Opties · Deribit · 5-min verversing

Optie Intelligentie

API ▸ Hoe dit aan te roepen

BTC & ETH optiestructuur — put/call ratio's, max pain, en waar open interest geconcentreerd is per strike en expiratie.

volgende verversing over 5:00

Spot

—

onderliggende prijs

Put/Call · OI

—

Put/Call · Volume

—

Totale Open Interest

—

— C · — P

Dichtstbijzijnde Max Pain

—

vs spot: —

Open Interest per Strike

Calls Puts

Call OI (links, cyaan) vs put OI (rechts, rood) per strike nabij spot. De stippellijn geeft de huidige spot aan; zware call clusters werken als weerstand, zware put clusters als steun.

Dealer Gamma Exposure · GEX per Strike

Positief (stabiliserend) Negatief (versterkend)

Netto GEX

—

$M · per 1-punts beweging

Regime

—

Gamma Flip

—

vs spot: —

Call / Put GEX

—

gamma$ totalen ($M)

Netto dealer gamma per strike (call gamma$ − put gamma$, dealer-short conventie). Groene balken betekenen dat dealers bewegingen dempen (vol-onderdrukkend); rode balken betekenen dat dealers bewegingen versterken (vol-versterkend). De stippellijn geeft de gamma flip — daaronder neigt de markt te handelen met hogere gerealiseerde volatiliteit.

IV Termijnstructuur

—

At-the-money geïmpliceerde vol per dagen-tot-expiratie. Opwaartse helling = contango (kalm); omgekeerd (nabij > ver) = stress/event premie.

IV Skew · 25Δ Risk Reversal

—

Front-expiratie OTM put IV minus OTM call IV. Positief = puts duurder (neerwaartse angst); negatief = calls duurder (opwaartse jacht).

OTM Put IV

—

ATM IV

—

front expiratie

OTM Call IV

—

Risk Reversal (put − call)

—

PCR Geschiedenis · 24h

—

Onder 0.7 = call-dominant (bullish); boven 1.0 = put-dominant (bearish/hedging).

OI per Expiratie

Calls Puts

Waar open interest geconcentreerd is per expiratiedatum.

BTC vs ETH Vergelijking

PCR (OI)

BTC

ETH

Totaal OI

BTC

ETH

Max Pain

BTC

ETH

Call/Put Vol Ratio

BTC

ETH

Expiry Samenvatting

gesorteerd op dichtstbijzijnde

Expiry	Call OI	Put OI	PCR	Max Pain	Totaal Contracten
Expiry data laden...

Hoe optiedata werkt & hoe je het leest

Databron

Analyses zijn afkomstig van Deribit, de grootste crypto-optiebeurs qua open interest, elke 5 minuten ververst. Uitoefenprijzen, OI, PCR en max pain zijn afgeleid van live orderboeken en afrekeningsdata.

Put/Call-ratio

Een PCR onder 0,7 = call-aankopen dominant (bullish sentiment); onder 0,5 wordt contrarian (iedereen is al long). Boven 1,0 = put-dominantie (bearish of zware hedging); boven 1,5 kan contrarian bullish zijn omdat angstgedreven hedging vaak bodems markeert. Scherpe bewegingen tussen extremen zijn betrouwbaarder dan een statisch niveau.

Max pain-theorie

Market makers (meestal netto verkopers) hebben een prikkel om de prijs naar de uitoefenprijs te laten bewegen waar de minste opties in-the-money aflopen, waardoor hun uitbetaling wordt geminimaliseerd. Prijs neigt daar vaak naartoe in de laatste dagen voor een grote maandelijkse expiry, het sterkst wanneer OI geconcentreerd is near the money.

OI per uitoefenprijs = support/resistance

Zware call-OI creëert resistance (makers die die calls verkochten verkopen spot/futures om te hedgen bij stijgende prijs); zware put-OI creëert support (ze kopen bij dalende prijs). De uitoefenprijzen met de hoogste totale OI zijn de sterkste magneten; prijs tussen twee clusters consolideert vaak tot een katalysator het doorbreekt.

Wat het lint laat zien

Spot = onderliggende prijs. PCR OI / Volume = de twee sentimentindicatoren. Totaal OI = call vs put verdeling. Dichtstbijzijnde max pain = de wiskundige pin voor de eerstvolgende expiry, met de afstand tot de spotprijs.

Belangrijke kanttekeningen

Data-nauwkeurigheid: Optiedata wordt verkregen via Smart Money's aggregatie-infrastructuur en elke 5 minuten ververst. OI- en PCR-cijfers kunnen snel verschuiven door grote orders of expirerende contracten. De max pain-berekening is een wiskundige schatting gebaseerd op de huidige open interest-distributie — het is geen gegarandeerd prijsdoel en kan aanzienlijk veranderen bij elke nieuwe optietransactie of expiry-gebeurtenis.

Theorie vs. realiteit: Max pain en op opties gebaseerde support/resistance zijn theoretische concepten. Market makers hedgen niet altijd perfect, en externe macrogebeurtenissen, nieuwskatalysatoren of grote spotmarktstromen kunnen de zwaartekracht van de optiemarkt gemakkelijk overrulen. Deze concepten werken het beste als context, niet als precieze prijsdoelen.

Geen financieel advies: Alle data en analyses op dit platform zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Niets hierin vormt beleggingsadvies, een aanbod om een asset te kopen/verkopen, of een garantie voor toekomstige prestaties. Optiehandel brengt aanzienlijke risico's met zich mee en is niet geschikt voor alle beleggers. U kunt een deel of al uw kapitaal verliezen. Doe zelf onderzoek en raadpleeg een gekwalificeerde financieel adviseur voor beleggingsbeslissingen.