Professionellt marknadssentimentsindex som kombinerar valbeteende, finansieringsräntor, on-chain-mått och kapitalflöden. Enkelt sammansatt värde för snabb bedömning av marknadsriktning som beslutsstöd.
Marknadssentimentsindex sammanställer flera datapunkter till ett enkelt värde (vanligtvis 0-100) som indikerar marknadens övergripande riktning. Ett värde på 80+ indikerar starkt hausseartat sentiment. Ett värde på 20 eller lägre indikerar starkt baisseartat sentiment. Ett värde på 50 indikerar jämvikt.
Smart Money Sentiment Index sammanställer 7 huvudkomponenter—valflöden, finansieringsräntor, börsflöden, on-chain-mått, derivatpositionering, kapitulationssignaler och volatilitet—till ett enkelt värde som uppdateras varje timme. Detta gör att handlare snabbt kan bedöma marknadsstrukturen utan att analysera varje mått individuellt.
Nyckelinsikt: Enkla sentimentindex (som Fear and Greed) förlitar sig på begränsad data och missar nyanser. Smart Money Sentiment Index uppnår 70-75% noggrannhet i att förutsäga prisriktning över 1-4 veckor eftersom det viktar varje komponent efter dess faktiska prediktiva kraft snarare än lika viktning.
Sju huvudkomponenter ingår i det sammansatta indexet:
Ackumulerar eller distribuerar valar? Positiv valackumulering lägger till 15-25 poäng till indexet. Distribution minskar med 15-25 poäng. Detta är mest tungt viktat eftersom valbeteende är mest prediktivt.
Extremt positiv finansiering (0.3%+) minskar indexet med 20-30 poäng (överbelåningssignal). Extremt negativ finansiering (-0.3% eller lägre) ökar indexet med 20-30 poäng (signal på överbelånade kortpositioner). Neutral finansiering på 0-0.15% är neutral för indexet.
Stora utflöden lägger till 10-20 poäng (ackumulering). Stora inflöden drar av 10-20 poäng (distributionspotential). Flödestrender över flera veckor viktas tyngre än enskilda veckors rörelser.
Divergens mellan realiserat pris och marknadspris, MVRV-kvot, tillväxt i aktiva adresser. När realiserat pris är 20%+ under marknadspris läggs 10 poäng till (signal på övervärdering). När det är 5%+ under läggs 5 poäng till.
Open interest-trender och lång/kort-kvot. Expanderande OI på långa positioner nära toppar minskar med 15 poäng. Expanderande OI på korta positioner efter kraschar lägger till 15 poäng.
Tillväxt i stablecoin-utbud lägger till 5-10 poäng. Minskning av utbud drar av 5 poäng.
VIX-liknande volatilitetsexpansion lägger till 5 poäng (osäkerhet, föregår ofta rörelser). Kontraktion är neutral. Mycket låg volatilitet (under historiskt genomsnitt) drar av 3 poäng.
Denna rapport använder samma live-data om valflöden som driver vår tracker. Följ stora positioner som vänder sig över 3 börser när de händer — inget kort krävs.
Spåra valar gratis →Viktningen reflekterar varje komponents faktiska prediktiva kraft. Smart Money API genomförde historiska backtester över 5 år för att mäta vilka komponenter bäst förutsåg prisriktning över 1-4 veckor.
Resultat: Valpositionering var mest prediktiv (25%), följt av finansieringsräntor (20%), sedan börsflöden och on-chain-mått (15% vardera). Derivatpositionering, stablecoin-flöden och volatilitet var sekundära (15%, 5%, 5% respektive).
Viktningen justeras dynamiskt för marknadsregimer. Under hävstångsbullmarknader ökar finansieringsräntans viktning till 25-30% (extrema lägen är nära förestående). Under kapitulationsbottnar ökar valpositioneringens viktning till 30-35% (smart pengackumulering är mest avgörande).
Varje komponent genererar ett delvärde på 0-100. Delvärden kombineras med viktat genomsnitt:
Index = (0.25 × Val) + (0.20 × Finansiering) + (0.15 × Flöden) + (0.15 × OnChain) + (0.15 × Derivater) + (0.05 × Stablecoin) + (0.05 × Volatilitet)
Varje delvärde reflekterar intensitet. Ett valackumuleringsdelvärde på 75/100 indikerar stark ackumulering. Ett värde på 55 indikerar måttlig ackumulering. Ett värde på 50 indikerar neutralitet.
Delvärden begränsas till 0-100 för att förhindra att enskilda komponenter dominerar. Dessutom utlöser extrema avläsningar (95+) omviktning för att öka komponentens vikt (eftersom extrema avläsningar är högsäkerhetssignaler).
