Identifie les symboles dont le prix sur 24 heures et l'intérêt ouvert en unité de base indiquent un événement de déléveraging brutal. La page sépare l'état actuel du déclencheur, un backtest statique de 2024 à 2026, et un enregistrement papier accumulé. Aucun ne constitue une recommandation de trading en direct.
Lisez ceci avant les chiffres. Cette page sépare trois éléments : l'état actuel du déclencheur, un backtest statique, et un enregistrement papier accumulé. Les statistiques résumées de l'enregistrement papier combinent actuellement un historique étiqueté et des trades capturés après le démarrage de l'enregistreur en direct. Utilisez la colonne Source pour les distinguer. Jusqu'à ce que l'API expose des statistiques séparées par source, ce bloc combiné ne doit pas être décrit comme un holdout purement prospectif.
E1 est le profil de recherche symétrique validé ±5×ATR. La cible suggérée de +3×ATR du moniteur en direct et le stop catastrophique correspondent à E2 et diffèrent de la configuration validée en titre. N'attachez pas les statistiques en titre de E1 aux niveaux E2 en direct. Rien ici ne constitue un conseil de trading.
Moniteur en direct — symboles actuellement en capitulation
Symbole
Niveau
Mode
Prix 24h %
OI 24h %
ATR %
Entrée
TP (+3×ATR)
Stop dur
Stop temporel
Dimensionnement
Aucune capitulation en cours. Ce signal est censé être rare — il se déclenche lors d'un déléveraging forcé, environ 2 à 7 fois/mois sur 14 majors dans le backtest. L'inactivité dans les marchés calmes est une caractéristique, pas une dégradation.
Profil de sortie
Effet de levier
Pourquoi ce profil existe : un take-profit fixe minuscule transforme presque toute entrée en un "taux de réussite de 90 %" — et une queue gauche épaisse. C'est le cadre que nous refusons de vendre. Comparez sa courbe de drawdown avec celle de E1.
BACKTEST HELD-OUT — 2 ans, OI réel, 14 majors
L'étude statique utilise 14 majors, un intérêt ouvert réel en unité de base, une grille de 4 heures, une entrée au bar suivant, et des coûts aller-retour modélisés de 0,22 % du 2024-03-19 au 2026-03-19. "TEST" est la partie holdout de cet ensemble de données de recherche ; ce n'est pas une preuve de trading en direct. Montrez toujours n, la division train/test, la division de régime, et le drawdown à côté du facteur de profit ou du taux de réussite. backtest — non prouvé en trading en direct
Courbe d'équité · E1_L1
À gauche de la ligne = TRAIN (seuil de rentabilité). À droite = TEST holdout. 5 % d'équité par trade, composé, net de frais.
Drawdown (FENÊTRE COMPLÈTE)
Drawdown du portefeuille composé depuis le pic courant.
Statistiques · TEST
Dispersion par symbole — TEST PnL (E1 @ 5×)
Les lignes ATOM/BTC sont n=1 — PF=∞ est un artefact de petit échantillon, pas un avantage par symbole.
Sensibilité au seuil (E1 @ 5×, TEST)
La direction est cohérente ; l'amplitude est bruyante — les cellules avec le PF le plus élevé ont le moins de trades. Nous utilisons la cellule centrale, pas le coin.
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ENREGISTREMENT PAPIER — BACKFILL + ACCUMULATION EN DIRECT
Enregistrement papier
Les statistiques résumées combinent actuellement un historique étiqueté et des trades capturés après le démarrage de l'enregistreur en direct. Utilisez la colonne Source pour les distinguer. Jusqu'à ce que l'API expose des statistiques séparées par source, ce bloc combiné ne doit pas être décrit comme un holdout purement prospectif.
Équité papier · E1_L1
Backfill à gauche de la ligne, en direct à droite. Fraction fixe de 5 %, composé, net de frais.
Aucun déclencheur depuis la mise en service — l'enregistreur est armé (vérifie toutes les 10 minutes).
Backtest holdout vs enregistrement papier · E1_L1
x = numéro de trade (pas calendaire) · les deux réinitialisés à 100
Mêmes règles, mêmes coûts, même profil — backtest holdout vs l'enregistrement papier en direct, par numéro de trade (les axes calendaires compareraient 2 ans contre des jours). Si la ligne en direct suit nettement en dessous de la ligne de backtest à mesure que n augmente, l'avantage se dégrade ou était de la chance de régime — ce graphique est conçu pour montrer cela, pas pour le cacher.
MÉTHODOLOGIE & MISES EN GARDE
Méthode actuelle du moniteur
Pour chaque symbole, le scanner utilise l'échange avec le plus d'observations afin que le prix et l'intérêt ouvert en unité de base proviennent d'une seule plateforme. Un déclencheur de mécanisme validé nécessite un intérêt ouvert sur 24 heures en dessous de −10 % et un prix en dessous de −5 %. Un déclencheur basé uniquement sur le prix se déclenche à −12 % et est explicitement exploratoire. La référence sur 24 heures accepte un échantillon dans une fenêtre de ±3 heures.
L'étiquette de régime en direct n'est qu'un proxy approximatif de la tendance BTC sur 7 jours en raison de la rétention du daemon. La validation historique utilisait un régime de 30 jours. Un symbole peut rester listé tant que sa fenêtre glissante de 24 heures est encore qualifiée ; il s'agit d'un moniteur d'état, pas d'un flux de nouvelles entrées.
Comment lire ceci
Le niveau distingue les 14 majors validés des symboles exploratoires.
OI+PRIX est le mécanisme testé ; PRIX-UNIQUEMENT est un filet de sécurité plus faible.
Le facteur de profit est le total des gains divisé par le total des pertes et est instable à faible n.
Le taux de réussite ne décrit pas la queue gauche épaisse ; inspectez la perte moyenne et le drawdown.
Les courbes d'équité supposent un dimensionnement à fraction fixe de 5 % et des coûts modélisés.
Données & fraîcheur
Le moniteur actuel est mis en cache pendant 5 minutes.
Le backtest statique est servi via un cache d'une heure.
L'enregistreur papier vérifie et résout environ toutes les 10 minutes ; sa vue API est mise en cache pendant 2 minutes.
Cette page se charge une fois et ne sonde pas automatiquement.
Mécanismes de déclenchement & moteur
Mises en garde complètes (backtest + walk-forward)