Прозорий історічний запис · методологія на першому місці

Сигнал Продуктивність

Історичні вимірювання сигналів — виміряні, а не обіцяні. Оцінка була заморожена 30 червня 2026 року, тому майже весь цей запис є поза вибіркоюі поза вибіркою він приблизно зводиться до нуля до витрат. Кожна ставка на цій сторінці постачається з її довірчим інтервалом, фактором прибутку та очікуванням, і вказує вікно, протягом якого вона була виміряна. Це не гарантовані торгові прибутки.

Виміряне вікно завантаження… Аналіз за вікном ↓
Період

Період тепер керує Попередньо перевірений історічний запис плитками та кривою рівності, а також аналізом за вікном нижче. Він починається з Весь період — весь запис — і кожна цифра вказує вікно, протягом якого вона була виміряна. Точність сигналів підтвердження картка трохи нижче є єдиним винятком: це фіксоване вимірювання за останні 30 днів з /v1/stats і вона сама про це говорить.

Як читати цю сторінку Два типи сигналів — повідомляються окремо, ніколи не змішуються

Наш двигун виробляє два види сигналів з дуже різною якістю, і ми повідомляємо про них окремо та чесно: більш високоякісні Підтвердження сигнали (Тип 1) — шар агрегації та підтвердження китів у реальному часі з виміряною точністю напрямку в межах вибірки, хоча не самостійний двигун прибутку після витрат — та сирі Зміна режиму події (Тип 2) — контекст позиціонування який показує, що кити роблять зараз, а не прогноз для торгівлі (немає виміряного переваги поза вибіркою). Кожне заголовне число на цій сторінці є Тип 1 лише. Тип 2 знаходиться у своєму чітко позначеному розділі нижче.

1
Сигнал Тип 1 — флагман

Точність сигналів підтвердження — ВИСОКИЙ рівень довіри

Як це вимірюється — останні 30 днів вікно протягом окремих викликів на фіксованому горизонті 24 год; контроль періоду не застосовується до цієї картки

Точність напрямку smart_money_confirm підмножини — ті самі числа, що показані на головній сторінці, взяті з /v1/stats. Ця картка є останніми 30 днями вимірюванням на фіксованому горизонті 24 год, не весь запис — контроль періоду вище керує історічним записом та аналізом за вікном, не цією карткою. Для всього запису без вікна, читайте Попередньо перевірений історічний запис нижче; він значно гірший. Кожна ставка показана з її 95% довірчим інтервалом, фактором прибутку та очікуванням, тому що ставка сама по собі не говорить, чи принесли угоди прибуток.

Сигнали підтвердження — багатофакторні, висока точність API ▸ Як це викликати
Частота перемог (ВИСОКИЙ)
n= окремі виклики · 95% CI
PF · очікування
Частота перемог (СЕРЕДНІЙ)
n= окремі виклики · 95% CI
PF · очікування
Загальна точність
n= окремі виклики · 95% CI
PF · очікування
Окремі виклики сигналів
повтори опитування ботів згорнуті — Правило B/C

Вікно: останні 30 днів, фіксований горизонт 24 год · дедуп Правило B (епізоди ключовані на символ + напрямок + рівень довіри). Ця картка не слідує контролю періоду вище. Завантаження живих значень…

Вуса = 95% довірчий інтервал (Вілсон) від розв’язаного розміру вибірки — чесна невизначеність навколо кожної ставки. Пунктирна лінія позначає 50%, що б показав підкидання монети.

Методологія. Ці цифри є smart_money_confirm підмножиною, виміряною протягом окремих викликів сигналів ( викликів, розв’язані результати на фіксованому горизонті 24 год — не змішування 4–24 год), скориговано за напрямком. Живий виклик перепідтверджується кожні кілька хвилин, поки він існує — сирий лог фіксує тисячі рядків — але кожен епізод рахується один раз тут (проміжок >12 год починає новий виклик), тому ставка не може бути завищена через те, як довго виклик залишається живим або як часто бот його опитує.

Згортання є вибором, а не просто захистом. Вхід є першим випромінюванням епізоду, і перші випромінювання оцінюються інакше, ніж середнє випромінювання — тому згортання повторних випромінювань рухається виміряна ставка, а не просто її захист. Вимірюється в реальному часі в обох напрямках протягом того самого вікна: завантаження… Ми публікуємо обидва, щоб ви могли побачити, в якому напрямку вона рухалася.

Діапазон та вибірка. Сигнали, зафіксовані з 10 червня 2026, протягом . Оцінка була заморожена 30 червня 2026, тому лише перші три тижні є в межах вибірки, а переважна більшість записів є поза вибіркою. Плитки вище є останнім 30-денним зрізом цього запису поза вибіркою, і сприятливим: за повний діапазон той самий двигун вимірює значно гірше. Відносьте до будь-якого з них як до опису одного ринкового режиму, а не як до гарантії майбутнього.

Заморожений форвардний холдаут — кожен сигнал з моменту заморозки оцінки, на фіксованому 24-годинному горизонті, без дублікатів Правило B: частота перемог завантаження…, 95% ДІ , фактор прибутку , очікування за виклик. Ставка друкується лише тоді, коли можна надрукувати фактор прибутку та очікування. Фактор прибутку на рівні або нижче 1.0 з негативним очікуванням — це те, як виглядає "немає стійкої переваги", коли цитується лише ставка — виклики правильні трохи частіше і помилкові трохи більше.

