மல்டி-சிக்னல் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜி

கேஸ் ஸ்டடி: 8 சுயாதீன சிக்னல்களை (வேல் ஆக்டிவிட்டி, ஃபண்டிங் ரேட்ஸ், எக்ஸ்சேஞ்ஜ் ஃப்ளோஸ், ஆன்-செயின் மெட்ரிக்ஸ், மைனர் பிஹேவியர், லிக்விடேஷன் லெவல்ஸ், ஃபண்டிங் ஸ்க்யூ, ஆப்ஷன்ஸ் போசிஷனிங்) இணைப்பதன் மூலம் 6 மாதங்களில் 34% வருமானம் ஹை-கன்ஃபிடன்ஸ் சிக்னல்கள் மூலம் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டது.

சிக்னல் வெயிடிங் மேட்ரிக்ஸ்

ஸ்ட்ராடஜி சிக்னல்களை ஹிஸ்டாரிக்கல் பிரெடிக்டிவ் பவரால் ரேங்க் செய்கிறது: 1) வேல் அக்குமுலேஷன் (25% வெயிட்) - மிகவும் பிரெடிக்டிவ், 2) ஃபண்டிங் ரேட் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் (20%), 3) எக்ஸ்சேஞ்ஜ் ஃப்ளோ ரிவர்சல்ஸ் (15%), 4) மைனர் அக்குமுலேஷன் (15%), 5) லிக்விடேஷன் டென்சிட்டி (10%), 6) ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்க்யூ (8%), 7) ஆன்-செயின் மெட்ரிக்ஸ் (5%), 8) சென்டிமென்ட் (2%).

கம்போசிட் கன்ஃபிடன்ஸ் ஸ்கோர் வெயிடட் ஆவரேஜாக கணக்கிடப்படுகிறது. சிக்னல்கள் >70 கன்ஃபிடன்ஸ் ஸ்கோர் = ஹை கன்விக்ஷன் டிரேட் (பொசிஷன்களை அக்குமுலேட் செய்யவும்), 50-70 = மோடரேட் (எக்ஸிஸ்டிங் ஹோல்ட்), <50 = குறைக்க/வெளியேற.

சிக்னல் சினெர்ஜி

கான்ஃப்ளூயன்ஸின் பவர்: பல சுயாதீன சிக்னல்கள் ஒத்துப்போகும்போது, கன்ஃபிடன்ஸ் அதிவேகமாக அதிகரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: வேல் அக்குமுலேஷன்=75 கன்ஃபிடன்ஸ் மற்றும் ஃபண்டிங் ரேட்ஸ்=85 கன்ஃபிடன்ஸ் எனில், காம்பைண்ட் சிக்னல் ஸ்ட்ரெந்த் 75+85=160 (வெயிட்ஸ் மொத்தம் 100% ஆக இருக்க வேண்டும், எனவே 82/100 கன்ஃபிடன்ஸாக நார்மலைஸ் செய்யப்படுகிறது). இந்த சினெர்ஜி அவுட்பர்ஃபார்மன்ஸை விளக்குகிறது: பல சிக்னல்கள் ஒரே நிகழ்வை பிடிப்பது பிரெடிக்டிவ் பவரை அதிகரிக்கிறது.

டிரேட் எடுத்துக்காட்டுகள்

டிரேட் 1 (ஏப்ரல் 8): அனைத்து 8 சிக்னல்களும் புல்லிஷாக கன்வர்ஜ் செய்தன: வேல் அக்குமுலேஷன் அதிகரித்து வருகிறது, ஃபண்டிங் ரேட்ஸ் +0.18% (கிரீட் பீக்), எக்ஸ்சேஞ்ஜ் இன்ஃப்ளோஸ் +150%, மைனர்ஸ் அக்குமுலேடிங், லிக்விடேஷன்ஸ் விலைக்கு மேல் கன்சன்ட்ரேடட், ஆப்ஷன்ஸ் புட் ஸ்க்யூ மினிமல், ஆன்-செயின் வேலாசிட்டி அதிகரித்து வருகிறது. கம்போசிட் சிக்னல்: 89/100. பொசிஷன்: $500k BTC $48.2k இல். எக்ஸிட்: $54.1k (+12%) மே 2.

டிரேட் 2 (மே 15): பார்ஷியல் சிக்னல் கன்வர்ஜன்ஸ் (வேல் நியூட்ரல், ஃபண்டிங் நெகடிவ், ஆனால் எக்ஸ்சேஞ்ஜ் இன்ஃப்ளோஸ் அதிகரித்து வருகிறது). கம்போசிட்: 62/100 (எக்ஸிஸ்டிங் பொசிஷன்களை ஹோல்ட் செய்யவும், 20% குறைக்கவும்).

