Paano ang confirmation score
kumikilos pagkatapos ng publikasyon
Naobserbahang mga resulta mula sa nai-log smart_money_confirm at
regime_flip mga tawag, kasama ang in-sample tier comparisons, ang forward-holdout count, at performance by horizon. Ang mga chart na ito ay naglalarawan ng naitalang mga resulta; hindi sila nagtatatag ng isang matatag na trading edge.
Observed hit rate by score bucket in-sample
Ang HIGH at MEDIUM ay mga kategoryang confirmation tiers, hindi hinulaang probabilities. Ang regime value ay isang filter score, hindi rin ito probability. Ang chart na ito ay nagtatanong lamang kung ang mas mataas na mga label o score bucket ay tumutugma sa iba't ibang observed hit rates. Ang mga whiskers ay 95% Wilson intervals; ang mga rate ay pinipigilan sa ibaba ng minimum sample ng endpoint.
| Score bucket | Samples (n) | Observed hit-rate | 95% CI | Avg move (dir-adj) |
|---|---|---|---|---|
| Loading calibration… | ||||
Forward holdout since scorer freeze …
Ang scorer-freeze timestamp ay 2026-06-30. Ang mga tawag na nabuo sa o pagkatapos ng timestamp na iyon ay sinusubaybayan nang hiwalay. Ang API ay pinipigilan ang overall rate hanggang sa mayroong hindi bababa sa 40 na mga resulta na sumasaklaw sa hindi bababa sa 7 calendar days; ang HIGH tier ay nangangailangan din ng 30 observations.
Ito ay mas malakas na ebidensya kaysa sa in-sample window, ngunit maaari pa rin itong kumatawan sa isang makitid na market regime. Ito ay isang signal-outcome record, hindi isang filled-trade o net-return backtest.
Ang freeze timestamp ay tinukoy sa code (SCORER_FROZEN_TS). Kapag ang forward sample ay manipis pa rin, ang block na ito ay nag-uulat ng "accruing" sa halip na mag-quote ng isang maingay na porsyento. Nang ang aming in-sample walk-forward ay walang ipinakita na out-of-sample directional edge sa raw features, ipinublish din namin iyon.
Performance by horizon in-sample
Ihambing ang observed hit rate, Wilson interval, direction-adjusted mean move, at profit factor sa bawat horizon. Ang isang point estimate na higit sa 50% ay hindi makabuluhan kapag ang interval nito ay tumatawid sa 50%. Ang lahat ng mga figure ay pre-fee signal outcomes, hindi strategy returns. Ang dashed line ay nagmamarka ng 50%; ang mga bar ay hit-rate na may 95% CI whiskers.
| Horizon | Samples (n) | Win-rate | 95% CI | Expectancy % | Profit factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading decay curve… | |||||
Ang calibration ay gumagamit ng huling 90 araw ng signal_log at
signal_outcomes sa 4h, 12h, at 24h blend horizons. Ang decay table ay gumagamit ng default na 30-day window ng edge endpoint sa 4h hanggang 7d. Ang analytics ay kinakalkula on demand at naka-cache sa loob ng 2 minuto; ang outcome worker ay nagre-resolve ng mga eligible horizons tuwing 10 minuto.
- In-sample ay nangangahulugan na ang mga scoring thresholds ay na-tune sa loob ng window na ipinakita — ituring ito bilang deskriptibo, hindi predictive.
- Ang mga figure ay pre-fee. Ang taker fees at slippage ay magbabawas sa bawat numero dito; tingnan ang per-risk equity curves sa performance page para sa net-of-cost views.
- Ang mga signal ay nabuo live, hindi backtested — bawat isa ay na-publish sa real time at na-score laban sa aktwal na kasunod na presyo.
- Ang aming sariling long-panel walk-forward ay nakakita walang shippable directional edge out-of-sample sa raw features. Ang halaga ng produkto ay ang lawak ng real-time aggregation at transparency, hindi isang magic win-rate.
- Ang nakaraang performance ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap. Walang narito ang financial advice.
Bawat chart sa pahinang ito ay isang live call na maaari mong gawin sa iyong sarili:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, at
GET /v1/stats (ang forward_holdout block). Walang key na kinakailangan.