Історична точність напрямку сигналів підтвердження — не прибуток від торгівлі. Минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Не є фінансовою порадою.

Тестування в реальному часі · не бектест

Запис форвардного тестування

Форвардне тестування, не бектест — виміряно за окремими сигналами; окремо цей запис є приблизно беззбитковим до витрат і трохи негативним після

Кожен smart_money_confirm сигнал був опублікований у реальному часі та оцінений проти фактичної наступної ціни — форвардне тестування, не ретроспективний бектест. Виміряно за окремими сигналами (5-хвилинні повторні випуски того самого виклику зведені до одного), окремий запис напрямку є приблизно беззбитковим до витрат і трохи негативним після — саме тому ми позиціонуємо це як шар підтвердження/вето поверх вашої власної настройки, а не як окрему стратегію. Ми показуємо повну криву, чесно, у будь-якому випадку.

Вікно: повний діапазон — кожен сигнал у записі. Встановлено Період контролем вище. Завантаження живих значень…

Фактор прибутку
сприятливий ÷ несприятливий · до комісії
Очікування/сигнал
середнє за виклик · до комісії
Частота перемог
окремі виклики · Правило A
95% ДІ
Максимальне зниження
при розмірі 5% · за вирахуванням комісій

Перші три плитки є до комісій; максимальне зниження слідує за Базою витрат селектором нижче і зараз є за вирахуванням комісій. Вони не є однією базою, і рядок не прикидається, що це так.

Період утримання: — "Середній (4–24 години)" — це середнє значення рухів за 4 години, 12 годин і 24 години, яке обчислює сервер. Воно було позначено як "Найкраще" до 30 серпня 2026 року і ніколи не було таким: взяття найкращого з трьох горизонтів після факту є прогнозуванням, і воно показувало 74%, де середнє показує 50%. Точність напрямку найменш погана на 24 години; довші періоди утримання погіршуються далі в червоне
База витрат: — нетто криві віднімають ~8 бп кругових комісій за трейд; навіть брутто цей запис є приблизно беззбитковим
Кредитне плече: 1x до 100x, перетягніть або введіть його. Множить кожну фігуру за сигнал, прибуток і зниження на цій сторінці; 1x — це реальний запис
Що робить контроль кредитного плеча
Що робить контроль кредитного плеча. Він відтворює записану серію сигналів у межах вибірки при гіпотетичному розмірі, від 1x до 100x: виміряний рух кожного сигналу, скоригований на напрямок, множиться на (розмір позиції × кредитне плече) і складається. Нових вимірів не проводиться, і жодна цифра не вигадується — це та сама записана серія, перемасштабована. Це не бектест стратегії з кредитним плечем. Що рухається і що не може. Кожна величина — середній виграш, середній програш, очікування, найкращий і найгірший трейд, прибуток і зниження — масштабується з кредитним плечем і показується за сигнал як % від маржі за цією позицією. Кожне співвідношення — частота перемог, фактор прибутку, коефіцієнт виплат, Шарп-подібне — є незмінним при будь-якому кредитному плечі, і це арифметика, а не недогляд: кредитне плече множить кожен виграш, кожен програш та комісію (яка стягується з номіналу, тому вона також масштабується) на ту саму константу, яка скасовується у співвідношенні. Ці рядки позначені, а не залишені виглядати замороженими.

Ліквідація. Будь-яка цифра, чиє значення з кредитним плечем перевищує −100% маржі , показується як ліквідована, а не як неможливе число — при 100x найгірший зафіксований рух у цьому записі становить приблизно −590%, тобто позиція втрачена кілька разів. Лінії капіталу також зупиняються і позначаються , де складений рахунок досягає −100%. При високому кредитному плечі більшість цього запису зникає; це чесна відповідь, і це найкорисніше, що цей контроль може вам сказати.Не моделюється: фінансування/вартість позики, реальний двигун ліквідації (маржа підтримки ліквідує вас до −100%, не досягнуто), маржин-коли, обмеження кредитного плеча біржі, часткові виконання та те, що ці сигнали сильно перекриваються (реальна маржа не змогла б підтримати кожен з них одночасно).позиція ліквідація також не моделюється: реплей дозволяє одному сигналу втратити більше, ніж маржа, що стоїть за ним, що є тим, що крос маржа робить з рахунком — на ізольованій маржі втрата зупинилася б на маржі цієї позиції, і угода просто завершилася б. Два погляди можуть відрізнятися, і обидва показані: рядок на сигнал позначається ліквідованим як тільки рух перевищує маржу, що стоїть за цією однією позицією, тоді як рядок "Прибуток @ N% розміру" стосується всього банкролу і зникає лише тоді, коли це робить складений рахунок. Статистика на сигнал — це валові (до витрат) числа, масштабовані кредитним плечем — витрати нараховуються на номінал, тому при Nx комісія за угоду становить N × 0.08% вашої маржі також; криві капіталу нижче включають обрану вами базову вартість.

