Sledování derivátů
API ▸ Jak volatŽivé OI, míry financování a pozice long/short napříč 519 perpetuálními trhy – aktualizováno každé 2 minuty.
Sledování
| Symbol ▲ | OI (USD) ▲ | OI 1h ▲ | OI 24h ▲ | Financování 8h ▲ | Roční ▲ | L/S ▲ | Top L/S ▲ | Signál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Živá data pro 519 symbolů na 3 burzách se načtou při otevření této stránky. | ||||||||
Jak číst tento přehled
OI (USD)
Celkový otevřený zájem v nominální hodnotě agregovaný ze všech 3 burz. Tenký pruh pod každou hodnotou ukazuje její podíl na největším trhu v zobrazení. Rostoucí OI během pohybu = přesvědčení; klesající OI = uzavírání pozic.
OI 1h / 24h
Procentuální změna otevřeného zájmu. Rychlý nárůst OI + růst ceny = otevírání nových longů. Nárůst OI + pokles ceny = otevírání nových shortů.
Financování (8h)
Míra placená každých 8 hodin mezi longy a shorty. Kladná = longy platí shortům (trh je net long). Záporná = shorty platí longům. Barevný odstín buňky se mění podle velikosti – čím červenější buňka, tím více přeplněné longy.
Roční
Roční financování (8h míra × 3 × 365) – roční náklady na držení pozice, pokud financování zůstane konstantní.
L/S Ratio
Globální poměr long/short účtů. Nad 1,0 = více účtů je long. Rozdělený pruh ukazuje podíl long (tyrkysový) vs short (červený).
Top L/S + ◊ značka divergence
Poměr long/short pouze top obchodníků. Značka ◊ se objeví, když se top obchodníci naklánějí proti davu – historicky informovanější strana.
Agregační páska
Celkové OI = kapitál v riziku napříč všemi kontrakty. Financování OI-vážené = celkový sklon trhu, vážený podle velikosti. Býčí setupy = financování > 0,008 % s L/S > 1,05. Extrémní financování = |míra| ≥ 0,03 % za 8h – přeplněný leverage, který často předchází kaskádám likvidací nebo squeezeům.
Čtení pozic
Heatmap financování
Pohyby OI · 24h
Divergence financování
Čtení heatmapy, pohybů OI a divergence
Heatmap financování
Každá buňka = aktuální 8h míra financování pro symbol na jedné burze. Zelená = záporné financování (shorty platí longům, medvědí tlak). Červená = kladné (longy platí shortům, přeplněné longy). Šedá = téměř nulová. Když se jedna burza výrazně liší od ostatních, otevře se arbitráž financování: long na burze s nízkým financováním, short na vysokém.
Pohyby OI
Zisky přitáhly nové leveraged pozice za 24h – rostoucí OI + rostoucí cena = nové longy s přesvědčením; rostoucí OI + klesající cena = nové shorty (palivo pro squeeze). Ztráty se uzavírají nebo jsou likvidovány – klesající OI při poklesu = kapitulace longů; klesající OI při růstu = uzavírání shortů (slabé pokračování).
Divergence financování
Velké rozdíly v financování mezi burzami jsou příležitostí pro neutrální trh: získejte platbu na burze s nízkým financováním, vyrovnejte náklady na vysokém. Zobrazují se spready nad 0,01 % za 8h, největší první.
Prohlížíte si demo data. Zaregistrujte se pro přístup k reálným mírám financování, otevřenému zájmu a detekci signálů pro 519 symboly napříč 3 burzami.
Datový pipeline
Přehled čerpá živá data derivátů z daemonu Smart Money, který agreguje perpetual futures napříč Bybit, Binance a Hyperliquid. Metriky pro 519 symbolů jsou shromažďovány, normalizovány a ukládány do interní databáze každé 2 minuty. Tabulka přehledu zobrazuje naposledy uložený snímek, což znamená, že data, která vidíte, jsou stará maximálně 2 minuty. Uživatelé s omezenou úrovní vidí top 10 symbolů podle otevřeného zájmu; přihlášení předplatitelé mají přístup k celé sadě sledovaných symbolů s plnými možnostmi řazení a filtrování.
Vysvětlení klíčových metrik
Míra financování je periodická platba vyměňovaná mezi držiteli long a short perpetual kontraktů. Když je financování kladné, longy platí shortům – trh se naklání býčím směrem. Když je záporné, shorty platí longům – trh se naklání medvědím směrem. Otevřený zájem (OI) je celková dolarová hodnota všech otevřených perpetual kontraktů. Měří, kolik přesvědčení vložili obchodníci do trhu. Poměr Long/Short (LSR) porovnává počet účtů s long pozicemi versus short pozicemi, což poskytuje přehled o sentimentu celkového davového umístění.
