Profesionální index sentimentu trhu kombinující chování velryb, sazby financování, on-chain metriky a toky kapitálu. Jednoduché složené skóre pro rychlé posouzení směru trhu jako podpora rozhodování.
Indexy sentimentu trhu agregují více datových bodů do jednoho skóre (obvykle 0-100), které indikuje celkový směr trhu. Skóre 80+ indikuje silný býčí sentiment. Skóre 20 nebo méně indikuje silný medvědí sentiment. Skóre 50 indikuje rovnováhu.
Index sentimentu Smart Money syntetizuje 7 hlavních komponent — toky velryb, sazby financování, toky na burzách, on-chain metriky, pozice na derivátech, signály kapitulace a volatilitu — do jednoho skóre aktualizovaného každou hodinu. To umožňuje obchodníkům rychle posoudit strukturu trhu bez nutnosti analyzovat každou metriku zvlášť.
Klíčový poznatek: Jednoduché indexy sentimentu (jako Strach a Chamtivost) spoléhají na omezená data a postrádají nuance. Index sentimentu Smart Money dosahuje 70-75% přesnosti při předpovědi cenového směru na 1-4 týdny, protože váží každou komponentu podle její skutečné prediktivní síly namísto rovnoměrného vážení.
Sedm hlavních komponent tvoří složený index:
Akumulují velryby nebo distribuují? Pozitivní akumulace velryb přidává 15-25 bodů k indexu. Distribuce snižuje o 15-25 bodů. Tato komponenta je nejvíce vážená, protože chování velryb je nejvíce prediktivní.
Extrémně pozitivní financování (0,3%+) snižuje index o 20-30 bodů (signál nadměrného pákového efektu). Extrémně negativní financování (-0,3% nebo méně) zvyšuje index o 20-30 bodů (signál nadměrného pákového efektu na short pozice). Neutrální financování v rozmezí 0-0,15% je neutrální k indexu.
Velké odlivy přidávají 10-20 bodů (akumulace). Velké přílivy odečítají 10-20 bodů (potenciál distribuce). Víčetýdenní trendy toků jsou váženy více než jednorázové pohyby.
Rozdíl mezi realizovanou cenou a tržní cenou, poměr MVRV, růst aktivních adres. Když je realizovaná cena o 20 %+ níže než tržní, přidá se 10 bodů (signál nadhodnocení). Když je nižší o 5 %+, přidá se 5 bodů.
Trendy otevřených pozic a poměr dlouhých/krátkých pozic. Rozšiřování otevřených pozic na dlouhých pozicích blízko vrcholů sníží o 15 bodů. Rozšiřování otevřených pozic na krátkých pozicích po pádech přidá 15 bodů.
Růst nabídky stablecoinů přidá 5-10 bodů. Snížení nabídky odečte 5 bodů.
Rozšíření volatility ve stylu VIX přidá 5 bodů (nejistota, často předchází pohybům). Snížení je neutrální. Velmi nízká volatilita (pod historickým průměrem) odečte 3 body.
Tato zpráva využívá stejná data o tocích velryb, která pohánějí náš tracker. Sledujte, jak se velké pozice převracejí na 3 burzách, jak k nim dochází — není potřeba karta.
Sledujte velryby zdarma →Váha odráží skutečnou prediktivní sílu každé komponenty. Smart Money API provedlo 5leté historické backtesty, které měřily, které komponenty nejlépe předpovídaly směr ceny na 1-4 týdny.
Výsledky: Pozice velryb byly nejvíce prediktivní (25 %), následované sazbami financování (20 %), následované toky na burzách a on-chain metrikami (15 % každá). Pozice na derivátech, toky stablecoinů a volatilita byly sekundární (15 %, 5 %, 5 %).
Váha se dynamicky přizpůsobuje tržním režimům. Během pákových býčích trhů se váha sazeb financování zvýší na 25-30 % (extrémy jsou blízké). Během kapitulačních dna se váha pozic velryb zvýší na 30-35 % (akumulace chytrých peněz je nejvíce rozhodující).
Každá komponenta generuje dílčí skóre 0-100. Dílčí skóre se kombinují pomocí váženého průměru:
Index = (0.25 × Velryby) + (0.20 × Financování) + (0.15 × Toky) + (0.15 × OnChain) + (0.15 × Deriváty) + (0.05 × Stablecoin) + (0.05 × Volatilita)
Každé dílčí skóre odráží intenzitu. Dílčí skóre akumulace velryb 75/100 ukazuje na silnou akumulaci. Skóre 55 ukazuje na mírnou akumulaci. Skóre 50 ukazuje na neutralitu.
Dílčí skóre jsou omezena mezi 0-100, aby žádná komponenta nedominovala. Navíc extrémní hodnoty (95+) v jakékoli komponentě spustí převážení, aby se zvýšila váha této komponenty (protože extrémní hodnoty jsou signály s vysokou důvěrou).
