Wie sich der Bestätigungsscore
nach der Veröffentlichung verhält
Beobachtete Ergebnisse aus protokollierten smart_money_confirm und
regime_flip Aufrufen, einschließlich In-Sample-Tier-Vergleichen, der Forward-Holdout-Anzahl und der Leistung nach Horizont. Diese Diagramme beschreiben aufgezeichnete Ergebnisse; sie begründen keinen dauerhaften Handelsvorteil.
Beobachtete Trefferquote nach Score-Bucket In-Sample
HIGH und MEDIUM sind kategorische Bestätigungsstufen, keine vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten. Der Regime-Wert ist ein Filter-Score, ebenfalls keine Wahrscheinlichkeit. Dieses Diagramm fragt nur, ob höhere Labels oder Score-Buckets unterschiedlichen beobachteten Trefferquoten entsprechen. Whiskers sind 95%-Wilson-Intervalle; Raten werden unterhalb des Mindeststichprobenumfangs des Endpunkts unterdrückt.
| Score-Bucket | Stichproben (n) | Beobachtete Trefferquote | 95% KI | Durchschnittliche Bewegung (dir-adj) |
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| Lade Kalibrierung… | ||||
Forward-Holdout seit Scorer-Freeze …
Der Scorer-Freeze-Zeitstempel ist der 2026-06-30. Aufrufe, die an oder nach diesem Zeitstempel generiert wurden, werden separat verfolgt. Die API unterdrückt die Gesamtrate, bis es mindestens 40 Ergebnisse gibt, die mindestens 7 Kalendertage umfassen; die HIGH-Stufe erfordert ebenfalls 30 Beobachtungen.
Dies ist ein stärkerer Beweis als das In-Sample-Fenster, kann aber immer noch ein enges Marktregime darstellen. Es ist ein Signal-Ergebnis-Rekord, kein gefüllter Handel oder Netto-Rendite-Backtest.
Der Freeze-Zeitstempel ist im Code definiert (SCORER_FROZEN_TS). Wenn die Forward-Stichprobe noch dünn ist, meldet dieser Block "wird aufgelaufen" anstatt einen verrauschten Prozentsatz anzugeben. Als unser In-Sample-Walk-Forward keinen Out-of-Sample-Richtungsvorteil in den Rohmerkmalen zeigte, haben wir das ebenfalls veröffentlicht.
Leistung nach Horizont In-Sample
Vergleichen Sie die beobachtete Trefferquote, das Wilson-Intervall, die richtungsangepasste durchschnittliche Bewegung und den Profit-Faktor bei jedem Horizont. Ein Punktschätzwert über 50% ist nicht aussagekräftig, wenn sein Intervall 50% überschreitet. Alle Zahlen sind vor Gebühren-Signal-Ergebnisse, keine Strategierenditen. Die gestrichelte Linie markiert 50%; Balken sind Trefferquote mit 95%-KI-Whiskern.
| Horizont | Stichproben (n) | Gewinnrate | 95% KI | Erwartungswert % | Profit-Faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| Lade Zerfallskurve… | |||||
Die Kalibrierung verwendet die letzten 90 Tage von signal_log und
signal_outcomes bei den 4h-, 12h- und 24h-Blend-Horizonten. Die Zerfallstabelle verwendet das Standard-30-Tage-Fenster des Edge-Endpunkts über 4h bis 7d. Analysen werden bei Bedarf berechnet und für 2 Minuten zwischengespeichert; der Outcome-Worker löst berechtigte Horizonte etwa alle 10 Minuten auf.
- In-Sample bedeutet, dass die Bewertungsschwellen innerhalb des gezeigten Fensters angepasst wurden — behandeln Sie es als beschreibend, nicht als vorhersagend.
- Zahlen sind vor Gebühren. Taker-Gebühren und Slippage werden jede Zahl hier reduzieren; siehe die Equity-Kurven pro Risiko auf der Leistungsseite für Netto-Kosten-Ansichten.
- Signale wurden livegeneriert, nicht zurückgetestet — jedes wurde in Echtzeit veröffentlicht und gegen den tatsächlichen nachfolgenden Preis bewertet.
- Unser eigener Long-Panel-Walk-Forward fand keinen versandfähigen Richtungsvorteil Out-of-Sample in den Rohmerkmalen. Der Wert des Produkts liegt in der Breite der Echtzeit-Aggregation und Transparenz, nicht in einer magischen Gewinnrate.
- Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Nichts hier ist finanzielle Beratung.
Jedes Diagramm auf dieser Seite ist ein Live-Aufruf, den Sie selbst machen können:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, und
GET /v1/stats (der forward_holdout Block). Kein Schlüssel erforderlich.