Крива капіталу — складена, початок = 100, за вирахуванням комісій

Кожна лінія — це різний розмір позиції на сигнал (5 / 10 / 20 / 30 / 40% банкролу, складено); приглушена пунктирна лінія — це BTC купити-і-тримати за той самий період (обидва початок = 100). Лінії 5 / 10 / 20% — це опубліковані криві, обчислені сервером; 30% та 40% відтворюють ті самі записані прибутки на сигнал при більшій частці — без нових вимірювань. І прибуток, і просідання масштабуються з розміром — і оскільки цей автономний запис приблизно на рівні безубитковості, більший розмір переважно лише посилює коливання. Якщо обраний період сягає раніше заморозки оцінки 30 червня 2026 року, ліва область затінена в межах вибірки (там налаштовувалася оцінка), а все праворуч — це форвардний холдаут. Вікно, яке повністю після заморозки, повністю поза вибіркою, і нічого не затінено — підпис під графіком вказує, на який з двох ви дивитеся. Статистика на сигнал вище не залежить від розміру позиції — але вони масштабуються з кредитним плечем (рух на 1% при 10x — це 10% маржі, що стоїть за цією угодою), тоді як статистика співвідношень (частка виграшів, фактор прибутку, виплата, Шарп-подібний) не може змінюватися взагалі, оскільки кредитне плече множить виграші, втрати та комісії на ту саму константу. Ось чому сигнал створений для підтвердження вашої настройки, а не для сліпої торгівлі.

Профіль виплат

+1.48%
Середній виграш
-0.97%
Середня втрата

Повна статистика

Форвардний тест, а не бектест. Сигнали генерувалися в реальному часі та оцінювалися за реальною подальшою ціною — без заднього розуму, без підгонки входів. Оцінка була заморожена 30 червня 2026: лише перші три тижні цього запису є в межах вибірки, а майже весь запис є поза вибіркою. Заморожений форвардний холдаут відображає завантаження…

Дедюплікація — це вибір. Живий виклик повторюється кожні ~5 хвилин; ми об’єднуємо кожен запуск в один епізод і входимо на його першому випуску. Перші випуски оцінюються не як середні випуски, тому це змінює виміряну частку — іноді вгору, іноді вниз — а не лише захищає її від інфляції кількості опитувань. Виміряно на показаному вікні: завантаження…

На цій сторінці діють три правила дедюплікації, і кожен рисунок називає своє. Правило A (ці плитки та крива капіталу) ідентифікує епізоди за символом + напрямком і оцінює середнє з рухів за 4 год, 12 год і 24 год. Правило B (картка рівня довіри у верхній частині сторінки та форвардний холд) додає рівень довіри до ключа, тому виклик, який було оновлено з СЕРЕДНЬОГО→ВИСОКОГО під час сеансу, рахується як два епізоди та отримує фіксований горизонт 24 год. Правило C це Правило B, оцінене лише за винагородою. Вони є відповідями на різні питання, тому одні й ті ж сигнали можуть читатися як три різні підрахунки — саме тому підрахунки відрізняються, а не через невідповідність, приховану за одним словом.

До сплати комісії, без стоп-лосу. Цифри використовують сирий рух за 4–24 год; стоп-лос обмежить хвіст втрат −4%+ ще більше. Просадка залежить від розміру позиції (показано вище).

Минулі результати не гарантують майбутніх результатів. Не є фінансовою порадою.

Повна прозорість · в режимі реального часу

Кожен сигнал у реальному часі

Нефільтрований стрімінг — кожен smart_money_confirm сигнал у момент його активації, з символом, стороною, ціною входу, часом та результатом. Нічого не відібрано.

показати всі сигнали

сирі рядки = ті самі виклики, які повторюються кожні ~5 хв, поки вони залишаються активними. Плитки з історією об’єднують їх у окремі виклики за обраний вище період (повний період) відповідно до Правила A (інтервал >12 год починає новий виклик, ключ за символом + напрямок, оцінка за середнім рухом за 4–24 год) — це число у плитці Частота перемог вище. Картка рівня довіри у верхній частині сторінки рахує натомість, тому що Правило B також ключується на рівні довіри та оцінюється за фіксованим горизонтом 24 год. Два підрахунки, два питання, обидва реальні. Жорстко задане «41», яке раніше було тут, не належало жодному. Дивіться методологію для повного розбору.

Згенеровано · вікСимволСторонаВхідСереднє 4-24 год24 год48 год72 год
Завантаження стріму в реальному часі…

Кожен стовпець — це рух з урахуванням напрямку за фіксований період утримання (зелена ✓ = правильний виклик). Відкриті сигнали показують позначку ◉ LIVE у стовпці 24 год, доки вони не закриються через 7 днів. Ті самі дані, що й на графіках — завантажте їх (4 год–7 днів) і перевірте розрахунки.

