Transparent Track Record · methodology-first
Historical signal measurements — measured, not promised. Scoring was frozen on 30 Jun 2026, so almost all of this record is out-of-sample, and out-of-sample it is roughly break-even before costs. Every rate on this page ships with its confidence interval, its profit factor and its expectancy, and names the window it was measured over. These are not guaranteed trading profits.
Period now drives the Forward-Tested Track Record tiles and equity curve as well as the windowed analysis further down. It starts on Full span — the whole record — and every figure names the window it was measured over. The Confirmation-signal accuracy card just below is the one exception: it is a fixed trailing 30-day measurement from /v1/stats and says so on its own face.
Our engine produces two kinds of signals with very different quality, and we report them separately and honestly: the higher-quality Confirmation signals (Type 1) — a real-time whale-aggregation and confirmation layer with measured in-sample directional accuracy, though not a standalone profit engine after costs — and raw Regime-Flip events (Type 2) — positioning context that shows what whales are currently doing, not a tradeable prediction (no measured out-of-sample edge). Every headline number on this page is Type 1 only. Type 2 lives in its own clearly-marked section further down.
Directional accuracy of the smart_money_confirm subset — the same numbers shown on the homepage, sourced from /v1/stats. This card is a trailing 30-day measurement at a fixed 24h horizon, not the full record — the Period control above drives the track record and the windowed analysis, not this card. For the whole record with no window applied, read the Forward-Tested Track Record below; it is materially worse. Each rate is shown with its 95% confidence interval, its profit factor and its expectancy, because a rate on its own does not say whether the trades made money.
Window: trailing 30 days, fixed 24h horizon · dedup Rule B (episodes keyed on symbol + direction + confidence tier). This card does not follow the Period control above. Loading live values…
Whiskers = 95% confidence interval (Wilson) from the resolved sample size — the honest uncertainty around each rate. The dashed line marks 50%, what a coin flip would score.
Methodology. These figures are the smart_money_confirm subset, measured over distinct signal calls (— calls, — resolved outcomes at the fixed 24h horizon — not a 4–24h blend), direction-adjusted. A live call is re-confirmed every few minutes while it persists — the raw feed logs thousands of rows — but each episode counts once here (a >12h gap starts a new call), so the rate cannot be inflated by how long a call stays live or how often a bot polls it.
The collapse is a selection, not just a guard. Entry is the first emission of an episode, and first emissions score differently from the average emission — so collapsing re-emissions moves ang sinusukat na rate kaysa sa pagprotekta lamang dito. Sinusukat nang live, parehong direksyon, sa parehong window: naglo-load… Inilalathala namin ang pareho para makita mo kung saang direksyon ito gumalaw.
Span at sample. Mga signal na naitala mula noong Jun 10, 2026, isang span na —. Ang scoring ay na-freeze noong 30 Jun 2026, kaya ang unang tatlong linggo lamang ang in-sample at ay out-of-sample. Ang mga tile sa itaas ay isang trailing 30-day slice ng out-of-sample record na iyon, at isang kanais-nais: sa buong span ay mas masama ang sinusukat ng parehong engine. Ituring ang alinman dito bilang deskriptibo ng isang market regime, hindi bilang forward guarantee.
Frozen forward holdout — bawat signal mula nang ma-freeze ang scorer, sa fixed na 24h horizon, dedup Rule B: win rate naglo-load…, 95% CI —, profit factor —, expectancy — bawat tawag. Ang rate ay ipinapakita lamang kapag ang profit factor at expectancy ay maaaring ipakita kasama nito. Ang profit factor na 1.0 o mas mababa na may negatibong expectancy ang hitsura ng 'no durable edge' kapag ang rate lamang ang binanggit — ang mga tawag ay tama nang bahagya nang mas madalas at mali nang bahagya nang mas malaki.
Historical directional accuracy ng confirmation signals — hindi trading profit. Ang nakaraang performance ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap. Hindi ito financial advice.
