Historique transparent · méthodologie d'abord
Mesures historiques des signaux — mesurées, non promises. Le scoring a été gelé le 30 juin 2026, donc presque tout cet historique est hors échantillon, et hors échantillon, il est à peu près à l'équilibre avant coûts. Chaque taux sur cette page est accompagné de son intervalle de confiance, de son facteur de profit et de son espérance, et indique la fenêtre sur laquelle il a été mesuré. Ce ne sont pas des profits de trading garantis.
La période détermine maintenant les Historique des tests prospectifs tuiles et la courbe de capital ainsi que l' analyse par fenêtre ci-dessous. Elle commence sur Pleine période — l'historique complet — et chaque chiffre indique la fenêtre sur laquelle il a été mesuré. La Précision des signaux de confirmation carte juste en dessous est la seule exception : il s'agit d'une mesure fixe des 30 derniers jours à partir de /v1/stats et le mentionne clairement.
Notre moteur produit deux types de signaux de qualité très différente, et nous les rapportons séparément et honnêtement: les signaux de Confirmation de meilleure qualité (Type 1) — une couche d'agrégation et de confirmation en temps réel des baleines avec une précision directionnelle mesurée en échantillon, bien que pas un moteur de profit autonome après coûts — et les événements bruts de Changement de régime (Type 2) — contexte de positionnement qui montre ce que font actuellement les baleines, pas une prédiction tradable (aucun avantage mesuré hors échantillon). Chaque chiffre en tête de cette page est Type 1 uniquement. Le Type 2 se trouve dans sa propre section clairement identifiée plus bas.
Précision directionnelle du smart_money_confirm sous-ensemble — les mêmes chiffres affichés sur la page d'accueil, provenant de /v1/stats. Cette carte est une mesure des 30 derniers jours à un horizon fixe de 24h, pas l'historique complet — le contrôle Période ci-dessus détermine l'historique et l'analyse par fenêtre, pas cette carte. Pour l'historique complet sans fenêtre appliquée, consultez l' Historique des tests prospectifs ci-dessous ; il est nettement moins bon. Chaque taux est affiché avec son intervalle de confiance à 95%, son facteur de profit et son espérance, car un taux seul ne dit pas si les trades ont été rentables.
Fenêtre : 30 derniers jours, horizon fixe de 24h · déduplication Règle B (épisodes basés sur symbole + direction + niveau de confiance). Cette carte ne suit pas le contrôle Période ci-dessus. Chargement des valeurs en direct…
Les barres = intervalle de confiance à 95% (Wilson) à partir de la taille de l'échantillon résolu — l'incertitude honnête autour de chaque taux. La ligne en pointillés marque 50%, ce qu'un pile ou face obtiendrait.
Méthodologie. Ces chiffres sont le smart_money_confirm sous-ensemble, mesuré sur appels de signaux distincts (— appels, — résultats résolus à l' horizon fixe de 24h — pas un mélange 4–24h), ajustés en fonction de la direction. Un appel en direct est re-confirmé toutes les quelques minutes tant qu'il persiste — le flux brut enregistre des milliers de lignes — mais chaque épisode compte une fois ici (un écart >12h démarre un nouvel appel), donc le taux ne peut pas être gonflé par la durée de vie d'un appel ou la fréquence à laquelle un bot l'interroge.
La suppression est une sélection, pas juste une protection. L'entrée est la première émission d'un épisode, et les premières émissions marquent différemment de la moyenne des émissions — donc supprimer les ré-émissions déplace le taux mesuré plutôt que de simplement le protéger. Mesuré en direct, dans les deux sens, sur la même fenêtre : chargement… Nous publions les deux pour que vous puissiez voir dans quel sens cela a évolué.
Période et échantillon. Signaux enregistrés depuis 10 juin 2026, sur une période de —. Le scoring a été gelé le 30 juin 2026, donc seules les trois premières semaines sont in-sample et est hors échantillon. Les tuiles ci-dessus représentent une tranche glissante de 30 jours de ces enregistrements hors échantillon, et une favorable : sur la période complète, le même moteur mesure des résultats sensiblement moins bons. Considérez tout cela comme descriptif d'un régime de marché, et non comme une garantie future.
