信號 / 投降反轉
投降反轉監控
監控快照 · —標記24小時價格和基礎單位未平倉合約顯示出劇烈去槓桿事件的符號。頁面分離了當前觸發狀態、靜態2024–2026年保留回測和累積的紙上記錄。這些都不是實時交易建議。
在查看數字之前閱讀此內容。 此頁面分離了三件事：當前觸發狀態、靜態保留回測和累積的紙上記錄。紙上記錄的摘要統計目前結合了標記的歷史回填和實時記錄器啟動後捕捉的交易。使用來源列來區分它們。在API公開來源分離的統計數據之前，此組合塊不能被描述為純粹的前向保留。
E1是經過驗證的對稱±5×ATR研究配置。 實時監控的建議+3×ATR目標和災難性止損對應於E2，並與經過驗證的標題配置不同。不要將E1的標題統計數據附加到實時的E2水平。這裡沒有任何交易建議。
E1是經過驗證的對稱±5×ATR研究配置。 實時監控的建議+3×ATR目標和災難性止損對應於E2，並與經過驗證的標題配置不同。不要將E1的標題統計數據附加到實時的E2水平。這裡沒有任何交易建議。
實時監控 — 當前處於投降狀態的符號
| 符號 | 層級 | 模式 | 24小時價格% | 24小時未平倉合約% | ATR% | 入場 | TP (+3×ATR) | 硬止損 | 時間止損 | 倉位大小 |
|---|
退出配置
槓桿
保留回測 — 2年，真實未平倉合約，14個主要符號
靜態研究使用14個主要符號、真實基礎單位未平倉合約、4小時網格、下一根K線入場，以及2024-03-19至2026-03-19期間0.22%的模擬往返成本。“TEST”是此研究數據集的保留部分；它不是實時交易的證據。始終在利潤因子或勝率旁邊顯示n、訓練/測試分割、制度分割和回撤。 回測 — 未經實時交易驗證
權益曲線 · E1_L1
線的左側 = 訓練（盈虧平衡）。右側 = 保留測試。每筆交易5%的權益，複利，扣除費用。
回撤（完整窗口）
從運行峰值開始的複利投資組合回撤。
統計 · 測試
每符號分散 — 測試盈虧（E1 @ 5×）
ATOM/BTC行是n=1 — PF=∞是一個小樣本偽影，不是每符號優勢。
閾值敏感度（E1 @ 5×，測試）
方向一致；幅度噪聲大 — 最高PF單元的交易最少。我們運行中心單元，而不是角落。
—
紙上記錄 — 回填 + 實時累積
紙上記錄
摘要統計目前結合了標記的歷史回填和實時記錄器啟動後捕捉的交易。使用來源列來區分它們。在API公開來源分離的統計數據之前，此組合塊不能被描述為純粹的前向保留。
紙上權益 · E1_L1
線的左側 = 回填，右側 = 實時。5%固定比例，複利，扣除費用。
紙上回撤
從紙上權益的運行峰值開始。
組合紙上統計 · E1_L1 （已解決的紙上交易，包含費用）
紙上交易
| 符號 | 層級 | 模式 | 來源 | 入場 | 入場價格 | 退出 | 淨% |
|---|
保留回測 vs 紙上記錄 · E1_L1
x = 交易編號（非日曆）· 兩者都重新基準為100
相同的規則，相同的成本，相同的配置 — 保留回測與實時紙上記錄，按交易編號（日曆軸將比較2年與天數）。如果隨著n的增長，實時線顯著低於回測線，則優勢正在衰退或只是制度運氣 — 此圖表旨在顯示這一點，而不是隱藏它。
方法論與注意事項
當前監控方法
對於每個符號，掃描器使用觀察次數最多的交易所，因此價格和基礎單位未平倉合約來自一個場所。經過驗證的機制觸發需要24小時未平倉合約低於−10%且價格低於−5%。僅價格的備用觸發在−12%時觸發，並且明確是探索性的。24小時參考接受±3小時內的樣本。
實時制度標籤僅是一個大約7天的BTC趨勢代理，因為守護進程的保留。歷史驗證使用了30天的制度。符號可以在其尾隨24小時窗口仍然符合條件時保持列出；這是一個狀態監控，而不是新鮮入場的流。
如何閱讀此內容
- 層級區分了14個經過驗證的主要符號和探索性符號。
- 未平倉合約+價格是測試的機制；僅價格是較弱的備用。
- 利潤因子是總收益除以總損失，並且在低n時不穩定。
- 勝率不描述肥大的左尾；檢查平均損失和回撤。
- 權益曲線假設5%固定比例倉位大小和模擬成本。
數據與新鮮度
- 當前監控緩存5分鐘。
- 靜態回測通過1小時緩存提供。
- 紙上記錄器每10分鐘檢查和解決一次；其API視圖緩存2分鐘。
- 此頁面加載一次，不會自動輪詢。