பருவகாலம் பகுப்பாய்வு

6 தரவு மூலங்கள்

ஒவ்வொரு சின்னத்திற்கும் தினசரி OHLCV தரவுகளை நாங்கள் தொகுக்கிறோம், கிடைக்கும் இடத்தில் 10+ ஆண்டுகள் பின்னோக்கி செல்கிறோம். தரவு காலண்டர் மாதம், காலாண்டு மற்றும் வாரத்தின் நாளால் தொகுக்கப்படுகிறது, பல காலக்கெடுவில் மீண்டும் வரும் முறைகளை வெளிப்படுத்துகிறது.

ஓவர்லேப்பிங் இயர் லைன்ஸ்

பருவகால முறை விளக்கப்படம் ஒவ்வொரு ஆண்டின் குவிந்த YTD வருவாயை ஒரு தனி வரியாக மேல்பூச்சு செய்கிறது. வரிகள் ஒன்றாகக் கூடும் இடத்தில், முறை வலுவாக உள்ளது. விலகும் வரிகள் பருவகால நெறிமுறையை மீறிய ஆண்டுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன — பெரும்பாலும் மேக்ரோ நிகழ்வுகளுடன் இணைக்கப்படுகின்றன.

வெற்றி விகிதம் + அளவு

வெற்றி விகிதம் ஒரு மாதம் எத்தனை முறை நேர்மறையாக மூடியது என்பதைக் காட்டுகிறது. சராசரி வருவாய் அளவைக் காட்டுகிறது. 75% வெற்றி விகிதம் +2% சராசரியுடன் 50% வெற்றி விகிதம் +15% சராசரியை விட நம்பகமானது — பிந்தையது ஒரு ஒற்றை விலகல் ஆண்டால் இயக்கப்படுகிறது.

பருவகால முறை (ஓவர்லே)

ஒவ்வொரு வண்ண வரியும் ஒரு காலண்டர் ஆண்டின் குவிந்த வருவாயைக் குறிக்கிறது. தடித்த வெள்ளை வரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவில் உள்ள அனைத்து ஆண்டுகளின் சராசரி. தனிப்பட்ட ஆண்டு வரிகள் சராசரியைச் சுற்றி இறுக்கமாகக் கூடும்போது, பருவகால முறை நம்பகமானது. பரந்த விரிவாக்கம் என்பது முறை சத்தமாக உள்ளது — ஒன்று அல்லது இரண்டு விலகல் ஆண்டுகளால் இயக்கப்படுகிறது.

தி செங்குத்து கோடிட்ட கோடு காலண்டரில் இன்றைய நிலையைக் குறிக்கிறது. அதன் வலதுபுறத்தில் உள்ள வரிகள் ஆண்டின் மீதமுள்ள பகுதிக்கு பருவகாலம் என்ன கணிக்கிறது என்பதைக் காட்டுகின்றன.

மாதாந்திர வருவாய் பார் சார்ட்

பச்சை பார்கள் வரலாற்று ரீதியாக சராசரியாக நேர்மறையாக மூடும் மாதங்களைக் குறிக்கின்றன; சிவப்பு பார்கள் வரலாற்று ரீதியாக எதிர்மறை மாதங்கள். தி ஊதா வெற்றி-விகித வரி வலது அச்சில் அந்த மாதம் எத்தனை சதவீதம் ஆண்டுகள் நேர்மறையாக இருந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது — இது பெரும்பாலும் சராசரியை விட பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் ஒரு ஒற்றை 100%+ மாதம் சராசரியை வியக்க வைக்கும் விதமாக மாற்றும்.

தேடுங்கள் மாதங்கள் எங்கே இரண்டும் பார் பச்சை மற்றும் வெற்றி விகிதம் 60% க்கு மேல் உள்ளது. இவை மிகவும் நிலையான லாபகரமான பருவகால சாளரங்கள்.