Gel prospectif — chaque signal depuis le gel du scoring, à l'horizon fixe de 24h, dédupliqué Règle B: taux de réussite chargement…, IC à 95 % —, facteur de profit —, espérance — par appel. Le taux n'est affiché que lorsque le facteur de profit et l'espérance peuvent l'être avec. Un facteur de profit à ou en dessous de 1,0 avec une espérance négative est ce à quoi ressemble "aucun avantage durable" lorsque seul le taux est cité — les appels sont légèrement plus souvent corrects et légèrement plus gros en erreur.
Précision directionnelle historique des signaux de confirmation — pas de profit de trading. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pas un conseil financier.
Chaque smart_money_confirm signal a été publié en temps réel et noté par rapport au prix ultérieur réel — un test prospectif, pas un backtest a posteriori. Mesuré sur appels de signaux distincts (les réémissions à 5 minutes du même appel regroupées en un), l'historique directionnel isolé est approximativement à l'équilibre avant coûts et légèrement négatif après — c'est précisément pourquoi nous positionnons ceux-ci comme une couche de confirmation / veto en plus de votre propre configuration, pas une stratégie autonome. Nous montrons la courbe complète, honnêtement, dans tous les cas.
Fenêtre : période complète — chaque signal enregistré. Défini par le contrôle Période ci-dessus. Chargement des valeurs en direct…
Les trois premières tuiles sont avant frais; le drawdown maximal suit le sélecteur de Base de coût ci-dessous et est actuellement nets de frais. Ils ne sont pas sur la même base et la ligne ne prétend pas le contraire.
Liquidation. Tout chiffre dont la valeur à levier dépasse −100 % de la marge est affiché comme liquidé, pas comme un nombre impossible — à 100x, le pire mouvement enregistré sur cet historique est d'environ −590 %, c'est-à-dire que la position est perdue plusieurs fois. Les lignes de capital sont également arrêtées et marquées là où le compte composé atteint −100 %. À haut levier, la majeure partie de cet historique est anéantie ; c'est la réponse honnête, et c'est la chose la plus utile que ce contrôle puisse vous dire.Non modélisé : coût de financement / emprunt, un moteur de liquidation réel (la marge de maintenance vous liquide avant −100%, pas du tout), les appels de marge, les limites de levier des exchanges, les remplissages partiels, et le fait que ces signaux se chevauchent fortement (la marge réelle ne pouvait pas supporter chacun d'eux en même temps). Par-position la liquidation n'est pas non plus modélisée : le replay permet à un signal de perdre plus que la marge postée derrière lui, ce qui est ce que cross marge fait à un compte — sur isolée marge la perte s'arrêterait à la marge de cette position et le trade serait simplement terminé. Les deux vues peuvent donc diverger, et les deux sont affichées : une ligne par signal indique liquidé dès que le mouvement dépasse la marge derrière cette position unique, tandis qu'une ligne "Retour @ N% taille" concerne l'ensemble du bankroll et ne s'annule que lorsque le compte composé le fait. Les statistiques par signal sont les brutes (avant coût) nombres ajustés par le levier — le coût est facturé sur le notionnel, donc à Nx les frais aller-retour sont de N × 0,08% de votre marge aussi ; les courbes de capital ci-dessous font prendre en compte la base de coût que vous avez sélectionnée.
Chaque ligne représente une taille de position différente par signal (5 / 10 / 20 / 30 / 40% du bankroll, composé) ; la ligne en pointillés atténuée est BTC buy-and-hold sur la même période (les deux départ = 100). Les lignes 5 / 10 / 20% sont les courbes calculées par le serveur publiées ; 30% et 40% rejouent les mêmes rendements par signal enregistrés à une fraction plus grande — aucune nouvelle mesure. Le rendement et le drawdown évoluent avec la taille — et comme cet enregistrement autonome est à peu près à l'équilibre, une taille plus grande amplifie surtout les fluctuations. Lorsque la fenêtre sélectionnée remonte avant le gel du scoreur du 30 juin 2026, la région de gauche est ombrée in-sample (le scoring y a été ajusté) et tout à sa droite est le holdout forward. Une fenêtre entièrement après le gel est entièrement out-of-sample et rien n'est ombré — la légende sous le graphique indique laquelle des deux vous regardez. Les statistiques par signal ci-dessus ne dépendent pas de la position taille — mais elles évoluent avec le levier (un mouvement de 1% à 10x est 10% de la marge derrière ce trade), tandis que les statistiques de ratio (taux de réussite, facteur de profit, payoff, type Sharpe) ne peuvent pas bouger, car le levier multiplie les gains, les pertes et les frais par la même constante. C'est pourquoi le signal est conçu pour confirmer votre configuration, pas pour être tradé aveuglément.