Bawat smart_money_confirm signal ay inilathala sa real time at naka-score laban sa aktwal na kasunod na presyo — isang forward test, hindi hindsight backtest. Sinusukat sa distinct signal calls (5-minute re-emissions ng parehong tawag ay pinagsama sa isa), ang standalone directional record ay halos break-even bago ang mga gastos at bahagyang negatibo pagkatapos — at iyon mismo ang dahilan kung bakit naming ipinosisyon ang mga ito bilang confirmation / veto layer sa ibabaw ng iyong sariling setup, hindi isang standalone strategy. Ipinapakita namin ang buong curve, matapat, anuman ang mangyari.
Window: full span — bawat signal na naitala. Itinakda ng Period control sa itaas. Naglo-load ng live values…
Ang unang tatlong tile ay pre-fee; ang max drawdown ay sumusunod sa Cost basis selector sa ibaba at kasalukuyang net of fees. Hindi sila pareho ng basis at hindi itinatanggi ng row iyon.
Liquidation. Anumang figure na ang levered value ay lumampas sa −100% ng margin ay ipinapakita bilang liquidated, hindi bilang imposibleng numero — sa 100x ang worst recorded move sa record na ito ay halos −590%, ibig sabihin ang posisyon ay nawala nang ilang beses. Ang equity lines ay katulad na itinigil at minarkahan kung saan ang compounded account ay umabot sa −100%. Sa mataas na leverage ang karamihan ng record na ito ay nawawala; iyon ang matapat na sagot, at ito ang pinakakapaki-pakinabang na bagay na masasabi sa iyo ng control na ito.Hindi na-modelo: funding / borrow cost, isang tunay na liquidation engine (maintenance margin ay magli-liquidate sa iyo bago −100%, hindi sa puntong iyon), margin calls, limitasyon ng leverage sa exchange, partial fills, at ang katotohanan na ang mga signal na ito ay magkakapatong nang husto (ang tunay na margin ay hindi kayang dalhin ang bawat isa nang sabay-sabay). Ang per-posisyon ang liquidation ay hindi rin na-modelo: pinapahintulutan ng replay na ang isang signal ay mawalan ng higit pa sa margin na nakalaan dito, na siyang ginagawa ng cross margin sa isang account — sa isolated margin ang pagkawala ay hihinto sa margin ng posisyon at ang trade ay magtatapos na lamang. Ang dalawang pananaw ay maaaring magkaiba, at pareho ay ipinapakita: ang isang per-signal na row ay binabasa bilang liquidated sa sandaling ang paggalaw ay lumampas sa margin sa likod ng isang posisyon, habang ang "Return @ N% size" na row ay tungkol sa buong bankroll at nagwi-wipe out lamang kapag ang compounded account ay nagwi-wipe out. Ang per-signal statistics ay ang gross (pre-cost) na numero na isinukat ng leverage — ang gastos ay sinisingil sa notional, kaya sa Nx ang round-trip fee ay N × 0.08% ng iyong margin din; ang equity curves sa ibaba ay nagdadala ng cost basis na iyong pinili.
Ang bawat linya ay iba't ibang laki ng posisyon bawat signal (5 / 10 / 20 / 30 / 40% ng bankroll, compounded); ang muted dashed line ay ang BTC buy-and-hold sa parehong window (parehong start = 100). Ang 5 / 10 / 20% na linya ay ang nai-publish na server-computed curves; 30% at 40% ay inuulit ang parehong naitalang per-signal returns sa mas malaking bahagi — walang bagong mga sukat. Parehong return at drawdown ay sumusukat sa laki — at dahil ang standalone record na ito ay nasa paligid ng break-even, ang mas malaking sizing ay nagpapalaki lamang ng mga swings. Kung saan ang napiling window ay umabot pabalik sa 30 Jun 2026 scorer freeze, ang kaliwang rehiyon ay may shade in-sample (ang scoring ay na-tune doon) at lahat sa kanan nito ay ang forward holdout. Ang isang window na ganap na nasa likod ng freeze ay ganap na out-of-sample at walang shade — ang caption sa ibaba ng chart ay nagsasabi kung alin sa dalawa ang iyong tinitingnan. Ang per-signal stats sa itaas ay hindi nakadepende sa posisyon size — ngunit sila ay sumusukat sa leverage (ang 1% na paggalaw sa 10x ay 10% ng margin sa likod ng trade na iyon), habang ang ratio stats (win rate, profit factor, payoff, Sharpe-like) ay hindi maaaring gumalaw, dahil ang leverage ay nagpaparami ng panalo, pagkawala at bayad sa parehong constant. Ito ang dahilan kung bakit ang signal ay binuo upang kumpirmahin ang iyong setup, hindi upang i-trade nang walang pag-iisip.
