அமெரிக்க பங்கு விருப்பத்தேர்வு & சந்தை தரவு — நேரடி

பங்கு பாய்ச்சல்

அமெரிக்க விருப்பத்தேர்வு பாய்ச்சல் நுண்ணறிவு — அசாதாரண செயல்பாடு, காமா வெளிப்பாடு சுயவிவரங்கள், மற்றும் பரிமாற்றத்திற்கு வெளியே குறுகிய தொகுதி பகுப்பாய்வு

ஏற்றுகிறது...

அசாதாரண விருப்பத்தேர்வு செயல்பாடு

அசாதாரணமான உயர் ஒப்பந்தங்கள் அசாதாரண மதிப்பெண் மூலம் தரவரிசைப்படுத்தப்பட்டது — கால்/புட் தொகுதி ஸ்பைக்குகள் திறந்த வட்டி மற்றும் வரலாற்று விதிமுறைகளுடன் தொடர்புடையவை

காமா எக்ஸ்போசர் மற்றும் ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ச் ஷார்ட் வால்யூமை ஏற்ற ஒரு டிக்கரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

காமா எக்ஸ்போசர் — TSLA

நெட் GEX ஸ்ட்ரைக் மூலம் — நேர்மறை (பச்சை) என்பது டீலர்கள் விலையை நிலைப்படுத்துகிறார்கள்; எதிர்மறை (சிவப்பு) என்பது டீலர்கள் இயக்கங்களை பெருக்குகிறார்கள்

ஸ்பாட் விலை
நெட் GEX
GEX ரெஜிம்
ஜீரோ-காமா பிளிப்
கவனிக்க வேண்டிய விலை நிலை
ஸ்ட்ரைக் மூலம் GEX சுயவிவரம்

பச்சை பார்கள் = நேர்மறை நெட் GEX (நிலைப்படுத்துதல்); சிவப்பு பார்கள் = எதிர்மறை நெட் GEX (பெருக்குதல்). குறிப்பு கோடுகள் ஸ்பாட் மற்றும் ஜீரோ-காமா பிளிப்பை குறிக்கின்றன.

நேர்மறை GEX எதிர்மறை GEX

குறுகிய தொகுதி — TSLA

மொத்த தொகுதியில் தினசரி ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ஜ் குறுகிய தொகுதியின் சதவீதம் — நிறுவன நிலைப்பாடு மற்றும் டார்க் பூல் செயல்பாட்டின் பிரதி

ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ஜ் குறுகிய %
காலகட்டத்தில் சராசரி
சமீபத்திய குறுகிய விகிதம்
மிக சமீபத்திய அமர்வு
போக்கு
தரவு புள்ளிகள்
வரம்பில் அமர்வுகள்
காலப்போக்கில் குறுகிய விகிதம்

ஒவ்வொரு அமர்விலும் மொத்த அறிவிக்கப்பட்ட தொகுதியில் ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ஜ் குறுகிய தொகுதியின் பின்னம்

அசாதாரண செயல்பாடு கண்டறிதல்

ஒரு ஸ்ட்ரைக் மற்றும் எக்ஸ்பைரிக்கான தொகுதி திறந்த வட்டியை அல்லது வரலாற்று விதிமுறைகளை கணிசமாக மீறும் போது ஆப்ஷன் காண்ட்ராக்டுகள் அசாதாரணமாகக் குறிக்கப்படுகின்றன. அசாதாரணமான மதிப்பெண் பல காரணிகளை இணைக்கிறது — தொகுதி/திறந்த வட்டி விகிதம், 30-நாள் சராசரியுடன் தொடர்புடைய தொகுதி, பிரீமியம் அளவு மற்றும் எக்ஸ்பைரிக்கு அருகாமை. உயர்ந்த மதிப்பெண்கள் எதிர்பார்க்கப்படும் செயல்பாட்டிலிருந்து வலுவான விலகலைக் குறிக்கின்றன மற்றும் தகவலறிந்த நிலைப்பாட்டின் அதிக நிகழ்தகவைக் குறிக்கின்றன.