2
Тип 2 — контекст позиціонування · не прогноз

Режим-переворот: контекст позиціонування китів

Це контекст позиціонування, а не торгований прогноз. Режим-переворот показує що кити роблять зараз — відсталий опис позиціонування натовпу, з немає виміряної переваги поза вибіркою. Якщо розглядати як торгові сигнали за виміряний період, вони від випадковості до негативних (частка виграшів нижче 50%, фактор прибутку нижче 1.0 — вони втрачають гроші без фільтрації). Ми публікуємо їх для повної прозорості і тому що вони є одним із сирих вхідних даних, які фільтрує двигун Підтвердження (Тип 1). Вони навмисно виключені з усіх заголовних чисел вище.
Окремі сигнали
Частка виграшів
95% ДІ
Фактор прибутку
Очікуваний прибуток / сигнал

Як отримуються два типи — і чому вони різняться

1Підтвердження — багатофакторне, з воротами

Спрацьовує лише тоді, коли декілька незалежних джерел згодні: позиціонування деривативів (фандинг, співвідношення довгих/коротких, момент відкритих інтересів) + консенсус китів + ончейн-метрики + цінова зона (премія/знижка в межах 24h діапазону). Ворота вимагають ≥2 родин факторів для підтвердження того самого напрямку, а поріг впевненості відсіває решту. Менше, але якісніші сигнали — ті, що мають виміряну перевагу (PF 1.77 на всіх окремих сигналах, 2.49 на рівні HIGH).

2Режим-переворот — контекст позиціонування, без воріт

Спрацьовує щоразу, коли сукупний консенсус китів змінює чистий напрямок (довгі↔короткі) по символу між знімками. Він описує що кити роблять зараз — відсталий знімок позиціонування натовпу, а не прогноз. Він ловить кожне коливання, більшість з яких означають реверсію. Сам по собі він не має виміряної переваги напрямку поза вибіркою; його цінність — у ситуаційній обізнаності та як один із вхідних даних, які важить двигун Підтвердження.

Навіщо показувати збитковий сигнал? Бо приховувати його було б нечесно — і тому що різниця між Типом 1 (PF 1.77) і Типом 2 (PF нижче 1) є продуктом: вся робота двигуна Підтвердження — відфільтрувати цей шум Типу 2 до сигналу Типу 1. Числа обчислюються в реальному часі з того самого публічного /v1/signals фіду, кориговані за напрямком 4–24h, до комісій.

Інструмент дослідження · до комісій · у вибірці

Лабораторія стоп-лосів та кредитного плеча

Як політика стоп-лосів + кредитне плече змінюють розподіл результатів будь-якого типу сигналів — частку виграшів, фактор прибутку, очікуваний прибуток, максимальне зниження та частку ліквідацій. Клацніть, щоб розгорнути.

Кожен сигнал відтворюється на його 15-хвилинному ціновому шляху. Виберіть політику стоп-лосів і кредитне плече, щоб побачити, як змінюється розподіл результатів. Числа є до комісій, у вибірці, по окремим сигналам (повтори від ботів згорнуті). Це інструмент прозорості, не обіцянкабагато рядів втрачають гроші (фактор прибутку нижче 1) тому що ці сигнали мають мізерну або нульову перевагу після застосування стопів, плеча та витрат. Збиткові рядки показані та позначені, не приховані.

1x (спот, без ліквідацій)10x

Усі політики стоп-лосів @ 1.0x · 24h

Рядок Тримати до горизонту та закрити (виділений) є базовим для оцінки на сайті: без стопу, закриття з прибутком або збитком на горизонті. Кожен рівень стопу — окремий рядок. Клацніть будь-який рядок, щоб вибрати його для підсумку та аналізу нижче.

Політика стоп-лосівnВиграш %Фактор прибутку Очікуваний прибуток %Середній виграш %Середній збиток %Макс. зниження %Ліквідація %

Аналіз кредитного плеча · Тримати та закрити · 24h

Та сама політика, кредитне плече змінене від 1x до 10x. Спостерігайте, як частка ліквідацій і максимальне зниження зростають. При 1x ліквідацій немає.

Кредитне плечеПоріг ліквідаціїВиграш %Фактор прибутку Очікуваний прибуток % (ROE)Частка ліквідацій %Макс. зниження %
  • У вибірці. Це історичні відтворення над сигналами, зібраними досі, а не гарантія на майбутнє. Власний walk-forward проєкту не виявив надійної переваги напрямку поза вибіркою для цих сигналів; цінність стопу — у формуванні ризику, а не альфа.
Згенеровано · модель ізольованої маржі, MMR

Аналіз за вікном

Все нижче цієї лінії перевимірюється за обраний період. Флагманські картки вище є фіксованими вимірами за весь зразок і ніколи не змінюються.

Період
показ 30d

Вимірювання…

Останній перевірений знімок · онлайн-оновлення завантажується у вашому браузері
ВИСОКА Точність Сигналів
Останні 30 днів
Найсильніші сигнали — кілька індикаторів повністю узгоджені.
Відсоток Вдалих Угод
ВИСОКИЙ + СЕРЕДНІЙ
Загальна точність усіх дієвих торгових сигналів.
Найкращий Символ
Найвища точність
Символ із найвищою точністю сигналів у вибраний період.
Загальна кількість сигналів
Останні 30 днів
24/7
Час роботи системи
Збір даних

Усі дієві сигнали — ковзний 30-денний період (performance_log)

Доповнює підмножину сигналів з ВИСОКОЮ впевненістю вище — це ширший, ковзний 30-денний вимір для усіх дієвих сигналів (інший, більший набір даних), тому його цифри відрізняються від показників сигналів підтвердження вгорі. Ця таблиця містить два різні виміри точності, які відповідають на різні запитання. Точність за часовим вікном вимірює, який відсоток усіх сигналів був правильним при перевірці на певному часовому горизонті (1 год, 4 год, 12 год, 24 год). Точність за рівнем впевненості вимірює правильність, розбиту за рівнем впевненості системи — ВИСОКИЙ або СЕРЕДНІЙ — незалежно від того, коли було оцінено результат.

