Geçmiş likidasyon kaskatlarını ne izledi?

Olay Çalışması · Betimleyici

Büyük uzun veya kısa likidasyon patlamalarından sonraki ileri fiyat hareketlerinin betimleyici bir olay çalışması. Gözlemlenen dağılımı, örneklem büyüklüğünü, güven aralığını ve düzeltilmemiş permütasyon p-değerini raporlar. Bu bir işlem sinyali değildir.

Kapsam: yükleniyor…
Bu, bir piyasa döngüsü örneği değil, büyüyen bir gerçekleşmiş likidasyon akışıdır. Hücreler en az 5 gözlem gerektirir. "p<0.05 ekran" etiketi ayrıca n≥8 gerektirir, ancak p-değerleri gösterilen birçok hücre için düzeltilmemiştir. Tüm sonuçları betimleyici olarak değerlendirin.

Mevcut bağlam

Yükleniyor…

Gerçekleşmiş olay yöntemi

Gerçekleşen likidasyon işlemleri 1 dakikalık gruplara ayrılır. Bir grup, nominal değeri hem $25.000 hem de sembolün 90. yüzdelik diliminin üzerinde veya eşit olduğunda bir kaskat olayı haline gelir. Baskın taraf olayı etiketler: long-liq, uzunların zorla satıldığı anlamına gelir; short-liq, kısaların zorla alındığı anlamına gelir.

İleri getiriler, +5 dakika, +15 dakika ve +1 saatte yaklaşık 2.000 saniye içindeki en yakın derivatives.price gözlemi kullanılarak hesaplanır. %95 aralık, ortalama için normal bir yaklaşımdır. İki yönlü permütasyon p-değeri, olay penceresi mutlak ortalamasını aynı ufukta rastgele fiyat pencerelerinden çekilen 4.000 örnekle karşılaştırır.

Gerçekleşmiş olay bitiş noktası 5 dakika boyunca önbelleğe alınır. Fiyat gözlemleri genellikle yaklaşık 400 saniye aralıklıdır. Tarihsel vekil, oluşturulmuş statik bir çalışmadır, 1 saatlik önbellek üzerinden sunulur ve yalnızca çalışma dosyası yeniden oluşturulduğunda değişir.

Ufuk ve tarafa göre ortalama ileri hareket

bıyıklar = ortalamanın %95 GA · kesikli = %0

Tüm raporlanabilir hücreler (n≥5)

Ufuk	Taraf	n	ortalama %	medyan %	yukarı frekans	%95 GA	perm p	karar

Bunu nasıl okuyacaksınız. long_liq = uzunların zorla satıldığı bir kaskat (aşağı baskı); short_liq = kısaların zorla alındığı (yukarı baskı). Bir karar olarak rastgele pencerelerden ayırt edilemez gözlemlenen ileri hareketin rastgele pencerelerin ürettiği aralıkta olduğu anlamına gelir — buna göre hareket etmeyin. Yalnızca p<0.05 ekran (düzeltilmemiş) hücreler (n≥8 ile) ikinci bir göz atmaya değerdir ve hatta onlar bile şüpheyi hak eder: p-değerleri gösterilen birçok hücre için düzeltilmemiştir.

Tarihsel OI-kaskat vekili

Vekil · 4h çubuklar

Bu ayrı statik çalışma, 2024-03-19'dan 2026-03-19'a kadar Bybit temel birim açık pozisyon ve fiyat kullanarak 14 sembolü 4 saatlik bir ızgarada kapsar. Bir long-liq vekili, −%10'un altında taze bir 24 saatlik OI düşüşü ile −%5'in altında bir fiyat hareketinin birleşimidir; bir short-liq vekili, aynı OI düşüşü ile +%5'in üzerinde bir fiyat kullanır. Getiriler bir sonraki çubuk açılışında başlar ve +4h, +12h, +24h ve +48h'de ölçülür. Bunlar, gerçekleşmiş likidasyon kayıtları değil, çıkarılan deleveraj olaylarıdır.

—

VEKİL — bunu okuyun. Buradaki kaskat olayları keskin OI düşüşlerinden 2 yıllık gerçek OI+fiyat verisinden çıkarılmıştır — bunlar GERÇEKLEŞMİŞ likidasyon olayları DEĞİLDİRve bu 4h çubuk detayıdır. Binance tarihsel likidasyon API'sini kaldırdı, bu yüzden ücretsiz 2 yıllık gerçek olay geçmişi yok; OI çöküş ayak izi, aynı zorunlu deleveraj mekanizmasının dürüst bir yedekidir. Aşağıdaki her hücre n + %95 GA + permütasyon p-değeri gösterir ve temel çizgiden ayırt edilemez olarak etiketlenir. Yukarıdaki canlı gerçek olaylar bölümü ayrıdır ve hala birikiyor.

Ufuk bazında birleştirilmiş ortalama ileri hareket (tüm 14 büyük)

bıyıklar = ortalamanın %95 GA · kesikli = %0 · yeşil çerçeve = p<0.05 ekran (düzeltilmemiş)

Birleştirilmiş hücreler (her iki taraf, tüm ufuklar)

Ufuk	Taraf	n	ortalama %	medyan %	yukarı frekans	%95 GA	perm p	karar

Rejim ayrımı — kaskat çubuğundaki gerçek 30 günlük BTC eğilimi

ayı = BTC 30g eğilim < 0 · boğa = eğilim ≥ 0. Bu canlı 7 günlük vekil değil, gerçek bir 30 günlük rejimdir.

Rejim	Taraf	Ufuk	n	ortalama %	medyan %	yukarı frekans	perm p	karar