Професійний індекс ринкових настроїв, що поєднує поведінку китів, ставки фінансування, ончейн-метрики та потоки капіталу. Єдиний складений бал для швидкої оцінки напрямку ринку як підтримка прийняття рішень.
Індекси ринкових настроїв агрегують кілька точок даних у єдиний бал (зазвичай 0-100), що вказує на загальний напрямок ринку. Бал 80+ вказує на сильний бичачий настрій. Бал 20 або нижче вказує на сильний ведмежий настрій. Бал 50 вказує на рівновагу.
Індекс Настроїв Smart Money синтезує 7 основних компонентів — потоки китів, ставки фінансування, потоки бірж, ончейн-метрики, позиціонування деривативів, сигнали капітуляції та волатильність — у єдиний бал, який оновлюється щогодини. Це дозволяє трейдерам швидко оцінити структуру ринку без аналізу кожної метрики окремо.
Ключовий інсайт: Прості індекси настроїв (наприклад, Страх і Жадібність) спираються на обмежені дані і пропускають нюанси. Індекс Настроїв Smart Money досягає 70-75% точності в прогнозуванні напрямку ціни на 1-4 тижні, оскільки важить кожен компонент за його фактичною прогностичною силою, а не рівномірно.
Сім основних компонентів формують складений індекс:
Чи накопичують кити чи розподіляють? Позитивне накопичення китів додає 15-25 балів до індексу. Розподіл зменшує на 15-25 балів. Це найважливіший компонент, оскільки поведінка китів є найбільш прогностичною.
Екстремально позитивна ставка фінансування (0.3%+) зменшує індекс на 20-30 балів (сигнал надмірного левериджу). Екстремально негативна ставка (-0.3% або нижче) збільшує індекс на 20-30 балів (сигнал надмірного левериджу шортів). Нейтральна ставка 0-0.15% не впливає на індекс.
Великі відтоки додають 10-20 балів (накопичення). Великі притоки віднімають 10-20 балів (потенціал розподілу). Тренди потоків за кілька тижнів мають більшу вагу, ніж однотижневі рухи.
Розбіжність реалізованої ціни та ринкової ціни, коефіцієнт MVRV, зростання активних адрес. Коли реалізована ціна на 20%+ нижча за ринкову, додає 10 балів (сигнал переоцінки). Коли нижча на 5%+, додає 5 балів.
Тренди відкритого інтересу та співвідношення лонгів/шортів. Зростання OI на лонгах біля максимумів зменшує на 15 балів. Зростання OI на шортах після крахів додає 15 балів.
Зростання пропозиції стейблкоїнів додає 5-10 балів. Скорочення пропозиції віднімає 5 балів.
Розширення волатильності у стилі VIX додає 5 балів (невизначеність, часто передує рухам). Скорочення нейтральне. Дуже низька волатильність (нижче історичного середнього) віднімає 3 бали.
Цей звіт використовує ті самі дані про потоки китів, які живлять наш трекер. Спостерігайте, як великі позиції перевертаються на 3 біржах у реальному часі — без картки.
Відстежуйте китів безкоштовно →Вага відображає фактичну прогностичну силу кожного компонента. Smart Money API провів 5-річні історичні бектести, вимірюючи, які компоненти найкраще передбачали напрямок ціни на 1-4 тижні.
Результати: Позиціонування китів було найбільш прогностичним (25%), потім ставки фінансування (20%), потім потоки бірж і ончейн-метрики (по 15% кожен). Позиціонування деривативів, потоки стейблкоїнів і волатильність були другорядними (15%, 5%, 5% відповідно).
Вага динамічно коригується для різних ринкових режимів. Під час левериджованих бичачих ринків вага ставок фінансування зростає до 25-30% (екстремуми неминучі). Під час днів капітуляції вага позиціонування китів зростає до 30-35% (накопичення розумних грошей є найвирішальнішим).
Кожен компонент генерує суб-бал 0-100. Суб-бали комбінуються за допомогою зваженого середнього:
Індекс = (0.25 × Кити) + (0.20 × Фінансування) + (0.15 × Потоки) + (0.15 × Ончейн) + (0.15 × Деривативи) + (0.05 × Стейблкоїни) + (0.05 × Волатильність)
Кожен суб-бал відображає інтенсивність. Суб-бал накопичення китів 75/100 вказує на сильне накопичення. Бал 55 вказує на помірне накопичення. Бал 50 вказує на нейтральність.
Суб-бали обмежені між 0-100, щоб запобігти домінуванню будь-якого компонента. Крім того, екстремальні значення (95+) у будь-якому компоненті запускають переважування, щоб збільшити вагу цього компонента (оскільки екстремальні значення є сигналами з високою впевненістю).