Forward test, hindi backtest. Ang mga signal ay nabuo nang live at na-score sa totoong kasunod na presyo — walang hindsight, walang curve-fit entries. Ang scoring ay frozen on 30 Jun 2026: ang unang tatlong linggo ng record na ito ay in-sample, at ay out-of-sample. Ang frozen forward holdout ay nagbabasa ng loading…
Ang de-duplication ay isang seleksyon. Ang live call ay muling nagfa-fire tuwing ~5 minuto; pinagsasama namin ang bawat run sa isang episode at pumasok sa first emission nito. Ang unang emissions ay hindi score tulad ng average emissions, kaya ito ay gumagalaw ang measured rate — minsan pataas, minsan pababa — sa halip na protektahan lamang ito laban sa poll-count inflation. Sinukat sa window na ipinapakita: loading…
Tatlong de-duplication rules ang live sa pahinang ito, at bawat figure ay may sariling pangalan. Rule A (ang mga tiles na ito at ang equity curve) ay nagke-key ng mga episode sa symbol + direction at score ang average ng 4h, 12h at 24h na paggalaw. Rule B (ang confidence-tier card sa itaas ng pahina at ang forward holdout) ay nagdaragdag ng confidence tier sa key, kaya ang isang call na na-upgrade MEDIUM→HIGH mid-run ay binibilang bilang dalawang episode, at score ng isang fixed 24h horizon. Rule C ay Rule B na na-score para lamang sa payoff. Sila ay mga sagot sa iba't ibang tanong, na siyang dahilan kung bakit ang parehong mga signal ay maaaring basahin bilang tatlong magkakaibang bilang — iyon ang dahilan kung bakit magkaiba ang bilang, hindi isang pagkakaiba na nakatago sa likod ng isang salita.
Pre-fee, walang stop-loss. Ang mga numero ay gumagamit ng raw 4–24h na paggalaw; ang isang stop ay maglalagay ng limitasyon sa −4%+ loss tail. Ang drawdown ay nakadepende sa posisyon sizing (ipinapakita sa itaas).
Ang nakaraang performance ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap. Hindi ito financial advice.
Ang unfiltered feed — bawat smart_money_confirm signal habang ito ay nagfa-fire, kasama ang symbol, side, entry price, oras at resulta. Walang cherry-picked.
— raw rows = ang parehong mga tawag na muling nagfa-fire tuwing ~5 min habang sila ay nananatiling live. Ang track-record tiles ay pinagsasama ang mga ito sa — distinct calls sa window na napili sa itaas (full span) sa ilalim ng Rule A (isang >12h gap ay nagsisimula ng bagong tawag, na naka-key sa symbol + direction, na na-score sa average 4–24h na paggalaw) — iyon ang numero sa Win rate tile sa itaas. Ang confidence-tier card sa itaas ng pahina ay binibilang — sa halip, dahil Rule B ay nagke-key din sa confidence tier at score ng isang fixed 24h horizon. Dalawang bilang, dalawang tanong, parehong totoo. Ang hard-coded na "41" na dating nakaupo dito ay hindi kabilang sa alinman. Tingnan ang methodology para sa buong breakdown.
| Generated · age | Symbol | Side | Entry | Avg 4-24h | 24h | 48h | 72h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading live feed… | |||||||
Ang bawat column ay ang direction-adjusted na paggalaw sa fixed holding period na iyon (green ✓ = tamang tawag). Ang mga bukas na signal ay nagpapakita ng live ◉ LIVE mark sa 24h column hanggang sila ay magsara sa 7-day mark. Parehong data sa likod ng mga chart — download it (4h–7d) at suriin ang matematika.