Příklad výpočtu:
Skóre velryb: 75 (akumulace)
Skóre financování: 25 (extrémně pozitivní)
Skóre toků: 80 (silné odlivy)
Skóre OnChain: 60 (mírné nadhodnocení)
Skóre derivátů: 45 (neutrální pozice)
Stablecoin: 70 (přílivy)
Volatilita: 50 (normální)
Index = (0.25×75) + (0.20×25) + (0.15×80) + (0.15×60) + (0.15×45) + (0.05×70) + (0.05×50) = 18.75 + 5 + 12 + 9 + 6.75 + 3.5 + 2.5 = 57.5
80-100 (Extrémně býčí): Více složek signalizuje silné přesvědčení. Cena pravděpodobně vzroste o 10-30 % za 2-4 týdny, ale je také náchylná k obratům kvůli přehnanému natažení. Snižte dlouhé pozice, realizujte zisky.
65-79 (Býčí): Celkově pozitivní nastavení. Držte nebo opatrně přidávejte dlouhé pozice. Řízení rizik je důležité, protože prodloužené pohyby vytvářejí riziko návratu.
51-64 (Mírně býčí): Příznivé, ale ne extrémně. Normální tržní podmínky. Standardní velikost pozic.
49-50 (Neutrální): Žádný směrový bias. Rovnováha. Vyhněte se velkým směrovým pozicím. Pro načasování obchodů použijte technickou analýzu.
35-48 (Mírně medvědí): Příznivé pro krátké pozice. Použijte standardní velikost pozic. Řízení rizik je zásadní.
20-34 (Medvědí): Celkově negativní nastavení. Snižte krátké pozice, realizujte zisky. Ale kapitulační pohyby jsou blízké – sledujte signály obratu.
0-19 (Extrémně medvědí): Extrémní strach. Vysoká pravděpodobnost obratu během 1-4 týdnů. Pokud držíte pozice, připravte se na ostré obraty. Akumulace pravděpodobně probíhá.
Rebalancování portfolia: Použijte sentimentální index k úpravě expozice rizika portfolia. Při sentimentu 80+ snižte páku a realizujte zisky. Při sentimentu 20 nebo níže připravte se na akumulaci poklesů.
Velikost obchodů: Velikost pozic nastavte inverzně k extrémům. Při sentimentu 75 použijte velikost pozice 2-3 % (opatrnost). Při sentimentu 50 použijte velikost pozice 3-4 % (normální). Při sentimentu 20 použijte velikost pozice 2-3 % (opatrnost pro krátké pozice).
Načasování vstupu: Použijte obraty sentimentu jako vstupy. Když index klesne z 70 na 45 během jednoho týdne, klesající trend se zrychluje – vstupte do krátkých pozic. Když index vzroste z 30 na 55 během jednoho týdne, akumulace je silná – vstupte do dlouhých pozic.
Umístění stop loss: Umístěte stop loss za pravděpodobné zóny likvidace během extrémního sentimentu (80+ nebo 20-). Umístěte stop loss těsněji během neutrálního sentimentu (45-55), kde jsou obraty méně pravděpodobné, ale trhy jsou méně směrové.
Smart Money API otestoval sentimentální index na 5 letech historických dat (2021-2026) a měřil přesnost predikce v časových horizontech 1, 2, 4 a 8 týdnů:
1-týdenní přesnost: 55-60 % (o něco lepší než náhodná, ale hlučné období)
2-týdenní přesnost: 65-70 % (solidní predikční síla)
4-týdenní přesnost: 70-75 % (silné signály)
8-týdenní přesnost: 65-70 % (delší časové horizonty ztrácejí část predikční síly)
Nejlepší výkonnost pochází z použití obratů sentimentu (změny signálů), nikoli absolutních úrovní. Když index klesne o 20+ bodů během jednoho týdne, přesnost predikce klesajícího trendu je 75 %+.
Smart Money API poskytuje hodinové aktualizace sentimentálního indexu s rozpisem složek:
Použijte sentimentální index jako jeden z nástrojů v širší analýze. Kombinujte s technickou analýzou, fundamentálním výzkumem a řízením rizik pro nejlepší výsledky. Dokonalé systémy neexistují – přesnost 70-75 % znamená, že 25-30 % obchodů bude špatně. Velikost pozic a řízení rizik jsou kritické.
Smart Money API poskytuje sentimentální index v reálném čase s rozpisem složek. Rychle vyhodnoťte směrový bias trhu a optimalizujte pozicování portfolia pomocí profesionální sentimentální analýzy.
Zobrazit cenové plányZískejte živá data o pohybu velryb, financování, otevřeném zájmu a on-chain datech napříč 3 burzami z jednoho API. Bezplatná úroveň, bez kreditní karty, upgrade kdykoli.
Začněte zdarma →