Detekce signálů
Systém automaticky označuje dvě kategorie signálů. Extrémní signály financování se aktivují, když míra financování překročí 0,03 % v libovolném směru a LSR překročí 1,5, což naznačuje silně přeplněný jednostranný obchod náchylný k návratu k průměru. Býčí/medvědí divergence signály se aktivují, když financování překročí 0,008 % s LSR nad 1,05, což naznačuje směrové přesvědčení bez extrémního přeplnění. Signály jsou vizuální podněty pro další analýzu, nikoli samostatné obchodní pokyny.
Interpretace míry financování
Finanční sazba nad 0,03 % za 8hodinový interval se ročně přepočítává na více než 32 % – což je neudržitelná cena pro dlouhé pozice. Historicky trvalé extrémně pozitivní financování předchází ostrým likvidačním kaskádám, když se trh přetížený dlouhými pozicemi stává nestabilním. Toto je kontrariánský signál: extrémně pozitivní financování varuje, že pohyb směrem dolů je pravděpodobnější než pokračující růst. Naopak hluboce negativní financování (kdy krátké pozice platí dlouhým) se často objevuje u dna trhu, když je strach na vrcholu, a vytváří kontrariánskou příležitost pro dlouhé pozice. Mírné financování v rozmezí 0,005–0,015 % je považováno za zdravé potvrzení trendu.
Kontext otevřeného zájmu
Rostoucí otevřený zájem spolu s rostoucími cenami signalizuje nové peníze vstupující na trh a potvrzuje uptrend – účastníci otevírají nové dlouhé pozice místo krytí krátkých. Rostoucí otevřený zájem během poklesu cen naznačuje budování nových krátkých pozic, což posiluje downtrend. Klesající otevřený zájem během růstu naznačuje krytí krátkých pozic spíše než skutečné nákupy – slabší signál. Klesající otevřený zájem během poklesu signalizuje likvidace dlouhých pozic nebo dobrovolné výstupy, což může značit kapitulační dna. Náhlé zvýšení otevřeného zájmu bez pohybu cen často naznačuje budování velkých institucionálních pozic, které předchází směrovému pohybu.
Signály poměru dlouhých/krátkých pozic
LSR nad 1,5 znamená, že 60 %+ retailových účtů je nastaveno na dlouhou pozici – přeplněný obchod, který je statisticky náchylný k vyčištění. Trhy mají tendenci se pohybovat směrem, který způsobí největší bolest většině, takže extrémní hodnota LSR je kontrariánské varování. LSR pod 0,8 (silně nakloněný ke krátkým pozicím) může signalizovat příležitost pro squeeze, pokud se objeví pozitivní katalyzátor. LSR top obchodníků (pozice velkých účtů) je informativnější než obecný LSR, protože institucionální obchodníci jsou lépe informováni. Rozdíl mezi obecným a top obchodním LSR často odhaluje, kdo je na správné straně obchodu.
Přesnost dat: Data o derivátech jsou získávána z burzovních API (Bybit, Binance, Hyperliquid) prostřednictvím Smart Money daemonu. Finanční sazby, otevřený zájem a hodnoty LSR odrážejí nejnovější 2minutový cyklus cache. Výpadky nebo omezení rychlosti burzovního API mohou způsobit dočasné zastarání dat. Před provedením obchodů vždy ověřte kritické údaje přímo na burzovních platformách.
Omezení signálů: Extrémní financování a LSR signály jsou statistické tendence pozorované v historických datech – nejsou to prediktivní jistoty. Trhy mohou zůstat iracionální déle, než se očekává, a přeplněné obchody se mohou ještě více přeplnit před obratem. Používejte tyto signály jako jeden z mnoha vstupů, ne jako kompletní obchodní systém.
Není to finanční poradenství: Všechna data a analýzy prezentovaná na této platformě jsou pouze pro informační účely. Nic zde nepředstavuje investiční poradenství, výzvu k nákupu nebo prodeji jakéhokoli aktiva ani záruku budoucího výkonu. Deriváty kryptoměn nesou značná rizika včetně ztrát zesílených pákou – můžete ztratit část nebo veškerý svůj kapitál. Proveďte vlastní výzkum a poraďte se s kvalifikovaným finančním poradcem před jakýmikoli investičními rozhodnutími.