Tumutunog lamang kapag maraming independenteng source ang nagkakasundo: derivatives positioning (funding, long/short ratio, open-interest momentum) + whale consensus + on-chain metrics + price-zone (premium/discount inside the 24h range). Ang stacking gate ay nangangailangan ng ≥2 factor families para kumpirmahin ang parehong direksyon, at ang confidence threshold ay nagtatanggal sa iba. Mas kaunti, ngunit mas mataas na kalidad ng tawag — ang mga may nasusukat na edge (PF 1.77 sa lahat ng natatanging tawag, 2.49 sa HIGH tier).
Tumutunog tuwing ang aggregate whale consensus ay nag-flip ng net direction (long↔short) sa isang symbol sa pagitan ng snapshots. Ito ay naglalarawan kung ano ang kasalukuyang ginagawa ng mga whale — isang lagging snapshot ng crowd positioning, hindi forecast. Nahuhuli nito ang bawat ugoy, na karamihan ay mean-revert. Sa sarili nito, wala itong nasusukat na out-of-sample directional edge; ang halaga nito ay situational awareness, at bilang isang input na tinitimbang ng Confirmation engine.
Bakit ipapakita pa ang isang losing signal? Dahil ang pagtatago nito ay hindi tapat — at dahil ang agwat sa pagitan ng Type 1 (PF 1.77) at Type 2 (PF below 1) ay ang produkto: ang buong trabaho ng Confirmation engine ay salain ang Type-2 noise na ito hanggang sa Type-1 signal. Ang mga numero ay kinakalkula nang live mula sa parehong public /v1/signals feed, direction-adjusted 4–24h, pre-fee.
Paano ang stop-loss policy + leverage ay nagbabago sa outcome distribution ng alinmang signal type — win rate, profit factor, expectancy, drawdown, at liquidation rate. I-click para palawakin.
Ang bawat signal ay inuulit sa 15-minute price path nito. Pumili ng stop-loss policy at leverage para makita kung paano nagbabago ang outcome distribution. Ang mga numero ay pre-fee, in-sample, sa natatanging tawag (ang mga ulit ng bot-poll ay pinagsama). Ito ay isang transparency tool, hindi pangako — maraming row ang nalulugi (profit factor below 1) dahil ang mga signal na ito ay may manipis-o-walang edge kapag inilapat ang stops, leverage, at cost. Ang mga losing row ay ipinapakita at may label, hindi itinatago.
Ang Hawakan hanggang horizon at isara ang row (naka-highlight) ay ang kasalukuyang baseline ng pagmamarka ng site: walang stop, isara sa kita o pagkalugi sa horizon. Ang bawat antas ng stop ay isang hiwalay na row. I-click ang anumang row para piliin ito para sa buod at sweep sa ibaba.
| Patakaran sa stop-loss | n | Win % | Salik ng kita | Inaasahang % | Avg win % | Avg loss % | Max DD % | Liq % |
|---|
Parehong patakaran, leverage swept 1x→10x. Panoorin ang rate ng liquidation at max drawdown tumaas. Sa 1x walang liquidation.
| Leverage | Liq threshold | Win % | Salik ng kita | Inaasahang % (ROE) | Liq rate % | Max DD % |
|---|
Ang lahat sa ibaba ng linyang ito ay muling sinusukat sa napiling panahon. Ang mga flagship card sa itaas nito ay mga fixed full-sample measurements at hindi kailanman gumagalaw.
