วิธีการที่คะแนนการยืนยัน
ทำงานหลังจากเผยแพร่
ผลลัพธ์ที่สังเกตได้จากบันทึก smart_money_confirm และ
regime_flip การเรียก, รวมถึงการเปรียบเทียบระดับในตัวอย่าง, การนับแบบ forward-holdout และประสิทธิภาพตามช่วงเวลา กราฟเหล่านี้อธิบายผลลัพธ์ที่บันทึกไว้; ไม่ได้สร้างความได้เปรียบในการเทรดที่ยั่งยืน
อัตราการชนะที่สังเกตได้ตามกลุ่มคะแนน ในตัวอย่าง
HIGH และ MEDIUM เป็นระดับการยืนยันเชิงหมวดหมู่ ไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่คาดการณ์ ค่าของระบอบการปกครองคือคะแนนการกรอง ซึ่งไม่ใช่ความน่าจะเช่นกัน กราฟนี้ถามเพียงว่าป้ายชื่อหรือกลุ่มคะแนนที่สูงกว่าสอดคล้องกับอัตราการชนะที่สังเกตได้ต่างกันหรือไม่ ขอบเขตคือช่วงความเชื่อมั่น 95% ของ Wilson; อัตราจะถูกระงับต่ำกว่าตัวอย่างขั้นต่ำของจุดสิ้นสุด
| กลุ่มคะแนน | ตัวอย่าง (n) | อัตราการชนะที่สังเกตได้ | 95% CI | การเคลื่อนไหวเฉลี่ย (ปรับทิศทาง) |
|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดการปรับเทียบ… | ||||
Forward holdout นับตั้งแต่การหยุดการให้คะแนน …
เวลาที่หยุดการให้คะแนนคือ 2026-06-30 การเรียกที่สร้างขึ้นในหรือหลังจากเวลานั้นจะถูกติดตามแยกกัน API จะระงับอัตรารวมจนกว่าจะมีผลลัพธ์อย่างน้อย 40 รายการที่ครอบคลุมอย่างน้อย 7 วันตามปฏิทิน; ระดับ HIGH ยังต้องการการสังเกต 30 รายการ
นี่เป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งกว่าช่วงเวลาภายในตัวอย่าง แต่ก็ยังสามารถแสดงถึงระบอบตลาดที่แคบได้ เป็นบันทึกผลลัพธ์ของสัญญาณ ไม่ใช่การทดสอบย้อนหลังของการเทรดที่เติมเต็มหรือผลตอบแทนสุทธิ
เวลาที่หยุดการให้คะแนนถูกกำหนดในโค้ด (SCORER_FROZEN_TS). เมื่อตัวอย่าง forward ยังบาง บล็อกนี้จะรายงาน "กำลังสะสม" แทนที่จะอ้างอิงเปอร์เซ็นต์ที่มีเสียงรบกวน เมื่อการเดินหน้าภายในตัวอย่างของเราไม่แสดงความได้เปรียบเชิงทิศทางนอกตัวอย่างในคุณสมบัติดิบ เราก็เผยแพร่สิ่งนั้นด้วย
ประสิทธิภาพตามช่วงเวลา ในตัวอย่าง
เปรียบเทียบอัตราการชนะที่สังเกตได้ ช่วงความเชื่อมั่นของ Wilson การเคลื่อนไหวเฉลี่ยที่ปรับทิศทาง และปัจจัยกำไรในแต่ละช่วงเวลา การประมาณจุดที่สูงกว่า 50% ไม่มีความหมายเมื่อช่วงความเชื่อมั่นของมันข้าม 50% ตัวเลขทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ของสัญญาณก่อนค่าธรรมเนียม ไม่ใช่ผลตอบแทนของกลยุทธ์ เส้นประหมายถึง 50%; แท่งคืออัตราการชนะที่มีขอบเขตความเชื่อมั่น 95% ของ Wilson
| ช่วงเวลา | ตัวอย่าง (n) | อัตราชนะ | 95% CI | ความคาดหวัง % | ปัจจัยกำไร |
|---|---|---|---|---|---|
| กำลังโหลดเส้นโค้งการเสื่อม… | |||||
การปรับเทียบใช้ข้อมูล 90 วันล่าสุดของ signal_log และ
signal_outcomes ที่ช่วงเวลา 4h, 12h และ 24h ตารางการเสื่อมใช้หน้าต่างเริ่มต้น 30 วันของจุดสิ้นสุด edge ตั้งแต่ 4h ถึง 7d การวิเคราะห์จะคำนวณตามความต้องการและเก็บไว้ในแคชเป็นเวลา 2 นาที; worker ผลลัพธ์จะแก้ไขช่วงเวลาที่มีสิทธิ์ประมาณทุก 10 นาที
- ในตัวอย่าง หมายถึงเกณฑ์การให้คะแนนถูกปรับแต่งภายในหน้าต่างที่แสดง — ให้ถือว่าเป็นเชิงพรรณนา ไม่ใช่เชิงคาดการณ์
- ตัวเลขคือ ก่อนค่าธรรมเนียม. ค่าธรรมเนียมผู้รับและ slippage จะลดทุกตัวเลขที่นี่; ดูเส้นโค้ง equity ต่อความเสี่ยงบน หน้าประสิทธิภาพ สำหรับมุมมองหลังหักค่าใช้จ่าย
- สัญญาณถูกสร้างขึ้น แบบสด, ไม่ได้ทดสอบย้อนหลัง — แต่ละสัญญาณถูกเผยแพร่ในเวลาจริงและให้คะแนนกับราคาที่ตามมาจริง
- การเดินหน้าภายในตัวอย่างของเราเองพบว่า ไม่มีความได้เปรียบเชิงทิศทางที่สามารถส่งออกได้ นอกตัวอย่างในคุณสมบัติดิบ คุณค่าของผลิตภัณฑ์คือความกว้างของการรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์และความโปร่งใส ไม่ใช่อัตราชนะวิเศษ
- ผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ไม่มีสิ่งใดที่นี่เป็นคำแนะนำทางการเงิน
ทุกกราฟบนหน้านี้คือการเรียกแบบสดที่คุณสามารถทำเองได้:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, และ
GET /v1/stats (บล็อก forward_holdout ). ไม่ต้องใช้คีย์