Tính thời vụ Phân tích

6 Nguồn dữ liệu

Chúng tôi tổng hợp dữ liệu OHLCV hàng ngày cho mỗi mã, lên đến 10+ năm nếu có. Dữ liệu được nhóm theo tháng, quý và ngày trong tuần để tiết lộ các mô hình lặp lại trên nhiều khung thời gian.

Đường năm chồng lấp

Biểu đồ mô hình thời vụ chồng lấp lợi nhuận tích lũy YTD mỗi năm thành từng đường riêng. Nơi các đường tập trung, mô hình mạnh. Đường phân kỳ cho thấy năm phá vỡ chuẩn thời vụ — thường liên quan sự kiện vĩ mô.

Tỷ lệ thắng + Độ lớn

Tỷ lệ thắng cho biết tần suất tháng đóng cửa dương. Lợi nhuận trung bình thể hiện độ lớn. Tỷ lệ 75% với +2% TB đáng tin hơn 50% với +15% TB — trường hợp sau thường do một năm ngoại lệ.

Mô hình thời vụ (Chồng lấp)

Mỗi đường màu thể hiện lợi nhuận tích lũy một năm. Đường trắng đậm là trung bình toàn bộ năm. Khi các đường năm tập trung quanh trung bình, mô hình thời vụ đáng tin cậy. Phân tán rộng nghĩa là mô hình nhiễu — bị chi phối bởi một hai năm ngoại lệ.

Đường đứt nét dọc đánh dấu vị trí hiện tại trong năm. Phần bên phải cho thấy dự đoán thời vụ cho phần năm còn lại.

Biểu đồ cột lợi nhuận tháng

Cột xanh chỉ tháng có lịch sử đóng cửa dương; cột đỏ là tháng âm. Đường tím tỷ lệ thắng ở trục phải thể hiện tỷ lệ năm tháng đó dương — thường hữu ích hơn trung bình, vì một tháng +100% có thể bóp méo trung bình.

Tìm các tháng vừa có cột xanh vừa có tỷ lệ thắng >60%. Đây là cửa sổ thời vụ sinh lời ổn định nhất.

Quý & Ngày trong tuần

Dữ liệu quý gộp ba tháng thành một chỉ số — hữu ích để xác định xu hướng rộng (ví dụ: "tăng Q4" hay "giảm mùa hè"). Mô hình ngày trong tuần nắm bắt cấu trúc vi mô: tái cân bằng tổ chức thứ Hai, hoạt động bán lẻ cuối tuần, hiệu ứng đáo hạn hợp đồng thứ Sáu.

Bản đồ nhiệt đa tài sản

Bản đồ nhiệt so sánh mô hình thời vụ của 10+ tài sản crypto. Tìm cột xanh dọc (tháng toàn thị trường có xu hướng tăng) và cột đỏ (điểm yếu toàn thị trường). Ô riêng lẻ khác biệt tiết lộ lợi thế thời vụ riêng — ví dụ altcoin mạnh vào tháng Hai khi thị trường thường yếu.

Quá khứ ≠ Tương lai

Hiệu suất quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Mô hình thời vụ là xu hướng thống kê, không phải chân lý. Tháng có tỷ lệ thắng 80% vẫn có năm lỗ. Luôn kết hợp với hành động giá, cơ bản và quản lý rủi ro.

Lịch sử hạn chế

Crypto có ít lịch sử hơn tài sản truyền thống. BTC có ~12 năm dữ liệu; hầu hết altcoin có 3-5 năm. Mẫu nhỏ khiến trung bình thay đổi mạnh khi thêm/bớt năm ngoại lệ. Ưu tiên khung 5Y+ để mô hình ổn định hơn.

Thay đổi chế độ

Sự kiện vĩ mô (thay đổi chính sách Fed, quy định, thiên nga đen) có thể ghi đè mô hình thời vụ. Chu kỳ halving Bitcoin tạo nhịp 4 năm riêng, có thể khuếch đại hoặc triệt tiêu tính thời vụ. Luôn kiểm tra chế độ vĩ mô hiện tại có khớp giai đoạn lịch sử dữ liệu hay không.