Sinusukat…
Komplementaryo sa HIGH-confidence confirmation subset sa itaas — ito ay mas malawak, rolling 30-day measurement sa lahat ng actionable signal (ibang, mas malaking dataset), kaya iba ang mga numero nito sa confirmation-signal figures sa itaas. Ang table na ito ay naglalaman ng dalawang magkaibang accuracy measurement na sumasagot sa magkaibang tanong. Time-window accuracy sumusukat kung anong porsyento ng lahat ng signal ang tama kapag sinuri sa isang partikular na time horizon (1h, 4h, 12h, 24h). Confidence-level accuracy sumusukat sa correctness batay sa kung gaano katiyak ang sistema — HIGH o MEDIUM — anuman ang oras ng evaluation ng outcome.
| Metric | Accuracy | Correct | Wrong | Signals |
|---|---|---|---|---|
| HIGH confidence (halimbawa) | 71% | — | — | — |
| Sample row — live accuracy data ay maglo-load kapag binuksan mo ang page na ito. | ||||
Directional accuracy ng lahat ng actionable signal na sinusukat sa bawat evaluation window — parehong resolved outcomes na ipinapakita sa time-window table sa itaas, direktang kinuha mula sa live tracking na walang smoothing. Ang accuracy ay karaniwang pinakamataas sa maikling horizon at bumababa habang lumalawak ang window; ipinapakita namin ito nang tapat sa halip na pumili lamang ng pinakamahusay na numero. Ito ang tanong na "tama ba ito nang sinuri sa 1h / 4h / 12h / 24h?" — hiwalay sa confidence-tier split (HIGH vs MEDIUM), na nagtatanong "gaano kasigurado ang sistema nang ito ay nag-fire?"
Directional win rate sa bawat horizon (1h / 4h / 12h / 24h), kinakalkula mula lamang sa resolved outcomes. Whiskers = 95% confidence interval; dashed line = coin flip (50%). I-hover ang bar para sa resolved sample size.
Correct (green) vs wrong (red) signal counts bawat horizon — ang raw resolved sample sa likod ng bawat accuracy bar. Mas mataas na stack = mas maraming signal na na-score sa window na iyon.
Cumulative vs daily win rate — real tracked data
smart_money_confirm win rate over timeRolling 20-call directional win rate over the resolved distinct calls sa napiling Period sa itaas — parehong collapse na ginagamit ng tiles (a >12h gap ay nagsisimula ng bagong call), hindi ang raw 5-minute re-emissions (direction-adjusted, average ng 4h, 12h at 24h moves — parehong sukat gaya ng track-record tiles, hindi ang pinakamahusay sa tatlo). Ito ay kinakalkula bilang pinakamahusay sa tatlong horizon hanggang 2026-08-30, na look-ahead at nagdala ng linyang ito malapit sa 74% habang ang tiles ay nagbabasa ng 54%. Halos lahat ng record na ito ay out-of-sample (scoring froze 30 Jun 2026). Ang mga dips sa ibaba ng 50% coin-flip line ay totoo at ipinapakita.
Breakdown by confidence level
Signal accuracy (4h/12h/24h resolved outcomes) — tanging mga simbolo na may 10+ scored signal ang ipinapakita
Running win rate para sa bawat simbolo habang naipon ang mga outcome sa napiling panahon — bawat punto ay record ng simbolo na iyon hanggang sa petsang iyon, hindi ang resulta nito sa petsang iyon. I-click ang chip para ipakita o itago ang isang simbolo. Ang mga gaps sa isang linya ay mga araw na walang scored signal; iniwan silang walang laman sa halip na i-bridge.
Buong kasaysayan, hiwalay sa Period control sa itaas — bawat signal sa record.
The badge is raw logged signals for that symbol — one row per row in performance_log, with no episode collapsing. The percentage is correct / (correct + wrong); neutral outcomes (moves under the threshold) are excluded from the denominator, never counted as wins, and shown separately.
This is a different measure from the flagship confirmation card at the top of the page, which collapses a live call that is re-confirmed every few minutes into a single episode (a >12h gap starts a new one) and reports distinct calls. Both numbers are correct for what they measure; they are not interchangeable, so they are never blended.
