Sezónnost Analýza

6 zdrojů dat

Agregujeme denní OHLCV data pro každý symbol, sahající až 10+ let zpět, kde jsou dostupná. Data jsou seskupena podle kalendářního měsíce, čtvrtletí a dne v týdnu, aby odhalila opakující se vzorce napříč více časovými rámci.

Překrývající se linie let

Graf sezónního vzorce překrývá kumulativní YTD výnos každého roku jako samostatnou linii. Tam, kde se linie shlukují, je vzorec silný. Rozbíhající se linie odhalují roky, které porušily sezónní normu — často spojené s makro událostmi.

Úspěšnost + velikost

Úspěšnost ukazuje, jak často byl měsíc uzavřen kladně. Průměrný výnos ukazuje velikost. 75% úspěšnost s +2% průměrem je spolehlivější než 50% s +15% průměrem — druhé je často způsobeno jedním výjimečným rokem.

Sezónní vzorec (překryv)

Každá barevná čára představuje kumulativní výnos jednoho kalendářního roku. Tučná bílá čára je průměr všech let ve vybraném časovém rámci. Když se jednotlivé roční čáry těsně shlukují kolem průměru, je sezónní vzorec spolehlivý. Široká disperze znamená, že vzorec je nepřesný — ovlivněný jedním nebo dvěma odlehlými roky.

Svislá přerušovaná čára označuje dnešní pozici v kalendáři. Čáry napravo od ní ukazují, co sezónnost předpovídá pro zbytek roku. Sloupcový graf měsíčních výnosů

Zelené sloupce označují měsíce, které historicky končí v průměru kladně; červené sloupce jsou historicky záporné měsíce.

fialová čára úspěšnosti na pravé ose ukazuje procento let, kdy byl daný měsíc kladný — to je často užitečnější než průměr, protože jediný měsíc s výnosem přes 100% může průměr výrazně zkreslit.

Hledejte měsíce, kdy zároveň je sloupec zelený a úspěšnost je nad 60%. To jsou nejkonzistentnější sezónní okna s vysokou ziskovostí.

Čtvrtletní & Denní v týdnu

Čtvrtletní data agregují tři měsíce do jednoho čísla výkonu — užitečné pro identifikaci širších sezónních režimů (např. „Q4 rally“ nebo „letní propad“). Denní vzorce zachycují mikrostrukturu týdne: institucionální převážení v pondělí, aktivitu retailu o víkendech a efekty expirace opcí v pátek.

Multi-Asset Heatmap

Heatmapa porovnává sezónní vzorce napříč 10+ největšími krypto aktivy současně. Hledejte vertikální zelené sloupce (měsíce, kdy má celý trh tendenci růst) a červené sloupce (celkové oslabení trhu). Jednotlivé buňky, které se liší od sloupce, odhalují sezónní výhody specifické pro dané aktivum — například altcoin se silným únorem, když je trh typicky slabý.

Minulost != Budoucnost

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Sezónní vzorce jsou statistické tendence, nikoli jistoty. Měsíc s 80% historickou úspěšností bude mít stále ztrátové roky. Vždy používejte sezónnost jako jeden ze vstupů vedle cenového vývoje, fundamentů a řízení rizik.

Omezená historie

Krypto má mnohem kratší historii než tradiční aktiva. BTC má ~12 let spolehlivých dat; většina altcoinů 3-5 let. Malé vzorky znamenají, že průměry se mohou dramaticky posunout, když je přidán nebo odebrán jediný odlehlý rok. Preferujte 5Y+ období pro stabilnější vzorce.

Změny režimu

Makro události (změny politiky Fedu, regulace, černé labutě) mohou sezónní vzorce zcela přebít. Bitcoinové halvingové cykly vytvářejí vlastní 4letý rytmus, který může zesílit nebo zrušit kalendářní sezónnost. Vždy zkontrolujte, zda současný makro režim odpovídá historickému období, které data pokrývají.