Test forward, pas un backtest. Les signaux ont été générés en direct et notés sur les prix réels ultérieurs — pas de hindsight, pas d'entrées curve-fit. Le scoring a été gelé le 30 juin 2026: seules les trois premières semaines de cet enregistrement sont in-sample, et est out-of-sample. Le holdout forward gelé indique chargement…
La déduplication est une sélection. Un appel en direct se relance toutes les ~5 minutes ; nous regroupons chaque exécution en un épisode et entrons à son première émission. Les premières émissions ne marquent pas comme les émissions moyennes, donc cela déplace le taux mesuré — parfois vers le haut, parfois vers le bas — plutôt que de seulement le protéger contre l'inflation du nombre de sondages. Mesuré sur la fenêtre affichée : chargement…
Trois règles de déduplication sont actives sur cette page, et chaque figure nomme la sienne. Règle A (ces tuiles et la courbe de capital) identifie les épisodes sur symbole + direction et note le moyenne des mouvements de 4h, 12h et 24h. Règle B (la carte de niveau de confiance en haut de la page et la retenue forward) ajoute le niveau de confiance à la clé, donc un appel mis à niveau MEDIUM→HIGH en cours de compte comme deux épisodes, et marque un horizon fixe de 24h. Règle C est la Règle B marquée uniquement pour le gain. Ce sont des réponses à des questions différentes, c'est pourquoi les mêmes signaux peuvent être lus comme trois comptes différents — c'est la raison pour laquelle les comptes diffèrent, pas une divergence cachée derrière un mot.
Avant frais, sans stop-loss. Les chiffres utilisent le mouvement brut de 4–24h ; un stop limiterait davantage la queue de perte de −4%+. Le drawdown dépend de la taille de la position (montrée ci-dessus).
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ce n'est pas un conseil financier.
Le flux non filtré — chaque smart_money_confirm signal tel qu'il se déclenche, avec le symbole, le côté, le prix d'entrée, l'heure et le résultat. Rien n'est sélectionné.
— lignes brutes = les mêmes appels se déclenchant à nouveau toutes les ~5 min tant qu'ils restent actifs. Les tuiles du track-record les regroupent en — appels distincts sur la fenêtre sélectionnée ci-dessus (période complète) sous Règle A (un écart >12h démarre un nouvel appel, clé sur symbole + direction, marqué sur le mouvement moyen de 4–24h) — c'est le nombre dans la Taux de réussite tuile ci-dessus. La carte de niveau de confiance en haut de la page compte — à la place, car Règle B clé également sur le niveau de confiance et marque un horizon fixe de 24h. Deux comptes, deux questions, tous deux réels. Le "41" codé en dur qui se trouvait ici n'appartenait à aucun. Voir la méthodologie pour la répartition complète.
| Généré · âge | Symbole | Côté | Entrée | Moyenne 4-24h | 24h | 48h | 72h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement du flux en direct… | |||||||
Chaque colonne est le mouvement ajusté à la direction à cette période de détention fixe (✓ vert = appel correct). Les signaux ouverts affichent une marque ◉ LIVE dans la colonne 24h jusqu'à ce qu'ils se ferment au bout de 7 jours. Mêmes données derrière les graphiques — téléchargez-les (4h–7j) et vérifiez les calculs.
Ne se déclenche que lorsque plusieurs sources indépendantes concordent: positionnement en dérivés (financement, ratio long/short, momentum d'open-interest) + consensus des baleines + métriques on-chain + zone de prix (prime/discount dans la fourchette 24h). Une porte empile ≥2 familles de facteurs confirmant la même direction, et un seuil de confiance élimine le reste. Moins d'appels, mais de meilleure qualité — ceux avec un avantage mesuré (PF 1.77 sur tous les appels distincts, 2.49 sur le niveau HIGH).
