نحوه عملکرد امتیاز تایید
پس از انتشار
نتایج مشاهده شده از smart_money_confirm و
regime_flip تماسها، شامل مقایسههای سطح دروننمونه، تعداد نگهداری پیشرو، و عملکرد بر اساس افق. این نمودارها نتایج ثبت شده را توصیف میکنند؛ آنها یک مزیت معاملاتی پایدار ایجاد نمیکنند.
نرخ موفقیت مشاهده شده بر اساس سطل امتیاز دروننمونه
HIGH و MEDIUM سطوح تایید دستهای هستند، نه احتمالات پیشبینیشده. مقدار رژیم یک امتیاز فیلتر است، نه یک احتمال. این نمودار تنها میپرسد که آیا برچسبهای بالاتر یا سطلهای امتیاز با نرخهای موفقیت مشاهده شده متفاوت مطابقت دارند یا خیر. خطوط افقی بازههای ۹۵٪ ویلسون هستند؛ نرخها زیر حداقل نمونه نقطه پایانی حذف میشوند.
| سطل امتیاز | نمونهها (n) | نرخ موفقیت مشاهده شده | بازه اطمینان ۹۵٪ | میانگین حرکت (تنظیم جهت) |
|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری کالیبراسیون… | ||||
نگهداری پیشرو از زمان ثابت شدن امتیازدهنده …
تاریخ ثابت شدن امتیازدهنده ۲۰۲۶-۰۶-۳۰ است. تماسهای تولید شده در آن تاریخ یا پس از آن به طور جداگانه ردیابی میشوند. API نرخ کلی را تا زمانی که حداقل ۴۰ نتیجه در طول حداقل ۷ روز تقویمی وجود داشته باشد، حذف میکند؛ سطح HIGH نیز به ۳۰ مشاهده نیاز دارد.
این شواهد قویتر از پنجره دروننمونه است، اما همچنان میتواند یک رژیم بازار محدود را نشان دهد. این یک رکورد سیگنال-نتیجه است، نه یک معامله پر شده یا بکتست بازده خالص.
تاریخ ثابت شدن در کد تعریف شده است (SCORER_FROZEN_TS). زمانی که نمونه پیشرو هنوز کم است، این بلوک به جای نقل درصد نویزی، "در حال جمعآوری" را گزارش میدهد. زمانی که پیادهروی دروننمونه ما هیچ مزیت جهتدار خارج از نمونه در ویژگیهای خام نشان نداد، آن را نیز منتشر کردیم.
عملکرد بر اساس افق دروننمونه
مقایسه نرخ موفقیت مشاهده شده، بازه ویلسون، میانگین حرکت تنظیم شده جهت، و فاکتور سود در هر افق. یک تخمین نقطهای بالای ۵۰٪ زمانی معنادار نیست که بازه آن از ۵۰٪ عبور کند. تمام ارقام نتایج سیگنال پیش از کارمزد هستند، نه بازده استراتژی. خط چین ۵۰٪ را نشان میدهد؛ میلهها نرخ موفقیت با خطوط افقی بازه ۹۵٪ هستند.
| افق | نمونهها (n) | نرخ برد | بازه اطمینان ۹۵٪ | انتظار % | فاکتور سود |
|---|---|---|---|---|---|
| در حال بارگذاری منحنی فروپاشی… | |||||
کالیبراسیون از ۹۰ روز گذشته استفاده میکند signal_log و
signal_outcomes در افقهای ترکیبی ۴h، ۱۲h و ۲۴h. جدول فروپاشی از پنجره پیشفرض ۳۰ روزه نقطه پایانی لبه در طول ۴h تا ۷d استفاده میکند. تحلیلها به صورت درخواستی محاسبه و برای ۲ دقیقه ذخیره میشوند؛ کارگر نتیجه افقهای واجد شرایط را تقریباً هر ۱۰ دقیقه حل میکند.
- دروننمونه به این معنی است که آستانههای امتیازدهی در پنجره نشان داده شده تنظیم شدهاند — آن را توصیفی در نظر بگیرید، نه پیشبینیکننده.
- ارقام پیش از کارمزدهستند. کارمزدهای تیکر و لغزش هر عدد را کاهش میدهد؛ برای دیدگاههای خالص از هزینه، منحنیهای سهام به ازای ریسک را در صفحه عملکرد ببینید.
- سیگنالها به صورت زندهتولید شدهاند، نه بکتست شده — هر کدام در زمان واقعی منتشر شده و در برابر قیمت بعدی واقعی امتیازدهی شدهاند.
- پیادهروی پانل طولانی ما نشان داد که هیچ مزیت جهتدار قابل حمل خارج از نمونه در ویژگیهای خام وجود ندارد. ارزش محصول وسعت تجمیع بلادرنگ و شفافیت است، نه یک نرخ برد جادویی.
- عملکرد گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست. هیچ چیز در اینجا توصیه مالی نیست.
هر نمودار در این صفحه یک تماس زنده است که میتوانید خودتان انجام دهید:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge، و
GET /v1/stats بلوک forward_holdout ). نیازی به کلید نیست.