Метрика Точність Правильно Неправильно Сигнали
ВИСОКА впевненість (приклад)71%
Приклад рядка — дані точності завантажуються, коли ви відкриваєте цю сторінку.

Точність за часовим горизонтом

Напрямкова точність усіх дієвих сигналів, виміряних у кожному вікні оцінки — ті самі результати, що й у таблиці часових вікон вище, взяті безпосередньо з живого відстеження без згладжування. Точність зазвичай найвища на коротких горизонтах і знижується зі збільшенням вікна; ми показуємо це чесно, а не вибираємо найкращі цифри. Це питання "чи був сигнал правильним при перевірці через 1 год / 4 год / 12 год / 24 год?" — окреме від розподілу за рівнем впевненості (ВИСОКИЙ vs СЕРЕДНІЙ), яке запитує "наскільки система була впевнена, коли видала сигнал?".

Відсоток вдалих угод за кожним горизонтом (1 год / 4 год / 12 год / 24 год), обчислений лише на основі вирішених результатів. Вуса = 95% довірчий інтервал; пунктирна лінія = випадковий вибір (50%). Наведіть курсор на стовпець, щоб побачити розмір вибірки.

Правильні (зелені) vs неправильні (червоні) сигнали за горизонтом — сира вибірка результатів для кожної смуги точності. Вищі стовпці = більше сигналів оцінено у цьому вікні.

Як Читати Ці Сигнали

Точність Сигналів З Часом

Накопичений vs денний відсоток вдалих угод — реальні відстежені дані

smart_money_confirm відсоток вдалих угод з часом

останні 30 днів

Ковзний 20-сигнал напрямковий відсоток вдалих угод для вирішених окремих сигналів у вибраному Періоді вище — той самий колапс, що використовують плитки (проміжок >12 год починає новий сигнал), а не сирі 5-хвилинні перевипуски (кориговані за напрямком, середнє змін за 4 год, 12 год та 24 год — той самий показник, що й у плитках історії, а не найкращий з трьох). Він обчислювався як найкращий з трьох горизонтів до 2026-08-30, що є упередженням і підняло цю лінію близько 74%, тоді як плитки показували 54%. Майже весь цей запис є поза вибіркою (оцінка зупинилася 30 червня 2026). Падіння нижче лінії випадкового вибору (50%) реальні та показані.

Розподіл Сигналів

Розподіл за рівнем впевненості

Всього

Відсоток Вдалих Угод за Символом

Точність сигналів (вирішені результати за 4 год/12 год/24 год) — показані лише символи з 10+ оціненими сигналами

Накопичений відсоток вдалих угод за символом

Накопичений відсоток вдалих угод для кожного символу в міру накопичення результатів у вибраному періоді — кожна точка є записом символу до цієї дати, а не його результатом на цю дату. Натисніть на чіп, щоб показати або приховати символ. Пропуски у лінії — дні без оцінених сигналів; вони залишаються порожніми, а не з’єднуються.

Продуктивність за Символом

Повна історія, незалежно від контролю Періоду вищекожен сигнал у записі.

Напрямок:
Впевненість:
Сортування:
Що означають цифри на цих картках

Значок показує сигнали в логах для цього символу — один рядок на кожен рядок у performance_log, з без об’єднання подій. Відсоток — це correct / (correct + wrong); нейтральні результати (рухи нижче порогу) виключені з знаменника, ніколи не враховуються як перемоги та відображаються окремо.

Це інший показник ніж головна картка підтвердження у верхній частині сторінки, яка об’єднує живий сигнал, що підтверджується кожні кілька хвилин, в одну подію (розрив >12 год. починає нову) та відображає окремі сигнали. Обидва числа правильні для того, що вони вимірюють; вони не взаємозамінні, тому їх ніколи не змішують.

Низькі показники — це не помилка збереження. Нічого не видаляється. Символ, як-от LTC, має низький лічильник, тому що двигун не спрацьовував на ньому останнім часом, а не тому, що історію було видалено — усі його рядки в логах все ще існують і враховуються тут.

BTC (приклад)71%
Приклад картки — статистика по символам завантажується при відкритті сторінки.

Усі сигнали

BTC ВИСОКА ЛОНГприклад
Приклад сигналу — живий стрім сигналів завантажується при відкритті цієї сторінки.

Стратегія копіювання торгівлі

deriv040 — живий деривативний рахунок, який відстежується в реальному часі

ЖИВИЙ РАХУНОК
Статистика живих стратегій завантажується при відкритті сторінки.

Останні угоди

# Символ Напрям Вхід Вихід Прибуток/збиток Тривалість Причина виходу
1BTC (приклад)ЛОНГПриклад — живі угоди завантажуються при відкритті

Що ви отримуєте з Smart Money API

Наша система відстежує великі біржі (Bybit, Binance, Hyperliquid) у реальному часі по символах, відстежуючи дані деривативів, гаманці китів, ставки фінансування, відкритий інтерес та рівні ліквідації. Кожен сигнал проходить 5-факторний конвеєр підтвердження перед публікацією.