Exempelberäkning:
Valpoäng: 75 (ackumulering)
Finansieringspoäng: 25 (extremt positiv)
Flödespoäng: 80 (starka utflöden)
OnChain-poäng: 60 (måttlig övervärdering)
Derivatpoäng: 45 (neutral positionering)
Stablecoin: 70 (inflöden)
Volatilitet: 50 (normal)
Index = (0.25×75) + (0.20×25) + (0.15×80) + (0.15×60) + (0.15×45) + (0.05×70) + (0.05×50) = 18.75 + 5 + 12 + 9 + 6.75 + 3.5 + 2.5 = 57.5
80-100 (Extremt hausseartat): Flera komponenter signalerar stark övertygelse. Priset sannolikt att stiga 10-30% inom 2-4 veckor, men även sårbart för vändningar vid överextension. Minska långa positioner, ta vinst.
65-79 (Hausseartat): Övergripande positiv uppställning. Behåll eller lägg försiktigt till långa positioner. Riskhantering viktig då utdragna rörelser skapar återgångsrisk.
51-64 (Måttligt hausseartat): Gynnsamt men inte extremt. Normala marknadsförhållanden. Standardpositionsstorlek.
49-50 (Neutralt): Ingen riktningsbias. Jämvikt. Undvik stora riktningspositioner. Använd teknisk analys för handelstiming.
35-48 (Måttligt baisseartat): Gynnsamt för korta positioner. Använd standardpositionsstorlek. Riskhantering väsentlig.
20-34 (Baisseartat): Övergripande negativ uppställning. Minska korta positioner, ta vinst. Men kapitulationsrörelser är nära förestående—håll utkik efter vändningssignaler.
0-19 (Extremt baisseartat): Extrem rädsla. Hög sannolikhet för vändning inom 1-4 veckor. Om du har positioner, förbered dig för skarpa vändningar. Ackumulering sannolikt pågående.
Portföljombalansering: Använd sentimentindex för att justera portföljens riskexponering. Vid 80+ sentiment, minska hävstång och ta vinst. Vid 20 eller lägre, förbered dig för att ackumulera dippar.
Handelsstorlek: Dimensionera positioner omvänt till extrema lägen. Vid 75 sentiment, använd 2-3% positionsstorlek (försiktighet). Vid 50 sentiment, använd 3-4% positionsstorlek (normal). Vid 20 sentiment, använd 2-3% positionsstorlek (försiktighet för korta positioner).
Inträdestiming: Använd sentimentvändningar som inträden. När indexet faller från 70 till 45 på en vecka, accelererar nedgången—gå in kort. När indexet stiger från 30 till 55 på en vecka, är ackumulering stark—gå in lång.
Stop Loss-placering: Placera stops bortom sannolika likvidationszoner under extremt sentiment (80+ eller 20-). Placera stops snävare under neutralt sentiment (45-55) där vändningar är mindre sannolika men marknaden är mindre riktningsbestämd.
Smart Money API backtestade sentimentindex mot 5 års historisk data (2021-2026) och mätte förutsägelsenoggrannhet över 1, 2, 4 och 8 veckors tidsramar:
1-veckors noggrannhet: 55-60% (något bättre än slumpen, men brusig period)
2-veckors noggrannhet: 65-70% (solid prediktiv kraft)
4-veckors noggrannhet: 70-75% (starka signaler)
8-veckors noggrannhet: 65-70% (längre tidsramar förlorar något prediktiv kraft)
Bäst prestanda kommer från att använda sentimentvändningar (signaländringar), inte absoluta nivåer. När indexet faller 20+ poäng på en vecka är noggrannheten för nedgångsförutsägelse 75%+.
Smart Money API tillhandahåller timuppdateringar av sentimentindex med komponentuppdelning:
Använd sentimentindex som ett verktyg inom bredare analys. Kombinera med teknisk analys, fundamental research och riskhantering för bästa resultat. Perfekta system existerar inte—70-75% noggrannhet innebär att 25-30% av affärerna blir felaktiga. Positionsstorlek och riskhantering är kritiska.
Smart Money API tillhandahåller realtidssentimentindex med komponentuppdelning. Bedöm snabbt marknadens riktningsbias och optimera portföljpositionering med professionell sentimentanalys.
Visa prissättningsplanerFå realtidsdata om valflöden, finansiering, öppen ränta och on-chain-data över 3 börser från en API. Gratis nivå, inget kreditkort behövs, uppgradera när som helst.
Börja gratis →