Liquidation Stresstest
API ▸ Aufruf dieser FunktionWende eine hypothetische Preisbewegung auf eine modellierte Liquidationskarte an, die aus aktuellen Derivaten-Snapshots und verfolgten Hyperliquid-Positionen erstellt wurde. Das Ergebnis ist eine Schätzung des Nominalwerts, der im Szenario gefährdet sein könnte – keine Liste von Konten, die bekanntermaßen liquidieren.
Geschätzte Liquidationscluster nach Preisniveau
Geschätzt — nicht realisiertGrüne Balken = Long-Liquid. (durch Preisverfall ausgelöst). Orange Balken = Short-Liquid. (durch Squeeze ausgelöst). Die gestrichelte Markierung ist Ihr Zielpreis. Balken sind geschätzt aus aktuellem Open Interest, echten Wal-Positionen und Hebelannahmen — kein abgeschlossenes Ergebnis.
Durch Börse ausgelöst
Kontext realisierter Liquidationsdaten
So funktioniert das Modell (bitte lesen)
Der Referenzpreis ist der Durchschnitt der letzten nutzbaren Börsenpreise. Für jede verfolgte Hyperliquid-Position kombiniert das Modell den gemeldeten Einstieg und Hebel mit einem 0,9-Initial-Margin-Verlustfaktor, um ein Liquidationsniveau zu schätzen. Dies ist nicht der kontospezifische Liquidationspreis der Plattform: Wartungsstufen, Cross-Margin, Collateral-Änderungen und Kontoeigenkapital sind nicht verfügbar.
Für den Rest des sichtbaren Open Interest teilt das Modell den Börsen-OI anhand der gespeicherten Long/Short-Verhältnisse auf, leitet einen durchschnittlichen Hebel aus der Funding-Höhe ab und verteilt diesen OI auf fünf Hebel-Bänder von 0,5× bis 1,5× des abgeleiteten Durchschnitts. Ein Abwärtsszenario überschreitet modellierte Long-Liquidationsniveaus; ein Aufwärtsszenario überschreitet modellierte Short-Liquidationsniveaus.
Szenario-Schweregrad ist überschrittener modellierter Nominalwert geteilt durch sichtbaren OI: Niedrig <12%, Mittel 12–33%, Hoch 33–66%, Extrem ≥66%. Es ist eine Szenario-Größenkennzeichnung, keine Wahrscheinlichkeitsprognose.
Hyperliquid-Wal-Positionen sind auch Teil des Hyperliquid-Gesamt-OI. Da die beiden Modellkomponenten ohne kontospezifische Deduplizierung zusammengeführt werden, kann ihr Nominalwert überlappen. Lesen Sie den Gesamtwert als Stressindikator, nicht als additive Schätzung des abgewickelten Liquidationsvolumens.
Daten, Aktualität & Interpretation
Der Endpunkt verwendet die neuesten Derivate- und Wal-Positions-Snapshots, die nicht älter als 2 Stunden sind, und wird bis zu 2 Minuten gecached. Die Börsenabdeckung hängt von verfügbaren aktuellen Daten ab. Realisierte Liquidationsdaten stammen aus dem separaten persistierten Binance-, Bybit- und Hyperliquid-Stream und werden nur als aktueller Kontext angezeigt.
- Die Balken zeigen alle modellierten Cluster; die KPI zählt nur Cluster, die vom gewählten Zielpreis überschritten werden.
- „Nächste Mauer“ ist das nächstgelegene modellierte Cluster, kein Support oder Widerstand.
- Eine 0%-Bewegung sollte keinen ausgelösten Nominalwert erzeugen.
- Realisierter Kontext validiert nicht das modellierte Szenario.