Documentation de l'API
Données de séries temporelles et requêtes d'analyse historique
Accédez à des données de séries temporelles complètes pour le backtesting, la recherche et l'analyse historique. Interrogez des chandeliers OHLCV, des taux de financement historiques, des chronologies de mouvements de baleines et des instantanés de marché agrégés sur plusieurs périodes.
Publié le 21 mars 2026
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15 min de lecture
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Recherche
Aperçu des données historiques
Smart Money API fournit 24 mois de données historiques permettant une recherche approfondie, du backtesting et une analyse basée sur le temps. Toutes les données historiques sont normalisées, dédoublonnées et disponibles à plusieurs niveaux d'agrégation.
Les données historiques disponibles incluent :
- Chandeliers OHLCV — Open, High, Low, Close, Volume pour toutes les paires échangées
- Mouvements de baleines — Accumulation/distribution historique avec une résolution quotidienne et horaire
- Taux de financement — Instantanés historiques des taux de financement pour toutes les paires perpétuelles
- Open Interest — Données historiques d'OI sur toutes les plateformes et périodes
- Liquidations — Cascades de liquidations et points de pression historiques
Rétention des données : Données tick complètes conservées pendant 90 jours. Données agrégées horaires/quotidiennes conservées pendant 24 mois. Archives brutes disponibles en téléchargement.
Données de chandeliers OHLCV
Données Open-High-Low-Close-Volume pour l'analyse technique et le chartisme. Disponibles pour toutes les paires de cryptomonnaies sur des périodes allant de 1 minute à 1 mois.
Structure des données OHLCV
{
"timestamp": 1709980800000,
"symbol": "BTCUSDT",
"timeframe": "1h",
"open": 71250.50,
"high": 72500.00,
"low": 71000.25,
"close": 72250.75,
"volume_base": 1234.5,
"volume_quote": 89234500,
"trades": 45678
}
Interroger les données OHLCV
// Obtenir les chandeliers de 1 heure pour les 30 derniers jours
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1h&
lookback=30d&
limit=720
Obtenez votre clé API en 30 secondes
Prêt à construire ? Obtenez une clé API gratuite (200 appels/jour, sans carte) et commencez à récupérer des données en direct sur les baleines, les financements et les données on-chain.
Obtenez votre clé API →Périodes disponibles
Options de période
| Période |
Durée |
Cas d'utilisation |
Lookback max |
| 1m |
1 minute |
Trading haute fréquence, scalping |
30 jours |
| 5m |
5 minutes |
Intraday, swing trading |
90 jours |
| 15m |
15 minutes |
Day trading, détection de signaux |
180 jours |
| 1h |
1 heure |
Trading à moyen terme, analyse |
365 jours |
| 4h |
4 heures |
Swing trading, analyse de tendance |
24 mois |
| 1d |
1 jour |
Positionnement à long terme, recherche |
24 mois |
| 1w |
1 semaine |
Analyse macro, tendances pluriannuelles |
24 mois |
| 1M |
1 mois |
Positionnement stratégique |
24 mois |
Combinaisons de périodes
Interrogez plusieurs périodes simultanément :
GET /v1/historical/ohlcv/multi?
symbol=BTCUSDT&
timeframes=1h,4h,1d&
timestamp=1709980800000
// Retourne le dernier chandelier pour chaque période
Modèles de requêtes historiques
Requêtes basées sur le temps
// Interroger une plage temporelle spécifique
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1h&
start_time=1709894400000&
end_time=1709980800000
// Ou utilisez un lookback relatif
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1d&
lookback=90d
Pagination pour grands ensembles de données
// Première page : 1000 bougies
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1m&
limit=1000&
start_time=1709980800000
// Page suivante utilisant un curseur
GET /v1/historical/ohlcv?
symbol=BTCUSDT&
timeframe=1m&
cursor=1709981000000&
limit=1000
Intervalles d'agrégation
Agrégation à temps fixe
Agréger les données à intervalles fixes (horaire, quotidien, hebdomadaire) :
// Instantanés quotidiens pour 1 mois
GET /v1/historical/snapshots?
metrics=whale_net_flow,funding_rate,oi&
interval=1d&
lookback=30d
Agrégation personnalisée
Agréger sur des fenêtres de temps personnalisées :
// Agréger des bougies de 1 minute en 15m
GET /v1/historical/ohlcv/resample?