Se déclenche dès que le consensus agrégé des baleines change de direction nette (long↔short) sur un symbole entre snapshots. Il décrit ce que les baleines font actuellement — un snapshot retardé du positionnement de la foule, pas une prévision. Il capte chaque fluctuation, dont la plupart se corrigent. Seul, il n'a aucun avantage directionnel mesuré hors échantillon; son intérêt est la conscience situationnelle, et comme une entrée que le moteur de Confirmation pondère.
Pourquoi montrer un signal perdant ? Parce que le cacher serait malhonnête — et parce que l'écart entre Type 1 (PF 1.77) et Type 2 (PF sous 1) est le produit: tout l'intérêt du moteur de Confirmation est de filtrer ce bruit de Type 2 pour ne garder que le signal de Type 1. Chiffres calculés en direct depuis le même flux /v1/signals public, ajusté à la direction 4–24h, avant frais.
Comment une politique de stop-loss + levier reconfigure la distribution des résultats de chaque type de signal — taux de réussite, facteur de profit, espérance, drawdown, et taux de liquidation. Cliquer pour développer.
Chaque signal est rejoué sur son trajet de prix en 15 minutes. Choisissez une politique de stop-loss et un levier pour voir comment la distribution des résultats change. Les chiffres sont avant frais, en échantillon, sur appels distincts (répétitions de bot-poll agrégées). C'est un outil de transparence, pas une promesse — beaucoup de lignes perdent de l'argent (facteur de profit sous 1) car ces signaux n'ont qu'un faible ou nul avantage une fois les stops, le levier et les coûts appliqués. Les lignes perdantes sont affichées et étiquetées, pas cachées.
La ligne Tenir jusqu'à l'horizon & clôture (en surbrillance) est la baseline de scoring actuelle du site : pas de stop, clôture en profit ou perte à l'horizon. Chaque niveau de stop est une ligne distincte. Cliquez sur une ligne pour la sélectionner dans le résumé et le balayage ci-dessous.
| Politique de stop-loss | n | Taux de réussite % | Facteur de profit | Espérance % | Gain moyen % | Perte moyenne % | DD max % | Taux de liq % |
|---|
Même politique, levier balayé de 1x→10x. Observez le taux de liquidation et le drawdown max augmenter. À 1x, il n'y a pas de liquidation.
| Levier | Seuil de liq | Taux de réussite % | Facteur de profit | Espérance % (ROE) | Taux de liq % | DD max % |
|---|
Tout ce qui suit est remesuré sur la période sélectionnée. Les cartes principales ci-dessus sont des mesures fixes sur l'échantillon complet et ne bougent jamais.
Mesure en cours…
Complémentaire au sous-ensemble de confirmation à haute confiance ci-dessus — il s'agit d'une mesure plus large, glissante sur 30 jours, portant sur tous les signaux actionnables (un ensemble de données différent et plus large), donc ses chiffres diffèrent de ceux des signaux de confirmation en haut. Ce tableau contient deux mesures de précision différentes répondant à des questions distinctes. Précision par fenêtre temporelle mesure le pourcentage de signaux corrects lorsqu'ils sont vérifiés à un horizon temporel spécifique (1h, 4h, 12h, 24h). Précision par niveau de confiance mesure la justesse ventilée par la confiance du système — ÉLEVÉ ou MOYEN — indépendamment du moment où le résultat a été évalué.
| Métrique | Précision | Correct | Erroné | Signaux |
|---|---|---|---|---|
| Confiance ÉLEVÉE (exemple) | 71% | — | — | — |
| Exemple de ligne — les données de précision en direct se chargent lorsque vous ouvrez cette page. | ||||
Précision directionnelle de tous les signaux actionnables mesurés à chaque fenêtre d'évaluation — les mêmes résultats résolus que dans le tableau des fenêtres temporelles ci-dessus, tirés directement du suivi en direct sans lissage. La précision a tendance à être plus élevée sur les horizons courts et à diminuer avec l'allongement de la fenêtre ; nous montrons cela honnêtement plutôt que de choisir le meilleur chiffre. C'est la question "était-ce correct lorsqu'on vérifiait à 1h / 4h / 12h / 24h ?" — distincte de la division par niveau de confiance (ÉLEVÉ vs MOYEN), qui demande "à quel point le système était-il sûr lorsqu'il a émis le signal ?"
