Comment le score de confirmation
se comporte après publication
Résultats observés à partir des smart_money_confirm et
regime_flip appels, y compris les comparaisons par catégorie in-sample, le décompte forward-holdout, et la performance par horizon. Ces graphiques décrivent des résultats enregistrés ; ils n'établissent pas un avantage durable en trading.
Taux de réussite observé par intervalle de score in-sample
HIGH et MEDIUM sont des catégories de confirmation, pas des probabilités prédites. La valeur de régime est un score de filtre, également non probabiliste. Ce graphique examine simplement si des étiquettes ou intervalles de score plus élevés correspondent à des taux de réussite observés différents. Les intervalles sont des intervalles de Wilson à 95% ; les taux sont masqués en dessous du seuil minimal d'échantillonnage.
| Intervalle de score | Échantillons (n) | Taux de réussite observé | IC à 95% | Mouvement moyen (ajusté à la direction) |
|---|---|---|---|---|
| Chargement de la calibration… | ||||
Forward holdout depuis le gel du scoreur …
Le timestamp du gel du scoreur est 2026-06-30. Les appels générés à partir de cette date sont suivis séparément. L'API masque le taux global jusqu'à ce qu'il y ait au moins 40 résultats sur au moins 7 jours calendaires ; le niveau HIGH nécessite également 30 observations.
C'est une preuve plus solide que la fenêtre in-sample, mais elle peut encore représenter un régime de marché étroit. Il s'agit d'un enregistrement signal-résultat, pas d'un backtest de trades remplis ou de rendement net.
Le timestamp de gel est défini dans le code (SCORER_FROZEN_TS). Lorsque l'échantillon forward est encore faible, ce bloc affiche "en cours" plutôt qu'un pourcentage peu fiable. Lorsque notre walk-forward in-sample n'a montré aucun avantage directionnel hors échantillon dans les caractéristiques brutes, nous l'avons également publié.
Performance par horizon in-sample
Comparez le taux de réussite observé, l'intervalle de Wilson, le mouvement moyen ajusté à la direction et le facteur de profit à chaque horizon. Une estimation ponctuelle supérieure à 50% n'est pas significative si son intervalle traverse 50%. Tous les chiffres sont des résultats de signal pré-frais, pas des rendements de stratégie. La ligne en pointillé marque 50% ; les barres représentent le taux de réussite avec des intervalles de Wilson à 95%.
| Horizon | Échantillons (n) | Taux de réussite | IC à 95% | Espérance % | Facteur de profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement de la courbe de décroissance… | |||||
La calibration utilise les 90 derniers jours de signal_log et
signal_outcomes aux horizons de mélange 4h, 12h et 24h. La table de décroissance utilise la fenêtre par défaut de 30 jours de l'endpoint edge sur 4h à 7j. Les analyses sont calculées à la demande et mises en cache pendant 2 minutes ; le worker de résultats résout les horizons éligibles environ toutes les 10 minutes.
- In-sample signifie que les seuils de scoring ont été ajustés dans la fenêtre affichée — considérez cela comme descriptif, pas prédictif.
- Les chiffres sont pré-frais. Les frais de taker et le slippage réduiront tous les nombres ici ; consultez les courbes d'équité par risque sur la page de performance pour des visions nettes des coûts.
- Les signaux ont été générés en direct, pas backtestés — chacun a été publié en temps réel et noté contre le prix ultérieur réel.
- Notre propre walk-forward à long panel a révélé aucun avantage directionnel exploitable hors échantillon dans les caractéristiques brutes. La valeur du produit réside dans l'étendue de l'agrégation en temps réel et la transparence, pas dans un taux de réussite magique.
- Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Rien ici ne constitue un conseil financier.
Chaque graphique de cette page est un appel en direct que vous pouvez faire vous-même :
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, et
GET /v1/stats (le forward_holdout bloc). Aucune clé requise.