СИГНАЛИ / КАПІТУЛЯЦІЯ-РЕВЕРСІЯ
Монітор реверсії капітуляції
Знімок монітора · —Позначає символи, чиї 24-годинна ціна та відкритий інтерес у базових одиницях вказують на різке зменшення кредитного плеча. Сторінка розділяє поточний стан тригера, статичний тест на період 2024–2026 років та накопичуваний паперовий запис. Жоден із них не є рекомендацією для реальних торгів.
Прочитайте це перед цифрами. Ця сторінка розділяє три речі: поточний стан тригера, статичний тест на період 2024–2026 років та накопичуваний паперовий запис. Зведені статистичні дані паперового запису наразі поєднують історичні дані з записами, зробленими після запуску живого запису. Використовуйте стовпець "Джерело", щоб розрізнити їх. Поки API не надає розділену статистику за джерелами, цей комбінований блок не може бути описаний як чистий форвардний тест.
E1 — це перевірений симетричний профіль дослідження ±5×ATR. Запропонована ціль +3×ATR та катастрофічний стоп живого монітора відповідають E2 і відрізняються від перевіреної конфігурації заголовка. Не прив’язуйте статистику заголовка E1 до живих рівнів E2. Ніщо тут не є торговою порадою.
E1 — це перевірений симетричний профіль дослідження ±5×ATR. Запропонована ціль +3×ATR та катастрофічний стоп живого монітора відповідають E2 і відрізняються від перевіреної конфігурації заголовка. Не прив’язуйте статистику заголовка E1 до живих рівнів E2. Ніщо тут не є торговою порадою.
Живий монітор — символи, які зараз знаходяться в стані капітуляції
| Символ | Рівень | Режим | 24h Ціна% | 24h OI% | ATR% | Вхід | TP (+3×ATR) | Жорсткий стоп | Час-стоп | Розмір позиції |
|---|
Профіль виходу
Кредитне плече
ТЕСТ НА ПЕРІОД 2024–2026 — 2 роки, реальний OI, 14 основних активів
Статичне дослідження використовує 14 основних активів, реальний відкритий інтерес у базових одиницях, 4-годинну сітку, вхід на наступний бар та моделювані витрати на обіг у розмірі 0.22% за період з 2024-03-19 до 2026-03-19. "TEST" — це частина цього одного набору даних для дослідження; це не доказ реальних торгів. Завжди показуйте n, розділення на тренування/тест, розділення за режимами та збитки поруч із фактором прибутку чи вірогідністю виграшу. тест — не підтверджений реальними торгами
Крива капіталу · E1_L1
Ліворуч від лінії = ТРЕНУВАННЯ (без збитків). Праворуч = тест. 5% капіталу на торгівлю, з урахуванням комісій.
Збитки (ПОВНЕ вікно)
Збитки портфелю від пікового значення.
Статистика · TEST
Розподіл за символами — TEST PnL (E1 @ 5×)
Рядки ATOM/BTC мають n=1 — PF=∞ це артефакт малого зразка, а не перевага за символом.
Чутливість до порогу (E1 @ 5×, TEST)
Напрямок є послідовним; величина є шумною — клітинки з найвищим PF мають найменше торгів. Ми використовуємо центральну клітинку, а не кутову.
—
ПАПЕРОВИЙ ЗАПИС — ІСТОРИЧНІ ДАНІ + ЖИВІ ТОРГИ
Паперовий запис
Зведені статистичні дані наразі поєднують історичні дані з записами, зробленими після запуску живого запису. Використовуйте стовпець "Джерело", щоб розрізнити їх. Поки API не надає розділену статистику за джерелами, цей комбінований блок не може бути описаний як чистий форвардний тест.
Паперовий капітал · E1_L1
Історичні дані ліворуч від лінії, живі праворуч. 5% фіксована частка, з урахуванням комісій.
Паперові збитки
Від пікового значення паперового капіталу.
Комбінована паперова статистика · E1_L1 (вирішені паперові торги, включаючи комісії)
Паперові торги
| Символ | Рівень | Режим | Джерело | Вхід | Ціна входу | Вихід | Чистий % |
|---|
Тест на період 2024–2026 проти паперового запису · E1_L1
x = номер торгівлі (не календар) · обидва перераховані до 100
Ті самі правила, ті самі витрати, той самий профіль — тест проти живого паперового запису за номером торгівлі (календарні осі порівнювали б 2 роки проти днів). Якщо жива лінія значно нижче тестової лінії зі зростанням n, перевага зникає або була удачею режиму — цей графік призначений для показу цього, а не для приховування.
МЕТОДОЛОГІЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Поточний метод моніторингу
Для кожного символу сканер використовує біржу з найбільшою кількістю спостережень, тому ціна та відкритий інтерес у базових одиницях беруться з одного місця. Тригер з перевіреним механізмом вимагає 24-годинного OI нижче −10% та ціни нижче −5%. Резервний тригер лише за ціною спрацьовує при −12% і є явно дослідним. 24-годинне посилання приймає зразок у межах ±3 годин.
Мітка живого режиму є лише приблизним проксі 7-денного тренду BTC через затримку демона. Історична перевірка використовувала 30-денний режим. Символ може залишатися в списку, поки його 24-годинне вікно все ще відповідає критеріям; це монітор стану, а не потік нових входів.
Як це читати
- Рівень відрізняє 14 перевірених основних активів від дослідних символів.
- OI+ЦІНА — це перевірений механізм; ЛИШЕ ЦІНА — слабший резерв.
- Фактор прибутку — це валові прибутки, поділені на валові збитки, і є нестабільним при низькому n.
- Вірогідність виграшу не описує товстий лівий хвіст; перевірте середній збиток та збитки.
- Криві капіталу припускають розмір позиції 5% фіксованої частки та моделювані витрати.
Дані та актуальність
- Поточний монітор кешується на 5 хвилин.
- Статичний тест кешується на 1 годину.
- Паперовий записувач перевіряє та вирішує приблизно кожні 10 хвилин; його API кешується на 2 хвилини.
- Ця сторінка завантажується один раз і не опитується автоматично.