symbol=BTCUSDT&
source_timeframe=1m&
target_timeframe=15m&
lookback=7d
Historique des mouvements des baleines
Suivi historique des baleines
// Modèles d'accumulation historique des baleines
GET /v1/historical/whales?
asset=BTC&
metric=net_accumulation&
interval=1d&
lookback=365d
// Mouvement historique autour des niveaux de prix
GET /v1/historical/whales/price-correlation?
asset=ETH&
lookback=90d
Structure des données des baleines
{
"timestamp": 1709980800000,
"asset": "BTC",
"metric": "net_accumulation",
"value": 50000,
"whale_count": 847,
"exchange_inflow": -12000,
"exchange_outflow": 62000
}
Historique des taux de financement
Instantanés historiques des taux de financement
// Obtenir des instantanés horaires des taux de financement
GET /v1/historical/derivatives/funding-heatmap?
symbol=BTCUSDT&
exchange=binance&
interval=1h&
lookback=30d
// Comparer les taux historiques entre les exchanges
GET /v1/historical/derivatives/funding-heatmap/comparative?
symbol=ETHUSDT&
exchanges=bybit,binance,hyperliquid&
interval=4h&
lookback=90d
Statistiques des taux de financement
Interroger les statistiques agrégées des taux de financement :
GET /v1/historical/derivatives/funding-stats?
symbol=BTCUSDT&
lookback=365d&
metrics=mean,median,std_dev,min,max
// La réponse inclut :
// - Taux de financement annuel moyen
// - Distribution (écart type)
// - Extrêmes historiques
// - Rangs centiles
Accès aux données de backtesting
Format de requête de backtesting
Optimisé pour les frameworks de backtesting comme Backtrader, VectorBT et les moteurs personnalisés :
// Obtenir toutes les données pour un backtest d'1 an
GET /v1/backtest/data?
symbols=BTCUSDT,ETHUSDT&
timeframe=1h&
start=2024-01-01&
end=2025-01-01&
fields=ohlcv,funding_rate,oi,whale_flow
Formats d'export
Télécharger les données historiques pour une analyse hors ligne :
- CSV — Format colonnaire standard pour les tableurs
- JSON — Format structuré avec toutes les métadonnées
- Parquet — Format colonnaire compressé pour la science des données
- HDF5 — Format optimisé pour les séries temporelles
// Exporter en CSV
GET /v1/backtest/export?
symbols=BTCUSDT&
timeframe=1d&
lookback=365d&
format=csv
Exemples pratiques
Exemple 1 : Recherche sur le marché haussier de 2024
// Corréler le mouvement des baleines avec l'action des prix
GET /v1/historical/correlated-data?
asset=BTC&
start_time=2024-01-01&
end_time=2024-12-31&
include=ohlcv,whale_accumulation,funding_rates&
interval=1d
Exemple 2 : Backtest de stratégie de taux de financement
// Obtenir des données pour la stratégie de retour à la moyenne des taux de financement
GET /v1/backtest/data?
symbols=BTCUSDT,ETHUSDT,BNBUSDT&
timeframe=4h&
start=2023-01-01&
end=2025-01-01&
exchange=binance&
fields=funding_rate,open_interest,liquidations
Bonnes pratiques pour les données historiques
1. Choisir des intervalles de temps appropriés
Utilisez le plus petit intervalle nécessaire pour votre analyse. Les données minute par minute sont plus coûteuses que les données horaires.
2. Spécifier les plages horaires
Utilisez toujours les paramètres start_time/end_time ou lookback. Les requêtes sans limite sont inefficaces.
3. Mettre en cache les requêtes historiques
Les données historiques sont immuables. Mettez en cache de manière agressive (TTL de 30 jours pour les données mensuelles).
4. Utiliser la pagination pour les résultats volumineux
1 an de données minute par minute = 525 600 bougies. Utilisez la pagination et le streaming pour les grands ensembles de données.
5. Vérifier l'exhaustivité des données
Vérifiez les métadonnées de réponse pour détecter les lacunes ou les échanges manquants avant d'utiliser les données dans l'analyse.
Accéder aux données historiques pour la recherche
24 mois de données OHLCV, de mouvements de baleines et de taux de financement. Parfait pour le backtesting, la recherche et le développement de stratégies.
Voir les offres
Niveau gratuit : historique de 30 jours. Pro : 24 mois. Entreprise : accès complet aux archives.