Як поводиться оцінка підтвердження
після публікації
Спостережені результати з записаних smart_money_confirm і
regime_flip сигналів, включаючи порівняння категорій in-sample, кількість forward-holdout та продуктивність за горизонтом. Ці графіки описують зафіксовані результати; вони не встановлюють стійкої переваги в торгівлі.
Спостережувана частота влучень за групами оцінок in-sample
HIGH та MEDIUM — це категорії підтвердження, а не прогнозовані ймовірності. Значення режиму — це фільтрувальний бал, також не ймовірність. Цей графік лише запитує, чи відповідають вищі мітки або групи оцінок різним спостережуваним частотам влучень. Вуса — це 95% інтервали Вільсона; частоти приховані нижче мінімального обсягу вибірки кінцевої точки.
| Група оцінок | Зразки (n) | Спостережувана частота влучень | 95% ДІ | Середній рух (dir-adj) |
|---|---|---|---|---|
| Завантаження калібрування… | ||||
Forward holdity з моменту заморозки оцінювача …
Часова мітка заморозки оцінювача — 2026-06-30. Сигнали, згенеровані після цієї часової мітки, відстежуються окремо. API приховує загальну частку, доки не буде щонайменше 40 результатів протягом щонайменше 7 календарних днів; категорія HIGH також вимагає 30 спостережень.
Це сильніший доказ, ніж вікно in-sample, але він все ще може відображати вузький ринковий режим. Це запис сигналів і результатів, а не заповнений торгівельний тест або тест на чисту прибутковість.
Часова мітка заморозки визначена в коді (SCORER_FROZEN_TS). Коли forward-вибірка ще невелика, цей блок повідомляє "накопичується", а не наводить шумний відсоток. Коли наш in-sample walk-forward не показав позавибіркової напрямної переваги в сирих ознаках, ми також опублікували це.
Продуктивність за горизонтом in-sample
Порівняйте спостережувану частоту влучень, інтервал Вільсона, середній рух з урахуванням напрямку та фактор прибутку на кожному горизонті. Точкова оцінка вище 50% не є значущою, коли її інтервал перетинає 50%. Усі показники є результатами сигналів до сплати комісій, а не прибутковістю стратегії. Пунктирна лінія позначає 50%; стовпці — це частота влучень з 95% вусами ДІ.
| Горизонт | Зразки (n) | Частота влучень | 95% ДІ | Очікування % | Фактор прибутку |
|---|---|---|---|---|---|
| Завантаження кривої розпаду… | |||||
Калібрування використовує останні 90 днів signal_log і
signal_outcomes на горизонтах змішування 4h, 12h та 24h. Таблиця розпаду використовує стандартне 30-денне вікно кінцевої точки переваги для горизонтів від 4h до 7d. Аналітика обчислюється на вимогу та кешується на 2 хвилини; робітник результатів обробляє відповідні горизонти приблизно кожні 10 хвилин.
- In-sample означає, що порогові значення оцінювання були налаштовані в межах показаного вікна — розглядайте це як описове, а не прогностичне.
- Показники є до комісій. Комісії тейкера та прослизання зменшать кожне число тут; див. криві рівності за ризиком на сторінці продуктивності для даних за вирахуванням витрат.
- Сигнали були згенеровані в реальному часі, не протестовані — кожен був опублікований у реальному часі та оцінений за фактичною подальшою ціною.
- Наш власний long-panel walk-forward виявив відсутність придатної напрямної переваги поза вибіркою в сирих ознаках. Цінність продукту — це широта агрегації в реальному часі та прозорість, а не чарівна частота влучень.
- Минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Ніщо тут не є фінансовою порадою.
Кожен графік на цій сторінці — це живий сигнал, який ви можете зробити самостійно:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, і
GET /v1/stats (блок forward_holdout ). Ключ не потрібен.