Taux de réussite directionnel à chaque horizon (1h / 4h / 12h / 24h), calculé uniquement à partir des résultats résolus. Les moustaches = intervalle de confiance à 95% ; ligne pointillée = pile ou face (50%). Survolez une barre pour voir la taille de l'échantillon résolu.
Nombre de signaux corrects (vert) vs erronés (rouge) par horizon — l'échantillon brut résolu derrière chaque barre de précision. Les piles plus hautes = plus de signaux évalués à cette fenêtre.
Taux de réussite cumulé vs quotidien — données réelles suivies
smart_money_confirm taux de réussite dans le tempsGlissant 20-appel taux de réussite directionnel sur les appels distincts dans la Période sélectionnée ci-dessus — le même regroupement que les tuiles utilisent (un écart >12h démarre un nouvel appel), pas les ré-émissions brutes toutes les 5 minutes (ajustées en direction, moyenne des mouvements sur 4h, 12h et 24h — la même mesure que les tuiles de suivi, pas la meilleure des trois). Il a été calculé comme le meilleur des trois horizons jusqu'au 30-08-2026, ce qui est prospectif et a tiré cette ligne près de 74% alors que les tuiles affichaient 54%. Presque tout cet historique est hors échantillon (le scoring a été gelé le 30 juin 2026). Les creux sous la ligne de pile ou face à 50% sont réels et affichés.
Répartition par niveau de confiance
Précision des signaux (résultats résolus sur 4h/12h/24h) — seulement les symboles avec 10+ signaux évalués affichés
Taux de réussite courant pour chaque symbole au fur et à mesure que les résultats s'accumulent sur la période sélectionnée — chaque point représente l'historique de ce symbole jusqu'à cette date, pas son résultat à cette date. Cliquez sur une puce pour afficher ou masquer un symbole. Les trous dans une ligne sont des jours sans signal évalué ; ils sont laissés vides plutôt que reliés.
Historique complet, indépendant du contrôle Période ci-dessus — chaque signal enregistré.
Le badge est signaux bruts enregistrés pour ce symbole — une ligne par ligne dans performance_log, avec aucun regroupement d'épisodes. Le pourcentage est correct / (correct + wrong) ; les résultats neutres (mouvements sous le seuil) sont exclus du dénominateur, jamais comptés comme des gains, et affichés séparément.
Il s'agit d'une mesure différente par rapport à la carte phare de confirmation en haut de la page, qui regroupe un appel en direct qui est re-confirmé toutes les quelques minutes en un seul épisode (un écart >12h démarre un nouveau) et rapporte des appels distincts. Les deux chiffres sont corrects pour ce qu'ils mesurent ; ils ne sont pas interchangeables, donc ils ne sont jamais mélangés.
Les totaux faibles ne sont pas un bug de rétention. Rien n'est supprimé. Un symbole comme LTC montre un faible nombre parce que le moteur n'a pas fonctionné récemment sur lui, pas parce que l'historique a été supprimé — toutes ses lignes enregistrées existent toujours et sont toutes comptées ici.
deriv040 — compte de produits dérivés en direct suivi en temps réel
| # | Symbole | Dir | Entrée | Sortie | PnL | Durée | Raison de sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC (exemple) | LONG | — | — | — | — | Exemple — les trades en direct se chargent à l'ouverture |
Notre système surveille — les principales plateformes (Bybit, Binance, Hyperliquid) sur — symboles en temps réel, suivant les données de produits dérivés, — les portefeuilles de baleines, les taux de financement, l'intérêt ouvert et les niveaux de liquidation. Chaque signal passe par un pipeline de confirmation à 5 facteurs avant publication.
Toutes les 5 minutes, notre moteur analyse — symboles pour détecter les basculements de régime de consensus des baleines. Chaque basculement détecté passe par un pipeline de confirmation à 5 facteurs : alignement cross-asset (accord BTC/ETH), confirmation par les produits dérivés (taux de financement, ratios long/short, momentum de l'OI), analyse de zone de prix (prime vs discount dans la fourchette des 24h), cohérence multi-instantanés, et accélération du momentum des baleines. Seuls les signaux avec un score de confiance supérieur à 0,45 sont publiés. Chaque signal inclut une direction (LONG/SHORT), un score de confiance de 0,0 à 1,0, et un prix d'entrée.