Low totals are not a retention bug. Nothing is pruned. A symbol like LTC shows a low count because the engine has not fired on it recently, not because history was deleted — its logged rows all still exist and are all counted here.
deriv040 — live derivatives account tracked in real time
| # | Symbol | Dir | Entry | Exit | PnL | Duration | Exit Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (example) | LONG | — | — | — | — | Sample — live trades load on open |
Our system monitors — major exchanges (Bybit, Binance, Hyperliquid) across — symbols in real time, tracking derivatives data, — whale wallets, funding rates, open interest, and liquidation levels. Every signal passes a 5-factor confirmation pipeline before publication.
Every 5 minutes, our engine scans — symbols for whale consensus regime flips. Each detected flip passes through a 5-factor confirmation pipeline: cross-asset alignment (BTC/ETH agreement), derivatives confirmation (funding rates, long/short ratios, OI momentum), price zone analysis (premium vs discount within 24h range), multi-snapshot consistency, and whale momentum acceleration. Only signals scoring above 0.45 confidence are published. Each signal includes direction (LONG/SHORT), a confidence score from 0.0 to 1.0, and entry price.
We auto-discover and monitor — whale wallets from Hyperliquid — the largest on-chain perpetual DEX. See what smart money is actually doing: position sizes, entry/exit points, which tokens they're accumulating, and when they're reducing exposure. This isn't aggregated data — it's individual wallet-level intelligence updated in real time.
Full derivatives screener for — symbols with sortable columns: open interest (absolute + 1h/24h change), funding rates across exchanges, long/short ratios, and top trader sentiment. Funding rate heatmap shows at a glance where leverage is building. OI rankings reveal which assets have the most speculative interest right now.
Every signal is tracked against actual Binance spot prices at 1h, 4h, 12h, and 24h intervals. These are live-tracked measurements, not backtested-only claims. The accuracy you see on this page is computed from real signals issued in real time, evaluated against real market data. You can click any signal to see its full outcome breakdown at each time window.
40+ API endpoints covering signals, derivatives, whale data, on-chain metrics (TVL, stablecoins, DEX volumes, gas), options flow (BTC/ETH PCR, max pain, OI by strike), ETF flows (BTC/ETH daily fund-level breakdown), and market indices. WebSocket streaming for real-time updates. Python and JavaScript SDKs. Integrate into your trading bot, dashboard, or research pipeline in minutes.
DeFi TVL tracking, stablecoin supply and flow analysis, DEX volume monitoring, BTC hash rate and difficulty, Ethereum gas prices, mempool congestion, and DeFi yield comparisons — all from a single API. See where liquidity is moving across chains and protocols. Identify capital rotation before it shows up on price charts.
Before entering any position, check if smart money signals agree with your thesis. A high-confidence signal (0.65+) means 5 independent factors confirmed the direction. A medium signal (0.45-0.64) provides partial support. Use the confidence score to gauge conviction strength.
Connect the API to your trading bot via REST or WebSocket. Filter signals by confidence score threshold and symbol. Execute trades automatically when conditions are met. Each signal already passed 5 confirmation gates — set your own minimum confidence (e.g. 0.60+) for additional selectivity.
Monitor liquidation levels, funding rates, and OI changes across your portfolio. Low confidence signals indicate weak multi-factor confirmation. Track stablecoin flows and exchange reserves as early warning indicators for market-wide risk events.
Track what the biggest wallets on Hyperliquid are doing in real time. See position openings, size increases, and exits. When multiple whales accumulate the same asset simultaneously, it's often a leading indicator of significant price movement.
Build custom dashboards combining on-chain data, derivatives metrics, and signal performance. Analyze funding rate arbitrage opportunities across exchanges. Study correlations between whale behavior, OI changes, and subsequent price action over historical data.
Monitor BTC and ETH options data including put/call ratio, max pain, and OI by strike. Track daily ETF inflows/outflows per fund with cumulative tracking and streak indicators. Understand institutional positioning through regulated product flows.
Visualize liquidation clusters across exchanges. Identify price levels where large cascading liquidations could trigger. Use this to set better stop-losses, avoid crowded liquidation zones, and anticipate sudden volatility spikes.