Що ви отримуєте з API — функції, випадки використання, порівняння планів
📊

Генерація сигналів у реальному часі

Кожні 5 хвилин наш двигун сканує символи на зміни режиму консенсусу китів. Кожна виявлена зміна проходить 5-факторний конвеєр підтвердження: перехресне узгодження активів (згода BTC/ETH), підтвердження деривативів (ставки фінансування, співвідношення лонг/шорт, імпульс OI), аналіз цінової зони (премія vs знижка в межах 24-годинного діапазону), узгодженість кількох знімків та прискорення імпульсу китів. Публікуються лише сигнали з впевненістю вище 0.45. Кожен сигнал включає напрямок (ЛОНГ/ШОРТ), бал впевненості від 0.0 до 1.0 та ціну входу.

🐳

Відстеження гаманців китів

Ми автоматично виявляємо та відстежуємо гаманці китів на Hyperliquid — найбільшій ончейн-децентралізованій біржі перпетуалів. Дивіться, що робить розумні гроші насправді: розміри позицій, точки входу/виходу, які токени вони накопичують і коли зменшують експозицію. Це не агреговані дані — це інформація на рівні окремих гаманців, яка оновлюється в реальному часі.

📈

Інформаційна панель деривативів

Повноцінний скринер деривативів для символів з можливістю сортування стовпців: відкритий інтерес (абсолютний + зміна за 1 год./24 год.), ставки фінансування на різних біржах, співвідношення лонг/шорт та настрій топ-трейдерів. Теплокарта ставок фінансування показує, де нарощується кредитне плече. Рейтинги OI показують, які активи зараз мають найбільший спекулятивний інтерес.

Верифіковане відстеження результатів

Кожен сигнал відстежується відносно реальних спотових цін Binance з інтервалами 1 год., 4 год., 12 год. та 24 год. Це вимірювання в реальному часі, а не лише бектестовані твердження. Точність, яку ви бачите на цій сторінці, обчислюється на основі реальних сигналів, виданих у реальному часі, оцінених за реальними ринковими даними. Ви можете натиснути на будь-який сигнал, щоб побачити його повний розподіл результатів у кожному часовому вікні.

🔗

Повний REST + WebSocket API

40+ API-ендпоінтів, що охоплюють сигнали, деривативи, дані китів, ончейн-метрики (TVL, стейблкоїни, обсяги DEX, газ), потік опціонів (BTC/ETH PCR, max pain, OI за страйком), потоки ETF (щоденний розподіл за фондами BTC/ETH) та ринкові індекси. WebSocket-стрімінг для оновлень у реальному часі. Python та JavaScript SDK. Інтегруйте у свій торговий бот, інформаційну панель або дослідницький конвеєр за лічені хвилини.

🛡

Ончейн-аналітика

Відстеження TVL DeFi, аналіз пропозиції та потоків стейблкоїнів, моніторинг обсягів DEX, хешрейт і складність BTC, ціни газу Ethereum, затори в мемпулі та порівняння доходності DeFi — все з одного API. Дивіться, куди переміщується ліквідність між мережами та протоколами. Виявляйте обертання капіталу до того, як воно відобразиться на цінових графіках.

Як трейдери та команди використовують Smart Money API

Підтвердження угод

Перед входом у будь-яку позицію перевірте, чи згодні сигнали розумних грошей з вашою тезою. Сигнал з високою впевненістю (0.65+) означає, що 5 незалежних факторів підтвердили напрямок. Середній сигнал (0.45-0.64) надає часткову підтримку. Використовуйте бал впевненості для оцінки сили переконання.

Автоматизовані торгові боти

Підключіть API до свого торгового бота через REST або WebSocket. Фільтруйте сигнали за порогом впевненості та символом. Виконуйте угоди автоматично, коли умови виконуються. Кожен сигнал уже пройшов 5 воріт підтвердження — встановіть власний мінімальний рівень впевненості (наприклад, 0.60+) для додаткової селективності.

Управління ризиками портфеля

Відстежуйте рівні ліквідації, ставки фінансування та зміни OI у вашому портфелі. Сигнали з низькою впевненістю вказують на слабке багатофакторне підтвердження. Відстежуйте потоки стейблкоїнів та резерви бірж як ранні індикатори ризикових подій на всьому ринку.

Сповіщення про активність китів

Відстежуйте, що роблять найбільші гаманці на Hyperliquid у реальному часі. Дивіться відкриття позицій, збільшення розмірів та виходи. Коли кілька китів одночасно накопичують один і той же актив, це часто є провідним індикатором значного руху цін.

Дослідження та аналіз

Створюйте власні інформаційні панелі, що поєднують ончейн-дані, метрики деривативів та продуктивність сигналів. Аналізуйте можливості арбітражу ставок фінансування на різних біржах. Вивчайте кореляції між поведінкою китів, змінами OI та подальшою ціновою дією на історичних даних.

Аналіз потоків опціонів та ETF

Відстежуйте дані опціонів BTC та ETH, включаючи співвідношення пут/кол, max pain та OI за страйком. Відстежуйте щоденні вливання/відливи ETF за фондами з кумулятивним відстеженням та індикаторами серій. Розумійте інституційну позицію через потоки регульованих продуктів.

