确认分数在发布后
的表现如何
基于记录的观察结果 smart_money_confirm 和
regime_flip 信号调用，包括样本内层级比较、前瞻保留计数及按持有期划分的表现。这些图表展示实际记录结果；它们并不构成持久的交易优势。
按分数区间划分的观察命中率 样本内
HIGH和MEDIUM是分类确认层级，而非预测概率。机制值是一个过滤分数，同样非概率。本图表仅探讨更高标签或分数区间是否对应不同的观察命中率。误差线为95%威尔逊区间；若样本量低于端点最小值则不予显示。
| 分数区间 | 样本数 (n) | 观察命中率 | 95%置信区间 | 平均波动（方向调整） |
|---|---|---|---|---|
| 加载校准中… | ||||
评分模型冻结后的前瞻保留数据 …
评分模型冻结时间戳为2026-06-30。该时间戳之后生成的信号会被单独追踪。API在至少积累40个跨越7个自然日的结果前不显示整体命中率；HIGH层级还需额外满足30次观察。
这比样本内窗口更具说服力，但仍可能反映狭窄的市场状态。此为信号-结果记录，而非成交交易或净回报回测。
冻结时间戳在代码中定义（SCORER_FROZEN_TS）。当前瞻样本量不足时，本模块显示“收集中”而非引用不稳定的百分比。当我们的样本内递进测试未发现原始特征具有样本外方向性优势时，我们同样如实公布。
按持有期划分的表现 样本内
比较各持有期的观察命中率、威尔逊区间、方向调整平均波动及盈利因子。当置信区间跨越50%时，单点估值高于50%无意义。所有数据均为未扣除手续费信号结果，非策略回报。虚线标记50%；柱状图为带95%置信区间误差线的命中率。
| 持有期 | 样本数 (n) | 胜率 | 95%置信区间 | 预期值% | 盈利因子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载衰减曲线中… | |||||
校准采用最近90天的 signal_log 和
signal_outcomes 数据，基于4小时、12小时和24小时混合持有期。衰减表采用优势端点的默认30天窗口，覆盖4小时至7天范围。分析按需计算并缓存2分钟；结果处理器约每10分钟解析符合条件的持有期。
- 样本内 表示评分阈值在所示时间窗口内优化——请将其视为描述性指标，非预测性指标。
- 所有数据均为 未扣除手续费。吃单费用和滑点将降低此处所有数值；净成本视角请参阅 表现页面 的风险调整权益曲线。
- 信号均为 实时生成，非回测——每条信号实时发布并与后续实际价格比对评分。
- 我们的长期面板递进测试发现 原始特征在样本外无可用方向性优势 。本产品的价值在于实时数据聚合的广度和透明度，而非神奇的胜率。
- 历史表现不预示未来结果。 此处内容均不构成财务建议。
本页每个图表都是可自行调用的实时接口：
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge，和
GET /v1/stats （ forward_holdout 区块）。无需密钥。