Combine long/short ratios, funding rates, and social sentiment to gauge market mood. When extreme greed meets high funding rates and leveraged longs, it's often a reversal signal. Our multi-factor confidence system quantifies this across 5 independent data sources.
Every 5 minutes, the Smart Money engine scans — symbols for whale consensus regime flips — moments when the short/long ratio shifts violently against the 7-day median. Each raw detection then passes through a 5-gate confirmation pipeline: (1) cross-asset check (BTC/ETH must not strongly contradict), (2) derivatives alignment (funding rate, global and top-trader LSR, OI momentum over 1h), (3) price zone filter (premium/discount within 24h range), (4) multi-snapshot consistency (4-6 whale snapshots moving monotonically), and (5) whale momentum acceleration. Signals below 0.45 confidence are rejected. Only confirmed signals are published with a direction, confidence score (0.0 to 1.0), and entry price.
Every signal is automatically tracked against Binance spot prices at four fixed intervals after issuance: 1 hour, 4 hours, 12 hours, and 24 hours. A LONG signal is marked correct if price is higher at the measured window; a SHORT signal is marked correct if price is lower. There is no manual curation — all outcomes are computed automatically and published as-is, including losses.
Win rate for each symbol and timeframe is computed as correct outcomes divided by total resolved signals for that window. A signal is unresolved until the measurement window has passed. The system caps recent signals at 2000 to keep the feed performant. Historical data beyond the displayed period is archived and available for download on Pro tier accounts.
1-hour accuracy is noisiest — even a correct directional signal can show a temporary opposite move within the first hour due to natural volatility. High 1h accuracy means the signal is capturing very immediate momentum shifts.
4-hour accuracy is the most actionable window for discretionary traders. It's long enough for a setup to play out with meaningful price displacement, but short enough that the original market regime — the conditions the signal was generated under — hasn't fundamentally changed. If you use signals for trade entries, prioritize symbols with high 4h win rates.
12h and 24h accuracy reflects the signal's ability to predict broader trend continuation. These windows are most relevant for swing traders and for evaluating whether the underlying thesis (derivatives positioning, whale accumulation) has lasting predictive value.
A win rate alone is not sufficient to evaluate a signal. A system that is right 60% of the time but loses twice as much on losers as it gains on winners has negative expected value. Use the accuracy percentage alongside the average return figures to estimate the quality of each signal category.
HIGH confidence signals (0.65+) are issued less frequently because they require all 5 confirmation gates to score strongly: cross-asset agreement, derivatives alignment, favorable price zone, consistent whale snapshots, and momentum acceleration. MEDIUM signals (0.45-0.64) passed the minimum threshold but with weaker multi-factor support. You should generally expect HIGH signals to carry higher win rates.
The per-symbol accuracy chart lets you spot which assets the system models well. Assets with consistently high accuracy across multiple timeframes are strong candidates for systematic trading. Assets with low accuracy despite sufficient sample size may have microstructure characteristics that resist the current signal methodology.
Every 5 minutes the engine scans — mga simbolo para sa pagbabago ng rehimen ng whale-consensus — mga sandali kung saan ang kabuuang long/short ratio ay biglang lumiliko laban sa 7-day median. Ang bawat kandidato ay dumadaan sa 5-factor confirmation pipeline bago ito maipublish:
Ang mga signal na hindi umabot sa composite confidence score na 0.45 o mas mataas ay tinatanggihan at hindi kailanman naipapublish. Tanging mga kumpirmadong signal ang nairekord, na may tatak na direksyon (LONG / SHORT), confidence score mula 0.0 hanggang 1.0, at ang presyo ng merkado sa sandali ng paglabas.
Ang lahat ng resulta ay sinusukat laban sa Binance spot prices, awtomatikong nakukuha sa apat na nakapirming interval pagkatapos ng bawat signal:
Walang presyo ang kinukumpuni o inaayos pagkatapos ng pangyayari. Ang mga pagkuha ng presyo ay tumatakbo sa nakapirming iskedyul at iniimbak bilang-is, kasama na sa mga panahon ng volatility.