Мапування ліквідацій

Візуалізуйте кластери ліквідацій на різних біржах. Визначайте цінові рівні, де можуть спрацювати великі каскадні ліквідації. Використовуйте це для встановлення кращих стоп-лосів, уникнення зон переповнених ліквідацій та передбачення раптових спалахів волатильності.

Відстеження ринкових настроїв

Поєднуйте співвідношення лонг/шорт, ставки фінансування та соціальні настрої для оцінки ринкового настрою. Коли крайня жадібність зустрічається з високими ставками фінансування та кредитними лонгами, це часто є сигналом розвороту. Наша багатофакторна система впевненості кількісно оцінює це за 5 незалежних джерел даних.

Що включає кожен план

Як це працює

Генерація сигналів

Кожні 5 хвилин двигун Smart Money сканує символи на зміни режиму консенсусу китів — моменти, коли співвідношення шорт/лонг різко змінюється проти 7-денної медіани. Кожне виявлення потім проходить 5-ворітний конвеєр підтвердження: (1) перехресна перевірка активів (BTC/ETH не повинні суперечити), (2) узгодження деривативів (ставка фінансування, глобальне та топ-трейдерське LSR, імпульс OI за 1 год.), (3) фільтр цінової зони (премія/знижка в межах 24-годинного діапазону), (4) узгодженість кількох знімків (4-6 знімків китів, що рухаються монотонно) та (5) прискорення імпульсу китів. Сигнали з впевненістю нижче 0.45 відхиляються. Публікуються лише підтверджені сигнали з напрямком, балом впевненості (від 0.0 до 1.0) та ціною входу.

Вимірювання результатів

Кожен сигнал автоматично відстежується відносно спотових цін Binance з чотирма фіксованими інтервалами після випуску: 1 година, 4 години, 12 годин та 24 години. Сигнал ЛОНГ позначається правильним, якщо ціна вища у вимірюваному вікні; сигнал ШОРТ позначається правильним, якщо ціна нижча. Немає ручного кураторства — усі результати обчислюються автоматично та публікуються як є, включаючи збитки.

Обчислення точності

Відсоток перемог для кожного символу та часового вікна обчислюється як правильні результати, поділені на загальну кількість вирішених сигналів для цього вікна. Сигнал є нерозв’язаним, доки не пройде вікно вимірювання. Система обмежує недавні сигнали до 2000, щоб підтримувати продуктивність стріму. Історичні дані за межами відображуваного періоду архівуються та доступні для завантаження для облікових записів рівня Pro.

Читання даних про продуктивність

Інтерпретація точності за часовими вікнами

1-годинна точність найшумніша — навіть правильний сигнал напрямку може показати тимчасовий протилежний рух протягом першої години через природню волатильність. Висока 1-годинна точність означає, що сигнал захоплює дуже миттєві зміни імпульсу.

4-годинна точність є найбільш дієвим вікном для дискреційних трейдерів. Воно достатньо довге, щоб налаштування відбулося зі значущим зміщенням ціни, але достатньо коротке, щоб оригінальний ринковий режим — умови, за яких був згенерований сигнал — не змінився фундаментально. Якщо ви використовуєте сигнали для входу в угоди, віддавайте перевагу символам з високими показниками перемог за 4 години.

12-годинна та 24-годинна точність відображає здатність сигналу передбачати більш широке продовження тренду. Ці вікна найбільш актуальні для свінг-трейдерів та для оцінки того, чи має основна теза (позиціонування деривативів, накопичення китів) тривалу прогностичну цінність.

Відсоток перемог і середній прибуток разом

Відсоток перемог сам по собі недостатній для оцінки сигналу. Система, яка правильна у 60% випадків, але втрачає вдвічі більше на програшах, ніж отримує на перемогах, має негативне очікуване значення. Використовуйте відсоток точності разом із середніми показниками прибутку, щоб оцінити якість кожної категорії сигналів.

Сигнали з ВИСОКОЮ впевненістю (0.65+) видаються рідше, оскільки вони вимагають сильної оцінки всіх 5 воріт підтвердження: перехресної згоди активів, узгодження деривативів, сприятливої цінової зони, узгоджених знімків китів та прискорення імпульсу. СЕРЕДНІ сигнали (0.45-0.64) пройшли мінімальний поріг, але зі слабшою багатофакторною підтримкою. Як правило, слід очікувати, що сигнали з ВИСОКОЮ впевненістю матимуть вищий відсоток перемог.

Діаграма точності за символами дозволяє виявити, які активи система моделює добре. Активи з послідовно високою точністю в кількох часових вікнах є сильними кандидатами для систематичної торгівлі. Активи з низькою точністю, незважаючи на достатній розмір вибірки, можуть мати мікроструктурні характеристики, які протистоять поточній методології сигналів.

Методологія

Коли записується сигнал

Кожні 5 хвилин двигун сканує символи для переворотів за консенсусом китів — моменти, коли сукупне співвідношення довгих/коротких позицій різко змінюється проти медіани за 7 днів. Кожен кандидат потім проходить 5-факторний конвеєр підтвердження перед публікацією:

  1. Узгодженість між активами — BTC і ETH не повинні суттєво суперечити напрямку сигналу.
  2. Узгодженість деривативів — ставка фандингу, глобальне співвідношення довгих/коротких позицій та топ-трейдерів, а також динаміка OI за останню годину мають підтверджувати напрямок.
  3. Фільтр цінової зони — ціна повинна знаходитися на значній премії або знижці в межах 24-годинного діапазону (не серединний шум).
  4. Послідовність кількох знімків — 4–6 послідовних знімків консенсусу китів мають монотонно рухатися в одному напрямку.
  5. Прискорення моменту китів — швидкість зміни агрегованої позиції китів має прискорюватися, а не сповільнюватися.