Приклад розрахунку:
Бал китів: 75 (накопичення)
Бал фінансування: 25 (екстремально позитивне)
Бал потоків: 80 (сильні відтоки)
Бал ончейн: 60 (помірна переоцінка)
Бал деривативів: 45 (нейтральне позиціонування)
Стейблкоїни: 70 (притоки)
Волатильність: 50 (нормальна)
Індекс = (0.25×75) + (0.20×25) + (0.15×80) + (0.15×60) + (0.15×45) + (0.05×70) + (0.05×50) = 18.75 + 5 + 12 + 9 + 6.75 + 3.5 + 2.5 = 57.5
80-100 (Екстремально Бичачий): Кілька компонентів сигналізують про сильну переконаність. Ціна, ймовірно, зросте на 10-30% за 2-4 тижні, але також вразлива до розворотів через перерозтягнення. Зменшуйте лонги, фіксуйте прибутки.
65-79 (Бичачий): Загалом позитивна ситуація. Тримайте або обережно додавайте лонги. Управління ризиками важливе, оскільки тривалі рухи створюють ризик відкату.
51-64 (Помірно Бичачий): Сприятливо, але не дуже. Нормальні ринкові умови. Стандартний розмір позиції.
49-50 (Нейтральний): Немає напрямкового ухилу. Рівновага. Уникайте великих напрямкових позицій. Використовуйте технічний аналіз для часу входу.
35-48 (Помірно Ведмежий): Сприятливо для шортів. Використовуйте стандартний розмір позиції. Управління ризиками є важливим.
20-34 (Ведмежий): Загалом негативна ситуація. Зменшуйте шорти, фіксуйте прибутки. Але рухи капітуляції неминучі — стежте за сигналами розвороту.
0-19 (Екстремально Ведмежий): Екстремальний страх. Висока ймовірність розвороту протягом 1-4 тижнів. Якщо тримаєте позиції, готуйтеся до різких розворотів. Накопичення, ймовірно, відбувається.
Ребалансування Портфеля: Використовуйте індекс настроїв для коригування ризикового експозиції портфеля. При індексі 80+ зменшуйте леверидж і фіксуйте прибутки. При індексі 20 або нижче готуйтеся до накопичення на падіннях.
Розмір Позиції: Визначайте розмір позиції обернено до екстремумів. При індексі 75 використовуйте розмір позиції 2-3% (обережність). При індексі 50 використовуйте 3-4% (норма). При індексі 20 використовуйте 2-3% (обережність для шортів).
Час Входу: Використовуйте розвороти індексу як точки входу. Коли індекс падає з 70 до 45 за тиждень, даунтренд прискорюється — входьте в шорти. Коли індекс зростає з 30 до 55 за тиждень, накопичення сильне — входьте в лонги.
Розміщення Стоп-Лосів: Розміщуйте стопи за межами ймовірних зон ліквідації під час екстремальних настроїв (80+ або 20-). Розміщуйте стопи тісніше під час нейтральних настроїв (45-55), де розвороти менш ймовірні, але ринки менш напрямкові.
Smart Money API провів бектест індексу настроїв на 5 роках історичних даних (2021-2026), вимірюючи точність прогнозів на 1, 2, 4 та 8 тижні:
Точність на 1 тиждень: 55-60% (трохи краще за випадковість, але шумний період)
Точність на 2 тижні: 65-70% (тверда прогностична сила)
Точність на 4 тижні: 70-75% (сильні сигнали)
Точність на 8 тижнів: 65-70% (довші терміни втрачають частину прогностичної сили)
Найкраща продуктивність досягається при використанні розворотів індексу (зміни сигналів), а не абсолютних рівнів. Коли індекс падає на 20+ балів за тиждень, точність прогнозу даунтренду становить 75%+.
Smart Money API надає оновлення індексу настроїв щогодини з розбивкою за компонентами:
Використовуйте індекс настроїв як один інструмент у ширшому аналізі. Поєднуйте з технічним аналізом, фундаментальними дослідженнями та управлінням ризиками для найкращих результатів. Ідеальних систем не існує — точність 70-75% означає, що 25-30% угод будуть помилковими. Розмір позиції та управління ризиками є критичними.
Smart Money API надає індекс настроїв у реальному часі з розбивкою за компонентами. Швидко оцінюйте напрямковий ухил ринку та оптимізуйте позиціонування портфеля за допомогою професійного аналізу настроїв.
Переглянути ТарифиОтримуйте дані про потік китів, фандінг, відкритий інтерес та ончейн-дані з 3 бірж через один API. Безкоштовний тариф, без кредитної картки, оновлення будь-коли.
Розпочати безкоштовно →