Ang bawat evaluation window ay naglalapat ng maliit na deadband threshold para salain ang micro-noise:
Win rate = wins ÷ (wins + losses) sa mga fully resolved signal. Ang mga neutral na resulta ay hindi kasama sa denominator upang hindi ito magpataas o magpababa ng rate.
Ang win rate na kinakalkula mula sa 2 o 3 signal ay walang statistical na kahulugan — ngunit maaari itong magmukhang 100 % o 0 %. Upang maiwasan ang nakakalinlang na mga headline, ang mga simbolo at horizon na may mas mababa sa 10 resolved signal ay minamarkahan bilang low-sample ("thin data" badge) at hindi kasama sa headline summary cards. Makikita pa rin sila sa per-symbol grid na may muted na kulay upang makita mo ang raw count, ngunit hindi sila ipinapakita bilang "best" o "worst" performers.
Ang mga numerong ipinapakita sa pahinang ito ay kumakatawan sa historical directional accuracy ng confirmation-signal pipeline, hindi trading profit o loss. Ang mga bayarin, slippage, position sizing, at execution timing ay hindi isinama sa modelo.
Honest baseline
Ang tunay na system-wide win rates sa lahat ng panahon at confidence level ay nasa hanay na humigit-kumulang 50–54 % — bahagyang mas mataas lamang sa coin flip. Ang mga high-confidence signal (0.65+) ay karaniwang nasa mas mataas na bahagi ng hanay na ito; ang mga medium-confidence signal (0.45–0.64) ay nasa mas mababang bahagi. Huwag ipagpalagay na ang pinakabagong short-window figure ay kumakatawan sa isang pangmatagalang edge.
Hindi ito financial advice. Ang nakaraang performance ay hindi garantiya ng mga resulta sa hinaharap.
Ang lahat ng accuracy statistics na ipinapakita dito ay sumasalamin sa tunay na mga signal na nabuo at sinubaybayan sa real time. Gayunpaman, ang nakaraang performance ng signal ay hindi garantiya ng accuracy sa hinaharap. Nagbabago ang mga rehimen ng merkado — ang isang signal methodology na gumagana nang maayos sa trending conditions ay maaaring hindi maganda sa ranging markets. Laging suriin ang kamakailang performance (huling 7d o 30d) kasabay ng all-time statistics.
Ang accuracy statistics ay makabuluhan lamang kung may sapat na sample size. Ang mga simbolo na may mas mababa sa 20 resolved signal sa napiling panahon ay dapat tratuhin nang may pag-iingat — ang maliliit na sample size ay nagdudulot ng malaking statistical variance sa win rate. Tumutok sa mga simbolo na may 50+ signal bawat window para sa maaasahang accuracy estimates. Patuloy na naglo-log ang sistema ng mga signal hangga't may available na derivatives data, kaya lumalaki ang sample size sa paglipas ng panahon.
Ang accuracy ng signal ay sinusukat laban sa Binance spot prices at hindi isinasaalang-alang ang slippage, trading fees, o ang kahirapan ng pag-execute sa eksaktong entry price na ipinapakita. Ang aktwal na realized returns mula sa pag-trade ng mga signal na ito ay magkakaiba sa theoretical accuracy-based estimates. Ang pagiging "tama" ng isang signal ay nangangahulugang ang presyo ay gumalaw sa tamang direksyon, hindi na ang isang partikular na trade ay magiging profitable pagkatapos ng mga gastos.
Disclaimer: Ang signal performance data ay inilalathala para sa transparency at impormasyon lamang. Hindi ito dapat ituring bilang financial advice o isang paghikayat na mag-trade. Ang nakaraang accuracy rates ay hindi indikasyon ng mga resulta sa hinaharap. Ang mga crypto market ay lubhang volatile at may malaking panganib ng pagkalugi. Laging ilapat ang iyong sariling mga patakaran sa risk management, gumamit ng stop-losses, at mag-trade lamang gamit ang kapital na maaari mong mawala nang buo.
Free tier available — no credit card required.