detta diagram undersöker endast om högre etiketter eller poängintervall motsvarar olika observerade träffsäkerheter. Whiskers är 95% Wilson-intervall; siffror undertrycks under slutpunktens lägsta urval.
| Poängintervall | Urval (n) | Observerad träffsäkerhet | 95% KI | Genomsnittlig rörelse (riktningsjusterad) |
|---|---|---|---|---|
| Laddar kalibrering… | ||||
Forward-holdout sedan poänggivaren frös …
Tidsstämpeln när poänggivaren frös är 2026-06-30. Signaler genererade på eller efter den tidsstämpeln spåras separat. API:t undertrycker den totala träffsäkerheten tills det finns minst 40 utfall som spänner över minst 7 kalenderdagar; HIGH-nivån kräver också 30 observationer.
Detta är starkare bevis än in-sample-fönstret, men det kan fortfarande representera en smal marknadsregim. Det är en signal-utfallshistorik, inte en fylld handel eller en backtest av nettoretur.
Frystidsstämpeln definieras i koden (SCORER_FROZEN_TS). När forward-urvalet fortfarande är litet rapporterar detta block "ackumuleras" istället för att visa en brusig procentsats. När vår in-sample walk-forward inte visade någon out-of-sample riktningsfördel i de råa funktionerna publicerade vi det också.
Prestanda per horisont in-sample
Jämför observerad träffsäkerhet, Wilson-intervall, riktningsjusterad genomsnittlig rörelse och profit factor för varje horisont. En punktskattning över 50 % är inte meningsfull när dess intervall korsar 50 %. Alla siffror är pre-fee signalutfall, inte strategiavkastning. Den streckade linjen markerar 50 %; staplarna visar träffsäkerhet med 95 % CI-whiskers.
| Horisont | Urval (n) | Vinstfrekvens | 95% KI | Förväntan % | Profit factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Laddar förfallokurva… | |||||
Kalibrering använder de senaste 90 dagarna av signal_log och
signal_outcomes vid 4h-, 12h- och 24h-blandningshorisonter. Förfallstabellen använder slutpunktens standard 30-dagarsfönster över 4h till 7d. Analyserna beräknas på begäran och cachelagras i 2 minuter; utfallsarbetaren löser berättigade horisonter ungefär var 10:e minut.
- In-sample betyder att poängtrösklarna justerades inom det visade fönstret — behandla det som beskrivande, inte prediktivt.
- Siffrorna är pre-fee. Taker-avgifter och slippage kommer att minska varje siffra här; se de per-risk-avkastningskurvorna på prestandasidan för nettokostnadsvyer.
- Signalerna genererades live, inte backtestade — varje signal publicerades i realtid och poängsattes mot faktisk efterföljande pris.
- Vår egen långpanel walk-forward fann ingen levererbar riktningsfördel out-of-sample i de råa funktionerna. Produktens värde ligger i bredden av realtidsaggregering och transparens, inte en magisk vinstfrekvens.
- Tidigare resultat garanterar inte framtida utfall. Inget här är finansiell rådgivning.
Varje diagram på denna sida är en live-signal du kan göra själv:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, och
GET /v1/stats (blocket forward_holdout ). Ingen nyckel krävs.