Ліквідація Стрес-тест
API ▸ Як викликати цю функціюЗастосуйте гіпотетичну зміну ціни до моделі ліквідаційної карти, побудованої на основі останніх знімків деривативів та відстежених позицій Hyperliquid. Результат — оцінка номіналу, який може бути під загрозою за цим сценарієм (а не список рахунків, які точно ліквідуються).
Оцінені кластери ліквідацій за рівнем ціни
Орієнтовно — не реалізованоЗелені стовпчики = довгі ліквідації (спровоковані падінням ціни). Помаранчеві стовпчики = короткі ліквідації (спровоковані сквізом). Пунктирний маркер — ваша цільова ціна. Стовпчики є орієнтовними на основі поточного відкритого інтересу, реальних позицій китів та припущень щодо кредитного плеча — не фінальним результатом.
Спровоковано біржею
Контекст реалізованих ліквідацій
Як працює модель (прочитайте це)
Опорна ціна — це середнє з останніх доступних біржових цін. Для кожної відстежуваної позиції на Hyperliquid модель поєднує заявлені точки входу та кредитне плече з фактором втрати початкової маржі 0.9, щоб оцінити рівень ліквідації. Це не ціна ліквідації для конкретного рахунку на майданчику: рівні підтримки, крос-маржа, зміни забезпечення та власний капітал рахунку недоступні.
Для решти видимого відкритого інтересу модель розподіляє біржовий OI, використовуючи збережені співвідношення довгих/коротких позицій, виводить середнє кредитне плече на основі величини фандингу та розподіляє цей OI між п’ятьма рівнями плеча від 0.5× до 1.5× від виведеного середнього. Сценарій падіння перетинає змодельовані рівні ліквідації довгих позицій; сценарій зростання перетинає змодельовані рівні ліквідації коротких позицій.
Ступінь тяжкості сценарію — це перевищення змодельованого номіналу над видимим OI: Низький <12%, Помірний 12–33%, Високий 33–66%, Екстремальний ≥66%. Це мітка розміру сценарію, а не прогноз ймовірності.
Позиції китів на Hyperliquid також входять до сукупного відкритого інтересу Hyperliquid. Оскільки дві компоненти моделі об’єднуються без дедуплікації на рівні рахунків, їхній номінал може перетинатися. Вважайте загальну суму індикатором стресу, а не адитивною оцінкою обсягу реалізованих ліквідацій.
Дані, актуальність та інтерпретація
Кінцева точка використовує останні знімки деривативів і позицій китів, які не старші за 2 години, і кешується на термін до 2 хвилин. Охоплення бірж залежить від доступних актуальних даних. Цифри реалізованих ліквідацій надходять з окремого постійного потоку Binance, Bybit та Hyperliquid і відображаються лише як недавній контекст.
- Стовпчики показують усі змодельовані кластери; KPI враховує лише кластери, перетнуті обраною цільовою ціною.
- «Найближча стіна» — це найближчий змодельований кластер, а не рівень підтримки чи опору.
- Зміна на 0% має давати нульовий спровокований номінал.
- Контекст реалізованих ліквідацій не підтверджує змодельований сценарій.