காமா எக்ஸ்போஷர் (GEX)

காமா எக்ஸ்போஷர் அடிப்படை விலை நகர்வுகளுக்கு மார்க்கெட்-மேக்கர் ஆப்ஷன் புத்தகங்களின் ஒட்டுமொத்த உணர்திறனை அளவிடுகிறது. நிகர GEX நேர்மறையாக இருக்கும்போது, டீலர்கள் நிகர-நீண்ட காமாவில் இருக்கின்றனர்: விலை உயரும்போது அவர்கள் விற்கிறார்கள் மற்றும் விலை வீழும்போது அவர்கள் வாங்குகிறார்கள், இது ஏற்ற இறக்கத்தை மட்டுப்படுத்துகிறது மற்றும் உயர்-GEX ஸ்ட்ரைக்குகளுக்கு அருகில் விலையைப் பின்னிறுத்துகிறது. எதிர்மறை GEX என்பது டீலர்கள் நிகர-குறுகிய காமாவில் இருக்கிறார்கள் மற்றும் ஹெட்ஜ் செய்ய விலை நகர்வுகளைத் துரத்த வேண்டும், இது ஏற்ற இறக்கத்தை பெருக்குகிறது. பூஜ்ய-காமா பிளிப் நிலை என்பது GEX நேர்மறையிலிருந்து எதிர்மறையாக மாறும் விலை — இது இன்ட்ராடே மற்றும் ஸ்விங் ட்ரேடிங்கிற்கான முக்கியமான மாற்றுப் புள்ளியாக செயல்படுகிறது.

ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ஜ் குறுகிய தொகுதி

ஒவ்வொரு அமர்விலும், பங்கு வர்த்தகங்களின் ஒரு பகுதி டார்க் பூல்கள் மற்றும் இன்டர்னலைசர்கள் மூலம் பொது எக்ஸ்சேஞ்சுகளுக்கு வெளியே செயல்படுத்தப்படுகிறது. இந்த இடங்களில் குறுகிய விற்பனை தொகுதி ஒரு குறுகிய தாமதத்துடன் பொதுவாக அறிவிக்கப்படுகிறது. உயர்ந்த ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ஜ் குறுகிய விகிதங்கள் நீடித்த நிறுவன குறுகிய பக்க அழுத்தம் அல்லது ஹெட்ஜிங் செயல்பாட்டைக் குறிக்கலாம். போக்கு திசை (உயரும் vs. வீழும் குறுகிய விகிதம்) சூழலை வழங்குகிறது: உயர்ந்த வாசிப்புகளுக்குப் பிறகு வீழும் விகிதம் குறுகிய மூடுதலுக்கு அறிகுறியாக இருக்கலாம், இது வரலாற்று ரீதியாக கூர்மையான மேல்நோக்கி நகர்வுகளுக்கு முன்னதாக இருக்கும்.

கால் ஸ்வீப்ஸ் vs. புட்ஸ்

குறுகிய எக்ஸ்பைரிகளுடன் பெரிய கால் வாங்குதல்கள் (உயர் பிரீமியம், உயர் தொகுதி/திறந்த வட்டி) திசை நிலை புல்லிஷ் பந்தயங்களைக் குறிக்கின்றன — வர்த்தகர்கள் வேகத்திற்காக அதிகம் செலுத்துகிறார்கள். பெரிய திறந்த வட்டியுடன் நீண்ட கால கால் வாங்குதல்கள் நிறுவன ஹெட்ஜிங் அல்லது செக்டர் ரோடேஷனுக்கு அதிகம் இருக்கலாம். ஆதரவு நிலைகளுக்கு அருகில் மிக உயர்ந்த அசாதாரணமான மதிப்பெண்களுடன் புட் செயல்பாடு பெரிய வைத்திருப்பவர்களிடமிருந்து போர்ட்ஃபோலியோ காப்பீட்டைக் குறிக்கிறது. கால் அல்லது புட் ஃப்ளோ தனியாக இயல்பாக புல்லிஷ் அல்லது பேரிஷ் அல்ல — நிலை அளவு, எக்ஸ்பைரி, பணமான தன்மை (ITM vs. OTM), மற்றும் வழக்கமான தினசரி வரம்புகளுடன் தொடர்புடைய பிரீமியம் அனைத்தும் காரணிகள்.