Nous découvrons et surveillons automatiquement — les portefeuilles de baleines sur Hyperliquid — le plus grand DEX perpétuel on-chain. Voyez ce que la smart money fait réellement : tailles de position, points d'entrée/sortie, quels tokens elles accumulent, et quand elles réduisent leur exposition. Ce ne sont pas des données agrégées — c'est une intelligence au niveau du portefeuille individuel mise à jour en temps réel.
Screener complet des produits dérivés pour — symboles avec colonnes triables : intérêt ouvert (absolu + changement 1h/24h), taux de financement sur les plateformes, ratios long/short, et sentiment des meilleurs traders. La heatmap des taux de financement montre d'un coup d'œil où l'effet de levier se construit. Les classements OI révèlent quels actifs ont le plus d'intérêt spéculatif actuellement.
Chaque signal est comparé aux prix spot réels de Binance à des intervalles de 1h, 4h, 12h et 24h. Ce sont des mesures suivies en direct, pas des affirmations basées uniquement sur des backtests. La précision que vous voyez sur cette page est calculée à partir de signaux réels émis en temps réel, évalués par rapport aux données réelles du marché. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel signal pour voir son détail complet de résultats à chaque fenêtre temporelle.
Plus de 40 endpoints API couvrant les signaux, produits dérivés, données de baleines, métriques on-chain (TVL, stablecoins, volumes DEX, gas), flux d'options (PCR BTC/ETH, max pain, OI par strike), flux ETF (décomposition quotidienne par fonds BTC/ETH), et indices de marché. Streaming WebSocket pour les mises à jour en temps réel. SDK Python et JavaScript. Intégrez dans votre bot de trading, tableau de bord ou pipeline de recherche en quelques minutes.
Suivi TVL DeFi, analyse de l'offre et des flux de stablecoins, monitoring des volumes DEX, hash rate et difficulté du BTC, prix du gas Ethereum, congestion du mempool, et comparaisons de rendements DeFi — le tout depuis une seule API. Voyez où la liquidité se déplace entre les chaînes et protocoles. Identifiez la rotation du capital avant qu'elle n'apparaisse sur les graphiques de prix.
Avant d'entrer dans une position, vérifiez si les signaux de la smart money concordent avec votre thèse. Un signal de haute confiance (0,65+) signifie que 5 facteurs indépendants ont confirmé la direction. Un signal moyen (0,45-0,64) fournit un support partiel. Utilisez le score de confiance pour évaluer la force de conviction.
Connectez l'API à votre bot de trading via REST ou WebSocket. Filtrez les signaux par seuil de score de confiance et symbole. Exécutez les trades automatiquement lorsque les conditions sont remplies. Chaque signal a déjà passé 5 portes de confirmation — définissez votre propre confiance minimale (ex. 0,60+) pour une sélectivité supplémentaire.
Surveillez les niveaux de liquidation, taux de financement et changements d'OI sur votre portefeuille. Les signaux de faible confiance indiquent une confirmation multi-facteurs faible. Suivez les flux de stablecoins et les réserves d'échange comme indicateurs avancés d'événements de risque à l'échelle du marché.
Suivez ce que font les plus gros portefeuilles sur Hyperliquid en temps réel. Voyez les ouvertures de positions, augmentations de taille et sorties. Lorsque plusieurs baleines accumulent le même actif simultanément, c'est souvent un indicateur avancé de mouvement de prix significatif.
Construisez des tableaux de bord personnalisés combinant données on-chain, métriques de produits dérivés et performance des signaux. Analysez les opportunités d'arbitrage sur les taux de financement entre plateformes. Étudiez les corrélations entre comportement des baleines, changements d'OI et action de prix ultérieure sur des données historiques.
Surveillez les données d'options BTC et ETH incluant le ratio put/call, max pain et OI par strike. Suivez les entrées/sorties quotidiennes des ETF par fond avec suivi cumulatif et indicateurs de série. Comprenez le positionnement institutionnel à travers les flux de produits régulés.
Visualisez les clusters de liquidations sur les plateformes. Identifiez les niveaux de prix où de grandes liquidations en cascade pourraient se déclencher. Utilisez cela pour placer de meilleurs stop-loss, éviter les zones de liquidation encombrées et anticiper des pics de volatilité soudains.
