SIGNALE / CAPITULATION-REVERSION
Capitulation Reversion Monitor
Monitor-Momentaufnahme · —Markiert Symbole, deren 24-Stunden-Preis und Open Interest in Basiseinheiten auf ein starkes Deleveraging-Ereignis hindeuten. Die Seite unterscheidet den aktuellen Triggerzustand, einen statischen Backtest für 2024–2026 und eine fortlaufende Papierhandels-Dokumentation. Nichts davon ist eine Live-Handelsempfehlung.
Lesen Sie dies vor den Zahlen. Diese Seite unterscheidet drei Dinge: den aktuellen Triggerzustand, einen statischen Backtest und eine fortlaufende Papierhandels-Dokumentation. Die Zusammenfassungsstatistiken der Papierhandel-Dokumentation kombinieren derzeit historische Backfill-Daten mit Trades, die nach dem Start des Live-Recorders erfasst wurden. Verwenden Sie die Spalte „Source“, um sie zu unterscheiden. Bis die API quellentrennte Statistiken bereitstellt, darf dieser kombinierte Block nicht als reiner Forward-Holdout beschrieben werden.
E1 ist das validierte symmetrische ±5×ATR-Forschungsprofil. Das vorgeschlagene +3×ATR-Ziel und der katastrophale Stop des Live-Monitors entsprechen E2 und unterscheiden sich von der validierten Headline-Konfiguration. Ordnen Sie die Headline-Statistiken von E1 nicht den Live-E2-Levels zu. Nichts hier ist Handelsberatung.
E1 ist das validierte symmetrische ±5×ATR-Forschungsprofil. Das vorgeschlagene +3×ATR-Ziel und der katastrophale Stop des Live-Monitors entsprechen E2 und unterscheiden sich von der validierten Headline-Konfiguration. Ordnen Sie die Headline-Statistiken von E1 nicht den Live-E2-Levels zu. Nichts hier ist Handelsberatung.
Live Monitor — Symbole aktuell in Capitulation
| Symbol | Tier | Modus | 24h Px% | 24h OI% | ATR% | Einstieg | TP (+3×ATR) | Hard Stop | Time-Stop | Positionierung |
|---|
Exit-Profil
Leverage
HELD-OUT BACKTEST — 2 Jahre, realer OI, 14 Majors
Die statische Studie verwendet 14 Majors, realen Open Interest in Basiseinheiten, ein 4-Stunden-Raster, Next-Bar-Einstieg und 0,22% modellierte Round-Trip-Kosten von 2024-03-19 bis 2026-03-19. „TEST“ ist der Holdout-Teil dieses einen Forschungsdatensatzes; es ist kein Live-Handelsnachweis. Zeigen Sie immer n, Train/Test-Split, Regime-Split und Drawdown neben Profit Factor oder Win Rate an. Backtest — nicht live-handelserprobt
Equity-Kurve · E1_L1
Links der Linie = TRAIN (Break-even). Rechts = Holdout-TEST. 5% Equity pro Trade, compoundiert, abzüglich Gebühren.
Drawdown (VOLLER Zeitraum)
Compoundierter Portfolio-Drawdown vom laufenden Peak.
Statistiken · TEST
Pro-Symbol-Dispersion — TEST PnL (E1 @ 5×)
ATOM/BTC-Zeilen sind n=1 — PF=∞, es handelt sich um ein Kleinstichproben-Artefakt, nicht um einen Pro-Symbol-Vorteil.
Schwellenwertempfindlichkeit (E1 @ 5×, TEST)
Die Richtung ist konsistent; die Größe ist verrauscht — die Zellen mit dem höchsten PF haben die wenigsten Trades. Wir führen die mittlere Zelle aus, nicht die Ecke.
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PAPIERDATENSATZ — BACKFILL + LIVE-AKKUMULATION
Papierdatensatz
Die Zusammenfassungsstatistiken kombinieren derzeit markierte historische Backfill-Daten mit Trades, die nach dem Start des Live-Rekorders erfasst wurden. Verwenden Sie die Spalte „Quelle“, um sie zu unterscheiden. Bis die API quellgetrennte Statistiken bereitstellt, darf dieser kombinierte Block nicht als reiner Vorwärts-Holdout beschrieben werden.
Papierkapital · E1_L1
Backfill links der Linie, live rechts. 5% feste Fraktion, verzinst, netto Gebühren.
Papier-Drawdown
Vom laufenden Höchststand des Papierkapitals.
Kombinierte Papierstatistiken · E1_L1 (abgeschlossene Papier-Trades, Gebühren inklusive)
Papier-Trades
| Symbol | Stufe | Modus | Quelle | Einstieg | Einstiegspreis | Ausstieg | Netto % |
|---|
Zurückgehaltener Backtest vs. Papierdatensatz · E1_L1
x = Handelsnummer (nicht Kalender) · beide auf 100 neu basiert
Gleiche Regeln, gleiche Kosten, gleiches Profil — Backtest zurückgehalten vs. der Live-Papierdatensatz, nach Handelsnummer (Kalenderachsen würden 2 Jahre gegen Tage vergleichen). Wenn die Live-Linie mit wachsendem n deutlich unter der Backtest-Linie liegt, schwindet der Vorteil oder war Regime-Glück — dieses Diagramm soll das zeigen, nicht verbergen.
METHODIK & HINWEISE
Aktuelle Monitor-Methode
Für jedes Symbol verwendet der Scanner die Börse mit den meisten Beobachtungen, sodass Preis und Basis-Einheit-OI von einem Ort stammen. Ein validierter-Mechanismus-Auslöser erfordert einen 24-Stunden-OI unter −10% und einen Preis unter −5%. Ein Preis-nur-Fallback löst bei −12% aus und ist explizit explorativ. Der 24-Stunden-Referenzwert akzeptiert eine Stichprobe innerhalb von ±3 Stunden.
Das Live-Regime-Label ist nur ein ungefährer 7-Tage-BTC-Trend-Proxy aufgrund der Daemon-Retention. Die historische Validierung verwendete ein 30-Tage-Regime. Ein Symbol kann weiterhin gelistet sein, während sein zurückliegendes 24-Stunden-Fenster noch qualifiziert; dies ist ein Zustandsmonitor, kein Strom frischer Einträge.
Wie man dies liest
- Stufe unterscheidet die 14 validierten Majors von explorativen Symbolen.
- OI+PREIS ist der getestete Mechanismus; PREIS-NUR ist ein schwächerer Fallback.
- Der Gewinnfaktor ist der Bruttogewinn geteilt durch den Bruttoverlust und ist bei niedrigem n instabil.
- Die Gewinnrate beschreibt den fetten linken Schwanz nicht; überprüfen Sie den durchschnittlichen Verlust und Drawdown.
- Kapitalkurven gehen von einer 5% festen Fraktion und modellierten Kosten aus.
Daten & Aktualität
- Der aktuelle Monitor wird für 5 Minuten zwischengespeichert.
- Der statische Backtest wird über einen 1-Stunden-Cache bereitgestellt.
- Der Papierrekorder überprüft und löst etwa alle 10 Minuten auf; seine API-Ansicht wird für 2 Minuten zwischengespeichert.
- Diese Seite lädt einmal und fragt nicht automatisch ab.