காலாண்டு & வாரத்தின் நாள்

காலாண்டு தரவு மூன்று மாதங்களை ஒரு செயல்திறன் எண்ணாக தொகுக்கிறது — பரந்த பருவகால ஆட்சிகளை அடையாளம் காண பயனுள்ளது (எ.கா., "Q4 ராலி" அல்லது "கோடை வீழ்ச்சி"). வாரத்தின் நாள் முறைகள் வாரத்தின் உள் நுண்ணமைப்பைப் பிடிக்கின்றன: திங்கட்கிழமைகளில் நிறுவன மீள் சமநிலை, வார இறுதிகளில் சில்லறை செயல்பாடு மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் விருப்பங்கள் காலாவதி விளைவுகள்.

பல-சொத்து வெப்ப வரைபடம்

வெப்ப வரைபடம் முதன்மை 10+ கிரிப்டோ சொத்துகளில் பருவகால முறைகளை ஒரே நேரத்தில் ஒப்பிடுகிறது. தேடுங்கள் செங்குத்து பச்சை நெடுவரிசைகள் (மாதங்கள் எங்கே முழு சந்தை வழக்கமாக உயர்கிறது) மற்றும் சிவப்பு நெடுவரிசைகள் (சந்தை-அளவிலான பலவீனம்). தங்கள் நெடுவரிசையிலிருந்து விலகும் தனிப்பட்ட கலங்கள் சொத்து-குறிப்பிட்ட பருவகால விளிம்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன — எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு ஆல்ட்காயின் பிப்ரவரியில் வலுவாக இருக்கும் போது சந்தை வழக்கமாக பலவீனமாக இருக்கும்.

கடந்தது != எதிர்காலம்

கடந்த செயல்திறன் எதிர்கால முடிவுகளை உத்தரவாதப்படுத்தாது. பருவகால முறைகள் புள்ளியியல் போக்குகள், உறுதியானவை அல்ல. 80% வரலாற்று வெற்றி விகிதம் கொண்ட மாதம் இன்னும் தோல்வியடையும் ஆண்டுகளைக் கொண்டிருக்கும். எப்போதும் பருவகாலத்தை விலை செயல்பாடு, அடிப்படைகள் மற்றும் ஆபத்து மேலாண்மைக்கு அருகில் ஒரு உள்ளீடாகப் பயன்படுத்தவும்.

வரையறுக்கப்பட்ட வரலாறு

கிரிப்டோவுக்கு பாரம்பரிய சொத்துகளை விட மிகக் குறைவான வரலாறு உள்ளது. BTC ~12 ஆண்டுகள் நம்பகமான தரவுகளைக் கொண்டுள்ளது; பெரும்பாலான ஆல்ட்காயின்கள் 3-5 ஆண்டுகள் கொண்டவை. சிறிய மாதிரி அளவுகள் என்பது ஒரு ஒற்றை விலகல் ஆண்டு சேர்க்கப்படும் அல்லது நீக்கப்படும் போது சராசரிகள் வியக்க வைக்கும் விதமாக மாற்ற முடியும். மிகவும் நிலையான முறைகளுக்கு 5Y+ சாளரங்களை விரும்பவும்.

ஆட்சி மாற்றங்கள்

மேக்ரோ நிகழ்வுகள் (ஃபெட் கொள்கை மாற்றங்கள், ஒழுங்குமுறை, கருப்பு ஸ்வான் நிகழ்வுகள்) பருவகால முறைகளை முழுவதுமாக மீறலாம். பிட்காயின் பாதி சுழற்சிகள் அவர்களின் சொந்த 4-ஆண்டு தாளத்தை உருவாக்குகின்றன, இது காலண்டர் பருவகாலத்தை பெரிதாக்கலாம் அல்லது ரத்து செய்யலாம். தற்போதைய மேக்ரோ ஆட்சி தரவு உள்ளடக்கிய வரலாற்று காலத்துடன் பொருந்துகிறதா என்பதை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்.