டிரேட் 3 (ஜூன் 4): ஸ்ட்ராங் டைவர்ஜன்ஸ்: வேல் டிஸ்ட்ரிப்யூஷன் அதிகரித்து வருகிறது ஆனால் ஃபண்டிங் ரேட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் (+0.21%), லேட்-ஸ்டேஜ் கிரீட் என சூஜஸ்ட் செய்கிறது. கம்போசிட்: 68/100 (காஷியஸ் ஹோல்ட், எக்ஸிட் தயார்). ரியாலிட்டி: சிக்னல் சரியானது, மார்கெட் ஜூன் 8 இல் டாப் செய்தது, பொசிஷன் பீக்குக்கு முன் குறைக்கப்பட்டது.

பெர்ஃபார்மன்ஸ் அட்ரிப்யூஷன்

18 டிரேட்ஸ்: 15 ப்ராஃபிடபிள் (83% வின் ரேட்), 3 லாஸ்ஸஸ். மொத்த லாபம்: $340k $1M கேப்பிட்டலில் (34%). பெஸ்ட் டிரேட்ஸ்: 80+ கம்போசிட் சிக்னல் ஸ்ட்ரெந்த் கொண்டவை (ஆவரேஜ் +18% வருமானம்). லாஸ்ஸஸ்: 60-65 சிக்னல் ஸ்ட்ரெந்த் கொண்டவை, சிக்னல்கள் கன்ஃப்ளிக்ட் செய்தன (ஆவரேஜ் -6% லாஸ்). கோரிலேஷன்: அதிக சிக்னல் ஸ்ட்ரெந்த் = சிறந்த வருமானம் (r=0.78).

லெஸன்ஸ்

1. ஒற்றை சிக்னல்கள் போதாது: ஒவ்வொரு சிக்னலும் தனியாக 55-65% அக்குரேசியை தருகிறது. காம்பைண்ட் சிக்னல்கள்: 83% அக்குரேசி.
2. சிக்னல் வெயிடிங் முக்கியம்: வேல் ஆக்டிவிட்டி (25%) சென்டிமென்ட் (2%) விட அதிக பிரெடிக்டிவ். வெயிட்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்டெஸ்டட் அக்குரேசியை பிரதிபலிக்க வேண்டும்.
3. டைவர்ஜன்ஸ் முக்கியம்: சிக்னல்கள் கன்ஃப்ளிக்ட் செய்யும் போது, பொசிஷன்களை குறைக்கவும் அல்லது வெளியேறவும். கன்ஃப்ளிக்ட்ஸ் ட்ரெண்ட் மாற்றம் நெருங்கியுள்ளது என்பதை குறிக்கிறது.
4. டைமிங் பிரிசிஷன் மேம்படுத்தப்பட்டது: மல்டி-சிக்னல் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் திசையை மட்டுமல்ல, டைமிங்கையும் அடையாளம் காண்கிறது. 12-நாள் ஆவரேஜ் டிரேட் டியூரேஷன் ஆப்டிமல்.
5. ஸ்கேலபிலிட்டி அட்வான்டேஜ்: மல்டி-சிக்னல் அப்ரோச் வெவ்வேறு கிரிப்டோ ஆஸ்ஸெட்ஸ், மார்கெட் ரெஜிம்ஸ் மற்றும் டைம்ஃப்ரேம்களில் வேலை செய்கிறது. அனைத்து நிலைமைகளிலும் ரோபஸ்ட்.

கன்க்ளூஷன்

மல்டி-சிக்னல் கான்ஃப்ளூயன்ஸ் ஸ்ட்ராடஜி 8 சுயாதீன மெட்ரிக்ஸ்களை இணைத்து, டிஸிப்ளின்ட் சிக்னல் வெயிடிங் மற்றும் ஹையஸ்ட்-கன்ஃபிடன்ஸ் டிரேட்ஸை (>70 கம்போசிட் ஸ்கோர்) மட்டுமே எக்ஸிகியூட் செய்வதன் மூலம் 34% வருமானம் ஈட்டியது. 83% வின் ரேட் மற்றும் 18-டிரேட் சாம்பிள் சைஸ் ரோபஸ்ட்னஸை வலிடேட் செய்கிறது. காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆன்-செயின்/டெரிவேடிவ்ஸ் அனாலிசிஸ் அடிப்படையில் சிஸ்டமேடிக் டிரேடிங் அப்ரோச்சை தேடும் ஆக்டிவ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர்ஸுக்கு ஸ்ட்ராடஜி பொருத்தமானது.