Що відбувалося після минулих каскадів ліквідації?

Дослідження подій · Описове

Описове дослідження подій майбутніх рухів ціни після великих спалахів довгих або коротких ліквідацій. Воно включає спостережуваний розподіл, розмір вибірки, довірчий інтервал та некориговане p-значення перестановки. Це не торговий сигнал.

Охоплення: завантаження…
Це один зростаючий потік реалізованих ліквідацій, а не вибірка ринкового циклу. Клітинки потребують щонайменше 5 спостережень. Мітка «p<0.05 screen» додатково вимагає n≥8, але p-значення не коригуються для багатьох показаних клітинок. Розглядайте всі результати як описові.

Поточний контекст

Завантаження…

Метод реалізованих подій

Виконані ліквідації групуються в 1-хвилинні інтервали. Інтервал стає подією каскаду, коли його номінал досягає або перевищує $25,000 і 90-й процентиль інтервалу для символу. Домінуюча сторона позначає подію: long-liq означає примусовий продаж довгих позицій; short-liq означає примусову купівлю коротких позицій.

Майбутні доходи використовують найближче спостереження derivatives.price протягом приблизно 2000 секунд на +5 хвилин, +15 хвилин і +1 годину. 95% інтервал — це нормальне наближення для середнього. Двостороннє p-значення перестановки порівнює абсолютне середнє значення вікна події з 4000 вибірками, взятими з випадкових вікон ціни на тому ж горизонті.

Кінцева точка реалізованої події кешується на 5 хвилин. Її спостереження ціни зазвичай розташовані на відстані близько 400 секунд. Історичний проксі — це згенероване статичне дослідження, яке обслуговується через 1-годинний кеш і змінюється лише при повторній генерації файлу дослідження.

Середній майбутній рух за горизонтом та стороною

вусики = 95% ДІ середнього · пунктир = 0%

Усі клітинки, що підлягають звіту (n≥5)

Горизонт	Сторона	n	середнє %	медіана %	частота зростання	95% ДІ	perm p	вердикт

Як це читати. long_liq = каскад, де довгі позиції були примусово продані (тиск на зниження); short_liq = короткі позиції примусово куплені (тиск на зростання). Вердикт не відрізняється від випадкових вікон означає, що спостережуваний майбутній рух знаходиться в межах того, що виробляють випадкові вікна — не дійте на його основі. Лише p<0.05 screen (некориговане) клітинки (з n≥8) варті другого погляду, і навіть вони заслуговують скептицизму: p-значення не коригуються для багатьох показаних клітинок.

Історичний проксі каскаду OI

Проксі · 4h бари

Це окреме статичне дослідження охоплює 14 символів на 4-годинній сітці з 2024-03-19 по 2026-03-19, використовуючи базові одиниці відкритих інтересів та ціни Bybit. Проксі long-liq — це свіжий 24-годинний спад OI нижче −10% у поєднанні з рухом ціни нижче −5%; проксі short-liq використовує той самий спад OI з ціною вище +5%. Доходи починаються на відкритті наступного бару та вимірюються на +4h, +12h, +24h та +48h. Це виведені події зменшення кредитного плеча, а не записи виконаних ліквідацій.

—

ПРОКСІ — прочитайте це. Події каскаду тут виведені з різких спалахів OI за 2 роки реальних даних OI+ціни — це НЕ реалізовані події ліквідації, і це 4-годинна деталізація. Binance припинила роботу свого історичного API ліквідацій, тому немає вільної 2-річної історії реальних подій; слід різкого падіння OI є чесною заміною того ж механізму примусового зменшення кредитного плеча. Кожна клітинка нижче показує n + 95% ДІ + p-значення перестановки та позначається не відрізняється від базового рівня коли дрейф не перевищує базовий рівень випадкових барів. Розділ живих реальних подій вище є окремим і все ще накопичується.

Об’єднаний середній майбутній рук за горизонтом (всі 14 основних)

вусики = 95% ДІ середнього · пунктир = 0% · зелена обводка = p<0.05 screen (некориговане)

Об’єднані клітинки (обидві сторони, всі горизонти)

Горизонт	Сторона	n	середнє %	медіана %	частота зростання	95% ДІ	perm p	вердикт

Розподіл за режимом — реальний 30-денний тренд BTC на момент каскаду

ведмідь = 30-денний тренд BTC < 0 · бик = тренд ≥ 0. Це справжній 30-денний режим, а не живий 7-денний проксі.

Режим	Сторона	Горизонт	n	середнє %	медіана %	частота зростання	perm p	вердикт