Equity Flow
US-optiesflow intelligentie — ongebruikelijke activiteit, Gamma Exposure-profielen en off-exchange short volume analytics
Ongebruikelijke Optie Activiteit
Contracten met hoge ongebruikelijkheid gerangschikt op anomalie-score — call/put volume pieken ten opzichte van open interest en historische normen
Selecteer een ticker om Gamma Exposure en off-exchange short volume te laden
Gamma Exposure — TSLA
Net GEX per strike — positief (groen) betekent dat dealers prijs stabiliseren; negatief (rood) betekent dat dealers bewegingen versterken
Groene balken = positieve net GEX (stabiliserend); rode balken = negatieve net GEX (versterkend). Gestippelde lijnen markeren spot en zero-gamma flip.
Short Volume — TSLA
Dagelijks off-exchange short volume als percentage van het totale volume — een proxy voor institutionele positionering en dark pool activiteit
Off-exchange short volume als fractie van het totale gerapporteerde volume per sessie
Detectie van Ongebruikelijke Activiteit
Optiecontracten worden gemarkeerd als ongebruikelijk wanneer hun volume aanzienlijk hoger is dan de open interest of historische normen voor die strike en expiry. De ongebruikelijkheidsscore combineert meerdere factoren — Vol/OI ratio, relatief volume versus het 30-daags gemiddelde, premium grootte en nabijheid van expiry. Hogere scores duiden op een sterkere afwijking van verwachte activiteit en een grotere kans op geïnformeerde positionering.
Gamma Exposure (GEX)
Gamma Exposure meet de totale gevoeligheid van market-maker optieboeken voor onderliggende prijsbewegingen. Wanneer net GEX positief is, zijn dealers net-long gamma: als de prijs stijgt verkopen ze en als deze daalt kopen ze, waardoor volatiliteit wordt gedempt en de prijs wordt vastgezet nabij high-GEX strikes. Negatieve GEX betekent dat dealers net-short gamma zijn en prijsbewegingen moeten volgen om te hedgen, waardoor volatiliteit wordt versterkt. Het zero-gamma flip niveau is de prijs waar GEX van positief naar negatief gaat — het fungeert als een kritiek omslagpunt voor intraday en swing trading.
Off-Exchange Short Volume
Elke sessie wordt een deel van de aandelenhandel uitgevoerd buiten de openbare beurzen via dark pools en internalizers. Short sale volume in deze kanalen wordt publiekelijk gerapporteerd met een korte vertraging. Verhoogde off-exchange short ratios kunnen duiden op aanhoudende institutionele short-side druk of hedging activiteit. Trendrichting (stijgend vs. dalend short ratio) geeft context: een dalende ratio na een periode van verhoogde waarden kan short covering signaleren, wat historisch gezien scherpe opwaartse bewegingen voorafgaat.
Call Sweeps vs. Puts
Grote call aankopen (hoge premium, hoge Vol/OI) met korte expiries suggereren directionele bullish bets — traders betalen voor snelheid. Langlopende call aankopen met grote open interest zijn waarschijnlijker institutionele hedging of sectorrotatie. Put activiteit met zeer hoge ongebruikelijkheidsscores nabij support niveaus signaleert vaak portefeuilleverzekering van grote houders. Noch call noch put flow is op zichzelf bullish of bearish — positiegrootte, expiry, moneyness (ITM vs. OTM) en premium ten opzichte van typische dagelijkse ranges zijn allemaal factoren.
GEX Strike Clusters
Strikes met de grootste positieve GEX balken fungeren als magnetische niveaus — prijs heeft de neiging om naar hen toe te bewegen nabij expiry omdat dealer hedging flows natuurlijke support en resistance creëren. Strikes met de grootste negatieve GEX balken zijn volatiliteitsversnellers: een doorbraak door deze niveaus kan gedwongen dealer verkoop of aankoop veroorzaken die de beweging verlengt. De zone tussen de zero-gamma flip en de spotprijs is waar regimeveranderingen het meest frequent voorkomen. Het monitoren of de spot boven of onder de flip is, is nuttiger dan het absolute GEX nummer.
Short Volume Signalen
Een stijgende off-exchange short ratio over meerdere sessies duidt op aanhoudende verkoopdruk van institutionele deelnemers die niet-weergegeven kanalen verkiezen. Hoge short ratios alleen zijn echter geen bearish signalen — ze vallen vaak samen met market-maker hedging activiteit op nieuw geschreven opties, niet directionele short bets. Het meest nuttige signaal is het trendlabel: een short ratio die stijgt van onder-gemiddelde niveaus naar boven-gemiddelde is betekenisvoller dan een reeds verhoogde ratio die stabiel blijft. Vergelijk de gemiddelde vs. laatste cijfers om snel de richting te beoordelen.
Data Latency: Optiesflow en marktstructuurdata wordt geaggregeerd uit publieke marktdata bronnen en periodiek bijgewerkt. GEX-profielen worden berekend uit end-of-day snapshots en kunnen intraday veranderingen niet weerspiegelen. Off-exchange short volume wordt gerapporteerd met een standaard regelgevende vertraging. Behandel alle cijfers als indicatief, niet real-time.
Interpretatie Risico: Ongebruikelijke optieactiviteit impliceert geen insiderinformatie. Grote trades kunnen hedging, rollen van bestaande posities, covered calls of gestructureerde strategieën vertegenwoordigen. GEX-theorie werkt het beste onder normale marktomstandigheden en kan zich anders gedragen tijdens macro-evenementen, earnings of low-liquidity sessies.
Geen Financieel Advies: Alle data en analyse op dit platform is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Niets hierin vormt beleggingsadvies of een verzoek om enig effect te kopen of verkopen. Opties en aandelenhandel brengen aanzienlijke risico's met zich mee. U kunt een deel of al uw kapitaal verliezen. Doe uw eigen onderzoek en raadpleeg een gekwalificeerde financieel adviseur voordat u beleggingsbeslissingen neemt.