信号 / 爆仓反转
爆仓反转监控器
监控快照 · —标记24小时价格和本位币持仓量显示剧烈去杠杆事件的交易对。页面分为当前触发状态、静态2024–2026年预留回测和累积的纸上交易记录。均非实盘交易建议。
阅读说明后再查看数据。 本页面分为三部分：当前触发状态、静态预留回测和累积的纸上交易记录。纸上记录汇总统计目前结合了标记的历史回填数据与实时记录器启动后捕获的交易。使用“来源”列进行区分。在API提供来源分离的统计之前，不得将此组合数据描述为纯粹的前瞻性预留测试。
E1为经过验证的对称±5×ATR研究配置。 实时监控器建议的+3×ATR目标和灾难性止损对应E2配置，与已验证的标题配置不同。请勿将E1的标题统计关联到实时E2水平。此处内容均非交易建议。
E1为经过验证的对称±5×ATR研究配置。 实时监控器建议的+3×ATR目标和灾难性止损对应E2配置，与已验证的标题配置不同。请勿将E1的标题统计关联到实时E2水平。此处内容均非交易建议。
实时监控 — 当前处于爆仓状态的交易对
| 交易对 | 层级 | 模式 | 24小时价格% | 24小时持仓量% | ATR% | 入场点 | 止盈 (+3×ATR) | 硬止损 | 时间止损 | 头寸规模 |
|---|
离场配置
杠杆
预留回测 — 2年实盘持仓量数据，14个主流币种
静态研究使用14个主流币种、真实本位币持仓量、4小时网格、次根K线入场和0.22%模拟双向成本，时间跨度为2024-03-19至2026-03-19。“TEST”是该研究数据集中的预留部分，非实盘交易证据。展示盈亏比或胜率时须同时注明样本量、训练/测试分割、行情分段和回撤数据。 回测 — 未经实盘验证
资金曲线 · E1_L1
左侧=TRAIN（盈亏平衡）。右侧=预留TEST。每笔交易5%资金比例，复利计算，已扣除手续费。
回撤（全窗口）
从运行峰值计算的复利组合回撤。
统计 · TEST
单币种离散度 — TEST盈亏（E1 @ 5×）
ATOM/BTC行样本量n=1 — PF=∞属小样本假象，非单币种优势。
阈值敏感度（E1 @ 5×，TEST）
方向一致；幅度存在噪声——最高PF单元格交易次数最少。我们采用中心单元格参数，非角落值。
—
纸上记录 — 回填+实时累积
纸上记录
汇总统计目前结合了标记的历史回填数据与实时记录器启动后捕获的交易。使用“来源”列进行区分。在API提供来源分离的统计之前，不得将此组合数据描述为纯粹的前瞻性预留测试。
纸上资金曲线 · E1_L1
左侧为回填数据，右侧为实时记录。5%固定比例，复利计算，已扣除手续费。
纸上回撤
从纸上资金曲线的运行峰值计算。
综合纸上统计 · E1_L1 （已结算纸上交易，含手续费）
纸上交易
| 交易对 | 层级 | 模式 | 来源 | 入场时间 | 入场价格 | 离场时间 | 净收益% |
|---|
预留回测 vs 纸上记录 · E1_L1
x = 交易序号（非日历）· 两者重置为100基准
相同规则、相同成本、相同配置——按交易序号对比预留回测与实时纸上记录（日历轴会将2年数据与数日对比）。若随着n增长实时线显著低于回测线，则表明优势衰减或属行情运气——此图表旨在揭示而非隐藏该现象。
方法与注意事项
当前监控方法
每个交易对选择历史数据最全的交易所，确保价格和本位币持仓量同源。已验证机制触发需满足24小时持仓量<-10%且价格<-5%。价格单独触发的后备机制阈值为-12%且明确标注为探索性质。24小时参考窗口允许±3小时采样偏差。
实时行情标签仅为约7天BTC趋势代理（因守护进程保留机制）。历史验证采用30天行情周期。交易对可能因 trailing 24小时窗口仍符合条件而持续列示——此为状态监控，非连续入场流。
阅读指南
- 层级区分14个已验证主流币种与探索性交易对。
- OI+PRICE为经过测试的机制；PRICE-ONLY是弱化后备方案。
- 盈亏比=毛利润/毛亏损，低样本量时不稳定。
- 胜率无法反映肥尾风险，需结合平均亏损和回撤分析。
- 资金曲线假设5%固定比例头寸和模拟交易成本。
数据与更新
- 当前监控数据缓存5分钟。
- 静态回测通过1小时缓存提供。
- 纸上记录器约每10分钟检查结算一次；其API视图缓存2分钟。
- 本页面加载后不会自动轮询。