행사가별 미결제약정
딜러 감마 노출 · 행사가별 GEX
IV 기간 구조
IV 스큐 · 25Δ 리스크 리버설
PCR 기록 · 24시간
만기별 미결제약정
만기 요약
| 만기 | 콜 미결제약정 | 풋 미결제약정 | PCR | 최대 페인 | 총 계약 수 |
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| 만기 데이터 불러오는 중... | |||||
표시된 수치는 실제 옵션 데이터가 아닌 예시 샘플 데이터입니다. API 키를 획득하여 실시간 Deribit 옵션 체인, 실시간 PCR 및 전체 미결제약정 분석에 접근하세요.
옵션 데이터 작동 방식 및 해석 방법
데이터 출처
분석은 미결제약정 기준 최대 암호화폐 옵션 거래소인 Deribit에서 5분마다 갱신됩니다. 행사가, 미결제약정, PCR 및 최대 페인은 실시간 호가창 및 결제 데이터에서 도출됩니다.
풋/콜 비율
PCR 0.7 미만 = 콜 매수 주도(강세 군집); 0.5 미만은 반대 신호(이미 모두 매수 완료). 1.0 초과 = 풋 주도(약세 또는 대량 헤징); 1.5 초과는 공포 기반 헤징이 바닥을 표시하므로 반대 강세 신호일 수 있습니다. 극단 사이의 급격한 이동은 정적 수준보다 더 신뢰할 수 있습니다.
최대 페인 이론
시장 조성자(일반적으로 순 매도자)는 최소한의 옵션이 인더머니로 만기되는 행사가로 가격이 이동하도록 유도하여 지급을 최소화할 유인이 있습니다. 가격은 주요 월간 만기 전 마지막 날들에 이곳으로 끌리는 경향이 있으며, 특히 미결제약정이 ATM 근처에 집중될 때 가장 강력합니다.
행사가별 미결제약정 = 지지/저항
많은 콜 미결제약정은 저항을 생성(이 콜을 매도한 조성자들은 가격 상승 시 현물/선물 매도로 헤징); 많은 풋 미결제약정은 지지를 생성(가격 하락 시 매수)합니다. 총 미결제약정이 가장 높은 행사가는 가장 강력한 자석이며, 두 집단 사이의 가격은 촉매가 나타날 때까지 통합되는 경향이 있습니다.
리본이 보여주는 것
현물 = 기초자산 가격. PCR 미결제약정 / 거래량 = 두 가지 심도 지표. 총 미결제약정 = 콜 대 풋 분할. 가장 가까운 최대 페인 = 가장 가까운 만기의 수학적 핀, 현물과의 거리 포함.
데이터 정확성: 옵션 데이터는 Smart Money의 집계 인프라를 통해 5분마다 갱신됩니다. 대량 주문 체결 또는 만기 계약 종료 시 미결제약정 및 PCR 수치는 급변할 수 있습니다. 최대 페인 계산은 현재 미결제약정 분포를 기반으로 한 수학적 추정치이며, 보장된 가격 목표가 아니며 각각의 새로운 옵션 거래 또는 만기 이벤트로 크게 변경될 수 있습니다.
이론 대 현실: 최대 페인과 옵션 기반 지지/저항은 이론적 개념입니다. 시장 조성자가 항상 완벽하게 델타 헤징하지는 않으며, 외부 매크로 이벤트, 뉴스 촉매 또는 대량 현물 시장 흐름이 옵션 시장의 인력을 쉽게 무시할 수 있습니다. 이러한 개념은 정확한 가격 목표보다는 맥락으로서 가장 잘 작동합니다.
재무적 조언 아님: 이 플랫폼에서 제공하는 모든 데이터와 분석은 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 여기에 포함된 내용은 투자 조언, 자산 매수/매도 권유 또는 미래 성과 보장이 아닙니다. 옵션 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자본의 일부 또는 전부를 손실할 수 있습니다. 투자 결정 전 자체 연구를 수행하고 자격을 갖춘 재무 고문과 상의하십시오.