GEX ஸ்ட்ரைக் கிளஸ்டர்கள்

மிகப்பெரிய நேர்மறை GEX பார்களைக் கொண்ட ஸ்ட்ரைக்குகள் காந்த நிலைகளாக செயல்படுகின்றன — எக்ஸ்பைரிக்கு அருகில் விலை அவற்றை நோக்கி ஈர்க்கப்படுகிறது, ஏனெனில் டீலர் ஹெட்ஜிங் ஃப்ளோக்கள் இயற்கையான ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பை உருவாக்குகின்றன. மிகப்பெரிய எதிர்மறை GEX பார்களைக் கொண்ட ஸ்ட்ரைக்குகள் ஏற்ற இறக்க முடுக்கிகள்: இந்த நிலைகளை மீறுவது கட்டாய டீலர் விற்பனை அல்லது வாங்குதலுக்கு வழிவகுக்கும், இது நகர்வை நீட்டிக்கும். பூஜ்ய-காமா பிளிப் மற்றும் ஸ்பாட் விலைக்கு இடையேயான மண்டலம் முறைமை மாற்றங்கள் அடிக்கடி நிகழும் இடமாகும். ஸ்பாட் பிளிப்பிற்கு மேலே அல்லது கீழே உள்ளதா என்பதைக் கண்காணிப்பது முழுமையான GEX எண்ணை விட பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

குறுகிய தொகுதி சிக்னல்கள்

பல அமர்வுகளில் உயரும் ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ஜ் குறுகிய விகிதம் பொது இடங்களை விரும்பாத நிறுவன பங்கேற்பாளர்களிடமிருந்து நீடித்த விற்பனை அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. இருப்பினும், உயர்ந்த குறுகிய விகிதங்கள் மட்டும் பேரிஷ் சிக்னல்கள் அல்ல — அவை பெரும்பாலும் புதிதாக எழுதப்பட்ட ஆப்ஷன்களில் மார்க்கெட்-மேக்கர் ஹெட்ஜிங் செயல்பாட்டுடன் ஒத்துப்போகின்றன, திசை நிலை குறுகிய பந்தயங்கள் அல்ல. மிக பயனுள்ள சிக்னல் போக்கு லேபல்: சராசரி நிலைகளுக்கு கீழே இருந்து சராசரி நிலைகளுக்கு மேலே உயரும் குறுகிய விகிதம் ஏற்கனவே உயர்ந்த விகிதம் நிலையாக இருக்கும் விட அதிக அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். சராசரி vs. சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களை ஒப்பிட்டு விரைவாக திசையை மதிப்பிடுங்கள்.

தரவு தாமதம்: ஆப்ஷன் ஃப்ளோ மற்றும் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் தரவு பொது மார்க்கெட் தரவு மூலங்களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்டு அவ்வப்போது புதுப்பிக்கப்படுகிறது. GEX சுயவிவரங்கள் நாள் முடிவு ஸ்னாப்ஷாட்களிலிருந்து கணக்கிடப்படுகின்றன மற்றும் இன்ட்ராடே மாற்றங்களை பிரதிபலிக்காது. ஆஃப்-எக்ஸ்சேஞ்ஜ் குறுகிய தொகுதி ஒரு நிலையான ஒழுங்குமுறை தாமதத்துடன் அறிவிக்கப்படுகிறது. அனைத்து புள்ளிவிவரங்களையும் குறிப்பிடத்தக்கவையாகக் கருதுங்கள், ரியல்-டைம் அல்ல.

விளக்கம் ஆபத்து: அசாதாரண ஆப்ஷன் செயல்பாடு உள்துறை தகவலைக் குறிக்காது. பெரிய வர்த்தகங்கள் ஹெட்ஜிங், இருக்கும் நிலைகளை ரோலிங், கவர்ட் கால்கள் அல்லது கட்டமைக்கப்பட்ட உத்திகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம். GEX கோட்பாடு சாதாரண மார்க்கெட் நிலைமைகளின் கீழ் சிறப்பாக செயல்படுகிறது மற்றும் மேக்ரோ நிகழ்வுகள், வருவாய் அல்லது குறைந்த லிக்விடிட்டி அமர்வுகளின் போது வித்தியாசமாக செயல்படலாம்.

நிதி ஆலோசனை அல்ல: இந்த தளத்தில் உள்ள அனைத்து தரவு மற்றும் பகுப்பாய்வு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இங்கு எதுவும் முதலீட்டு ஆலோசனை அல்லது எந்த பாதுகாப்பையும் வாங்க அல்லது விற்க அழைப்பு அல்ல. ஆப்ஷன்கள் மற்றும் பங்கு வர்த்தகம் கணிசமான ஆபத்தைக் கொண்டுள்ளது. உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு பகுதியை அல்லது அனைத்தையும் இழக்கலாம். எந்த முதலீட்டு முடிவுகளையும் எடுப்பதற்கு முன்பு உங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சியை நடத்துங்கள் மற்றும் தகுதிவாய்ந்த நிதி ஆலோசகரைக் கலந்தாலோசிக்கவும்.