Сигнали, які не досягають сукупної оцінки впевненості 0.45 або вище відхиляються і ніколи не публікуються. Лише підтверджені сигнали записуються, з позначенням напрямку (LONG / SHORT), оцінкою впевненості від 0.0 до 1.0 та ринковою ціною на момент випуску.

Джерело ціни та вікна результатів

Усі результати відстежуються відносно спотових цін Binance, які автоматично фіксуються через чотири фіксовані інтервали після кожного сигналу:

  • 1 година — найшвидше вікно; найчутливіше до короткострокового шуму.
  • 4 години — основне вікно для дискреційних входів.
  • 12 годин — проміжне; корисне для свінгових налаштувань.
  • 24 години — найширше вікно; перевіряє продовження тренду.

Жодні ціни не редактуються чи коригуються після факту. Фіксація цін відбувається за фіксованим графіком і зберігається як є, включно з періодами високої волатильності.

Визначення Перемоги / Нейтрального / Програшу

Кожне вікно оцінки застосовує невеликий поріг мертвої зони для фільтрації мікрошуму:

  • ПЕРЕМОГА — ціна рухалася у напрямку сигналу принаймні на величину порогу (1h: ±0.4 %, 4h: ±0.8 %, 12h: ±1.5 %, 24h: ±2.0 %).
  • НЕЙТРАЛЬНО — ціна залишилася в межах мертвої зони; занадто малий рух для визначення.
  • ПРОГРАШ — ціна рухалася проти напрямку сигналу за межами порогу.

Частота перемог = перемоги ÷ (перемоги + програші) для повністю вирішених сигналів. Нейтральні результати виключаються з знаменника, щоб вони не завищували і не знижували частоту.

Вибірка та чесна звітність

Частота перемог, обчислена з 2 або 3 сигналів, не має статистичного значення — але може виглядати як 100 % або 0 %. Щоб уникнути оманливих заголовків, символи та горизонти з менш ніж 10 вирішеними сигналами позначаються як маловибіркові (значок "тонкі дані") і виключаються з головних карток-підсумків. Вони все ще видимі в сітці за символами з приглушеним кольором, щоб ви могли побачити сиру кількість, але вони не відображаються як "найкращі" чи "найгірші".

Цифри, показані на цій сторінці, відображають історичну точність напрямку конвеєра підтвердження сигналів, а не прибуток чи збиток від торгівлі. Комісії, прослизання, розмір позиції та час виконання не моделюються.

Чесний базовий рівень

Реальні частоти перемог по всій системі для всіх періодів і рівнів впевненості знаходяться в діапазоні приблизно 50–54 % — лише трохи вище за підкидання монети. Сигнали з високою впевненістю (0.65+) схильні до верхньої межі цього діапазону; сигнали з середньою впевненістю (0.45–0.64) — до нижньої. Не припускайте, що останній показник за короткий період представляє стійку перевагу.

Це не фінансова порада. Минулі результати не гарантують майбутніх.

Важливі застереження

Минула продуктивність

Усі статистики точності, показані тут, відображають реальні сигнали, згенеровані та відстежені в реальному часі. Однак минула продуктивність сигналів не гарантує майбутньої точності. Ринкові режими змінюються — методологія сигналів, яка добре працює в трендових умовах, може показувати гірші результати в бокових ринках. Завжди оцінюйте останню продуктивність (останні 7 днів або 30 днів) разом із загальною статистикою.

Міркування щодо частоти сигналів

Статистики точності мають значення лише за достатнього розміру вибірки. Символи з менш ніж 20 вирішеними сигналами за обраний період слід розглядати з обережністю — малі вибірки дають велику статистичну дисперсію частоти перемог. Зосередьтеся на символах з 50+ сигналами на вікно для надійних оцінок точності. Система продовжує записувати сигнали, доки доступні дані деривативів, тому розмір вибірки зростає з часом.

Сигнал vs Виконання

Точність сигналу вимірюється відносно спотових цін Binance і не враховує прослизання, торгові комісії чи складність виконання точно за вказаною ціною входу. Фактичні реалізовані прибутки від торгівлі цими сигналами відрізнятимуться від теоретичних оцінок на основі точності. "Правильність" сигналу означає, що ціна рухалася у правильному напрямку, а не що конкретна угода була б прибутковою після витрат.

Відмова від відповідальності: Дані про продуктивність сигналів публікуються лише для прозорості та інформаційних цілей. Вони не є фінансовою порадою чи закликом до торгівлі. Минулі показники точності не є показником майбутніх результатів. Криптовалютні ринки дуже волатильні і несуть значний ризик втрат. Завжди застосовуйте власні правила управління ризиками, використовуйте стоп-лоси і торгуйте лише тим капіталом, який можете дозволити собі повністю втратити.

Переглянути плани та почати торгувати розумніше

Доступний безкоштовний рівень — без кредитної картки.