עונתיות ניתוח
דפוסים חודשיים היסטוריים חושפים מתי קריפטו נוטה לבצע את הביצועים הטובים ביותר. חקור שיעורי ניצחון, תשואות ממוצעות ומפות חום רב-נכסים לאורך שנים של נתונים.
6 מקורות נתונים
אנו מקבצים נתוני OHLCV יומיים עבור כל סמל, שחוזרים עד 10+ שנים במקום שבו הם זמינים. הנתונים מקובצים לפי חודש קלנדרי, רבעון ויום בשבוע כדי לחשוף דפוסים חוזרים על פני מספר מסגרות זמן.
קווי שנים חופפים
תרשים הדפוס העונתי מציג כל שנה את התשואה המצטברת YTD כקו נפרד. במקום שבו הקווים מתקבצים יחד, הדפוס חזק. קווים שמתרחקים חושפים שנים ששברו את הנורמה העונתית — לרוב קשורות לאירועים מקרו.
שיעור ניצחון + גודל
שיעור הניצחון מראה כמה פעמים חודש נסגר חיובי. התשואה הממוצעת מראה את הגודל. שיעור ניצחון של 75% עם ממוצע של +2% אמין יותר מ-50% עם ממוצע של +15% — האחרון מונע על ידי שנה אחת חריגה.
תשואה מצטברת YTD — הצגה לפי שנה
כל קו מראה את התשואה המצטברת של שנה אחת לאורך הלוח השנה. הקו הלבן הבולט הוא הממוצע הרב-שנתי. לחץ על פריטים בכתובית כדי להפעיל/לכבות.
תשואה ממוצעת לפי חודש + הצגת שיעור ניצחון
עמודות ירוקות/אדומות מראות את התשואה החודשית הממוצעת. הקו הסגול מראה באיזה אחוז מהשנים החודש נסגר חיובי.
תשואה ממוצעת לפי רבעון
תשואה ממוצעת לפי יום בשבוע
ימים מסוימים מבצעים היסטורית טוב יותר מאחרים. עמודות מראות את התשואה היומית הממוצעת; תוויות כוללות את שיעור הניצחון.
סטטיסטיקה מלאה לפי חודש
| חודש | תשואה ממוצעת | שיעור ניצחון | חציון | הכי טוב | הכי גרוע | דוגמה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טוען נתונים חודשיים... | ||||||
תשואה חודשית ממוצעת בין נכסים
השווה דפוסים עונתיים בין נכסי קריפטו מובילים. ירוק כהה = חודש חיובי חזק יותר. אדום כהה = חודש שלילי חזק יותר.
רחף מעל תא כדי לראות את התשואה הממוצעת המדויקת. הערכים המוצגים הם תשואות חודשיות ממוצעות.
BTC — תשואות שנתיות
דפוס עונתי (הצגה)
כל קו צבעוני מייצג את התשואה המצטברת של שנה קלנדרית אחת. הקו הלבן הבולט הוא הממוצע בכל השנים במסגרת הזמן הנבחרת. כאשר קווי שנים בודדים מתקבצים בצמוד לממוצע, הדפוס העונתי הוא אמין. פיזור רחב משמעותו שהדפוס הוא רועש — מונע על ידי שנה או שתיים חריגות.
ה קו מקווקו אנכי מסמן את המיקום הנוכחי בלוח השנה. קווים מימין לו מראים מה העונתיות צופה לשארית השנה.
תרשים עמודות תשואות חודשיות
עמודות ירוקות מציינות חודשים שהיסטורית נסגרים חיוביים בממוצע; עמודות אדומות הן חודשים שליליים היסטורית. ה קו שיעור ניצחון סגול בציר הימני מראה את אחוז השנים שהחודש היה חיובי — זה לרוב שימושי יותר מהממוצע, מכיוון שחודש אחד של 100%+ יכול לעוות את הממוצע באופן דרמטי.
חפש חודשים שבהם גם העמודה ירוקה וגם שיעור הניצחון מעל 60%. אלו הם חלונות העונתיות הרווחיים ביותר באופן עקבי.
רבעוני וימי שבוע
נתונים רבעוניים מקבצים שלושה חודשים למספר ביצועים אחד — שימושי לזיהוי משטרי עונתיות רחבים (למשל, "עלייה ברבעון הרביעי" או "שפל קיץ"). דפוסים יומי שבועיים לוכדים מיקרו-מבנה תוך שבועי: איזון מחדש מוסדי בימי שני, פעילות קמעונאית בסופי שבוע, והשפעות פקיעת אופציות בימי שישי.
מפת חום רב-נכסים
מפת החום משווה דפוסים עונתיים בין 10+ נכסי קריפטו מובילים בו זמנית. חפש עמודות ירוקות אנכיות (חודשים שבהם השוק כולו נוטה לעלות) ו עמודות אדומות (חולשה כללית בשוק). תאים בודדים שסוטים מהעמודה שלהם חושפים יתרונות עונתיים ספציפיים לנכס — למשל, מטבע אלט עם חודש פברואר חזק כאשר השוק בדרך כלל חלש.
עבר != עתיד
ביצועים עבר אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. דפוסים עונתיים הם נטיות סטטיסטיות, לא ודאויות. חודש עם שיעור ניצחון היסטורי של 80% עדיין יהיה עם שנים מפסידות. השתמש תמיד בעונתיות כקלט אחד לצד פעולת מחירים, יסודות וניהול סיכונים.
היסטוריה מוגבלת
לקריפטו יש הרבה פחות היסטוריה מנכסים מסורתיים. ל-BTC יש ~12 שנים של נתונים אמינים; לרוב המטבעות האלט יש 3-5 שנים. גודלי מדגם קטנים משמעותם שממוצעים יכולים להשתנות באופן דרמטי כאשר שנה חריגה אחת מתווספת או מוסרת. העדיף חלונות של 5Y+ לדפוסים יציבים יותר.
שינויי משטר
אירועים מקרו (שינויים במדיניות הפדרל, רגולציה, אירועי ברבור שחור) יכולים לעקוף דפוסים עונתיים לחלוטין. מחזורי חלוקה של ביטקוין יוצרים מקצב משלהם של 4 שנים שיכול להגביר או לבטל עונתיות קלנדרית. בדוק תמיד אם משטר המקרו הנוכחי תואם לתקופה ההיסטורית שהנתונים מכסים.
הצהרת אחריות: ניתוח עונתיות הוא כלי סטטיסטי, לא ייעוץ פיננסי. אינדיקטורים עונתיים מציעים נטיות היסטוריות אך אינם חוזים תוצאות עתידיות. שלב תמיד עם המחקר שלך, ניתוח פעולת מחירים וניהול סיכונים קפדני. אל תסכן יותר ממה שאתה יכול להרשות לעצמך להפסיד.