Combinez ratios long/short, taux de financement et sentiment social pour évaluer l'humeur du marché. Quand l'extrême cupidité rencontre des taux de financement élevés et des positions longues avec effet de levier, c'est souvent un signal de renversement. Notre système de confiance multi-facteurs quantifie cela à travers 5 sources de données indépendantes.
Toutes les 5 minutes, le moteur Smart Money analyse — symboles pour détecter les basculements de consensus des baleines — moments où le ratio short/long change violemment par rapport à la médiane sur 7 jours. Chaque détection brute passe ensuite par un pipeline de confirmation à 5 portes : (1) vérification cross-asset (BTC/ETH ne doivent pas fortement contredire), (2) alignement des produits dérivés (taux de financement, LSR global et des meilleurs traders, momentum de l'OI sur 1h), (3) filtre de zone de prix (prime/discount dans la fourchette des 24h), (4) cohérence multi-instantanés (4-6 snapshots de baleines se déplaçant de manière monotone), et (5) accélération du momentum des baleines. Les signaux en dessous de 0,45 de confiance sont rejetés. Seuls les signaux confirmés sont publiés avec une direction, un score de confiance (0,0 à 1,0) et un prix d'entrée.
Chaque signal est automatiquement comparé aux prix spot de Binance à quatre intervalles fixes après émission : 1 heure, 4 heures, 12 heures et 24 heures. Un signal LONG est marqué correct si le prix est plus haut à la fenêtre mesurée ; un signal SHORT est marqué correct si le prix est plus bas. Il n'y a pas de curation manuelle — tous les résultats sont calculés automatiquement et publiés tels quels, pertes incluses.
Le taux de réussite pour chaque symbole et fenêtre temporelle est calculé comme les résultats corrects divisés par le total des signaux résolus pour cette fenêtre. Un signal est non résolu jusqu'à ce que la fenêtre de mesure soit passée. Le système limite les signaux récents à 2000 pour garder le flux performant. Les données historiques au-delà de la période affichée sont archivées et disponibles au téléchargement pour les comptes de niveau Pro.
La précision sur 1 heure est la plus bruyante — même un signal directionnel correct peut montrer un mouvement opposé temporaire dans la première heure en raison de la volatilité naturelle. Une haute précision à 1h signifie que le signal capture des changements de momentum très immédiats.
La précision sur 4 heures est la fenêtre la plus actionnable pour les traders discrétionnaires. Elle est assez longue pour qu'un setup se déroule avec un déplacement de prix significatif, mais assez courte pour que le régime de marché original — les conditions sous lesquelles le signal a été généré — n'ait pas fondamentalement changé. Si vous utilisez les signaux pour des entrées de trade, priorisez les symboles avec des taux de réussite élevés à 4h.
Les précisions 12h et 24h reflètent la capacité du signal à prédire la continuation de tendance plus large. Ces fenêtres sont les plus pertinentes pour les swing traders et pour évaluer si la thèse sous-jacente (positionnement des produits dérivés, accumulation par les baleines) a une valeur prédictive durable.
Un taux de réussite seul ne suffit pas à évaluer un signal. Un système qui a raison 60% du temps mais perd deux fois plus sur les perdants qu'il ne gagne sur les gagnants a une valeur attendue négative. Utilisez le pourcentage de précision avec les chiffres de rendement moyen pour estimer la qualité de chaque catégorie de signal.
Les signaux de confiance ÉLEVÉE (0,65+) sont émis moins fréquemment car ils nécessitent que les 5 portes de confirmation marquent fortement : accord cross-asset, alignement des produits dérivés, zone de prix favorable, snapshots de baleines cohérents et accélération du momentum. Les signaux MOYENS (0,45-0,64) ont passé le seuil minimum mais avec un support multi-facteurs plus faible. Vous devriez généralement vous attendre à ce que les signaux ÉLEVÉS aient des taux de réussite plus élevés.
Le graphique de précision par symbole vous permet d'identifier quels actifs sont bien modélisés par le système. Les actifs avec une précision constamment élevée sur plusieurs fenêtres temporelles sont des candidats forts pour le trading systématique. Les actifs avec une faible précision malgré un échantillon suffisant peuvent avoir des caractéristiques de microstructure qui résistent à la méthodologie de signal actuelle.
