Co následovalo po minulých likvidačních kaskádách?

Studie událostí · Deskriptivní

Deskriptivní studie budoucích pohybů cen po velkých likvidačních vlnách dlouhých nebo krátkých pozic. Uvádí pozorované rozdělení, velikost vzorku, interval spolehlivosti a neupravenou permutační p-hodnotu. Není to obchodní signál.

Pokrytí: načítání…
Toto je jeden rostoucí proud realizovaných likvidací, nikoli vzorek tržního cyklu. Buňky vyžadují alespoň 5 pozorování. Štítek „p<0,05 screen“ navíc vyžaduje n≥8, ale p-hodnoty nejsou upraveny pro mnoho zobrazených buněk. Všechny výsledky považujte za deskriptivní.

Aktuální kontext

Načítání…

Metoda realizovaných událostí

Provedené likvidace jsou seskupeny do 1minutových intervalů. Interval se stává kaskádovou událostí, pokud jeho nominální hodnota dosáhne nebo překročí 25 000 USD a zároveň 90. percentil intervalu pro daný symbol. Dominantní strana označuje událost: long-liq znamená nucený prodej dlouhých pozic; short-liq znamená nucený nákup krátkých pozic.

Budoucí výnosy používají nejbližší pozorování derivatives.price přibližně do 2 000 sekund v čase +5 minut, +15 minut a +1 hodina. 95% interval je normální aproximace průměru. Oboustranná permutační p-hodnota porovnává absolutní průměr v okně události s 4 000 vzorky náhodných cenových oken ve stejném horizontu.

Koncový bod realizované události je uložen v mezipaměti na 5 minut. Jeho cenová pozorování jsou obvykle vzdálena asi 400 sekund. Historický proxy je generovaná statická studie, uložená v 1hodinové mezipaměti, a mění se pouze při regeneraci studie.

Průměrný budoucí pohyb podle horizontu a strany

vousy = 95% CI průměru · tečkovaná = 0%

Všechny reportovatelné buňky (n≥5)

Horizont	Strana	n	průměr %	medián %	frekvence růstu	95% CI	perm p	verdikt

Jak to číst. long_liq = kaskáda, kde byly dlouhé pozice nuceně prodány (tlak směrem dolů); short_liq = krátké pozice nuceně nakoupeny (tlak směrem nahoru). Verdikt nerozlišitelné od náhodných oken znamená, že pozorovaný budoucí pohyb je v rámci toho, co produkují náhodná okna — nepodnikejte žádné kroky. Pouze p<0,05 screen (neupravené) buňky (s n≥8) stojí za druhý pohled, a i ty si zaslouží skeptický přístup: p-hodnoty nejsou upraveny pro mnoho zobrazených buněk.

Historický proxy OI-kaskády

Proxy · 4h sloupce

Tato samostatná statická studie pokrývá 14 symbolů na 4hodinovém gridu od 19. 3. 2024 do 19. 3. 2026 pomocí otevřeného zájmu a ceny Bybit v základních jednotkách. Proxy long-liq je čerstvý 24hodinový pokles OI pod −10 % kombinovaný s pohybem ceny pod −5 %; proxy short-liq používá stejný pokles OI s cenou nad +5 %. Výnosy začínají na otevření dalšího sloupce a měří se v čase +4h, +12h, +24h a +48h. Jde o odvozené deleveragingové události, nikoli záznamy provedených likvidací.

—

PROXY — přečtěte si. Kaskádové události zde jsou odvozeny z prudkých poklesů OI ve 2 letech reálných dat OI+cena — nejsou to realizované likvidační události, a toto je granularita 4h sloupců. Binance ukončilo své historické likvidační API, takže neexistuje žádná volná 2letá historie reálných událostí; stopa kolapsu OI je upřímnou náhradou za stejný mechanismus nuceného deleveragingu. Každá buňka níže ukazuje n + 95% CI + permutační p-hodnotu a je označena nerozlišitelné od baseline , když drift nepřekoná náhodný baseline sloupců. Sekce živých reálných událostí výše je oddělená a stále se shromažďuje.

Sdružený průměrný budoucí pohyb podle horizontu (všech 14 majorů)

vousy = 95% CI průměru · tečkovaná = 0% · zelený obrys = p<0,05 screen (neupravené)

Sdružené buňky (obě strany, všechny horizonty)

Horizont	Strana	n	průměr %	medián %	frekvence růstu	95% CI	perm p	verdikt

Rozdělení režimu — reálný 30denní trend BTC v době kaskádového sloupce

medvědí = 30denní trend BTC < 0 · býčí = trend ≥ 0. Toto je skutečný 30denní režim, nikoli živý 7denní proxy.

Režim	Strana	Horizont	n	průměr %	medián %	frekvence růstu	perm p	verdikt