Toutes les 5 minutes le moteur analyse — symboles pour les renversements de régime de consensus des baleines — moments où le ratio long/short agrégé évolue brusquement par rapport à la médiane sur 7 jours. Chaque candidat passe ensuite par un pipeline de confirmation à 5 facteurs avant d'être publié :
Les signaux qui n'atteignent pas un score de confiance composite de 0,45 ou plus sont rejetés et jamais publiés. Seuls les signaux confirmés sont enregistrés, estampillés d'une direction (LONG / SHORT), d'un score de confiance de 0,0 à 1,0, et du prix du marché au moment de l'émission.
Tous les résultats sont suivis par rapport aux prix spot de Binance, capturés automatiquement à quatre intervalles fixes après chaque signal :
Aucun prix n'est sélectionné ou ajusté après coup. Les captures de prix s'exécutent selon un calendrier fixe et sont stockées telles quelles, y compris pendant les périodes de volatilité.
Chaque fenêtre d'évaluation applique un petit seuil de zone morte pour filtrer le micro-bruit :
Taux de gain = gains ÷ (gains + pertes) sur les signaux entièrement résolus. Les résultats neutres sont exclus du dénominateur pour ne pas fausser le taux.
Un taux de gain calculé sur 2 ou 3 signaux n'a aucune signification statistique — mais peut apparaître comme 100 % ou 0 %. Pour éviter des titres trompeurs, les symboles et horizons avec moins de 10 signaux résolus sont marqués comme échantillon faible (badge "données maigres") et exclus des cartes récapitulatives. Ils restent visibles dans la grille par symbole avec une couleur atténuée pour voir le décompte brut, mais ne sont pas présentés comme "meilleurs" ou "pires".
Les chiffres affichés sur cette page représentent la précision directionnelle historique du pipeline de signaux de confirmation, pas un profit ou une perte de trading. Les frais, le slippage, le dimensionnement des positions et le timing d'exécution ne sont pas modélisés.
Référence honnête
Les taux de gain réels à l'échelle du système sur toutes les périodes et niveaux de confiance se situent approximativement dans la plage de 50–54 % — seulement légèrement au-dessus d'un pile ou face. Les signaux haute confiance (0,65+) tendent vers le haut de cette plage ; les signaux moyenne confiance (0,45–0,64) vers le bas. Ne supposez pas que le dernier chiffre sur fenêtre courte représente un avantage durable.
Ceci n'est pas un conseil financier. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Toutes les statistiques de précision reflètent des signaux réels générés et suivis en temps réel. Cependant, les performances passées ne garantissent pas la précision future. Les régimes de marché changent — une méthodologie efficace en tendance peut sous-performer en marché range. Évaluez toujours les performances récentes (7d ou 30d) avec les statistiques globales.
Les statistiques de précision ne sont significatives qu'avec un échantillon suffisant. Les symboles avec moins de 20 signaux résolus sur la période sélectionnée doivent être traités avec prudence — les petits échantillons produisent une grande variance statistique dans le taux de gain. Concentrez-vous sur les symboles avec 50+ signaux par fenêtre pour des estimations fiables. Le système continue d'enregistrer des signaux tant que les données dérivées sont disponibles, donc les échantillons grandissent avec le temps.
La précision des signaux est mesurée par rapport aux prix spot de Binance et ne tient pas compte du slippage, des frais de trading, ou de la difficulté d'exécution au prix d'entrée exact affiché. Les rendements réels différeront des estimations théoriques basées sur la précision. Un signal "correct" signifie que le prix a évolué dans la bonne direction, pas qu'un trade spécifique aurait été rentable après coûts.
Avertissement : Les données de performance des signaux sont publiées à titre transparent et informatif uniquement. Elles ne constituent pas un conseil financier ou une incitation à trader. Les taux de précision passés ne préjugent pas des résultats futurs. Les marchés crypto sont très volatils et présentent un risque substantiel de perte. Appliquez toujours vos propres règles de gestion des risques, utilisez des stop-loss, et tradez uniquement avec du capital que vous pouvez vous permettre de perdre entièrement.
Niveau gratuit disponible — sans carte de crédit.