Come il punteggio di conferma
si comporta dopo la pubblicazione
Risultati osservati dai dati registrati smart_money_confirm e
regime_flip chiamate, inclusi confronti tra livelli in-sample, il conteggio forward-holdout e le prestazioni per orizzonte. Questi grafici descrivono i risultati registrati; non stabiliscono un vantaggio di trading duraturo.
Tasso di successo osservato per bucket di punteggio in-sample
HIGH e MEDIUM sono livelli di conferma categorici, non probabilità previste. Il valore del regime è un punteggio di filtro, anch'esso non una probabilità. Questo grafico si chiede solo se etichette più alte o bucket di punteggio corrispondono a diversi tassi di successo osservati. Le barre di errore sono intervalli di Wilson al 95%; i tassi sono soppressi al di sotto del campione minimo dell'endpoint.
| Bucket di punteggio | Campioni (n) | Tasso di successo osservato | 95% CI | Movimento medio (dir-adj) |
|---|---|---|---|---|
| Caricamento della calibrazione… | ||||
Forward holdout dal congelamento dello scorer …
Il timestamp del congelamento dello scorer è 2026-06-30. Le chiamate generate in o dopo quel timestamp vengono tracciate separatamente. L'API sopprime il tasso complessivo fino a quando non ci sono almeno 40 risultati che coprono almeno 7 giorni di calendario; il livello HIGH richiede anche 30 osservazioni.
Questa è un'evidenza più forte rispetto alla finestra in-sample, ma può ancora rappresentare un regime di mercato ristretto. È un record di segnale-risultato, non un backtest di trade riempiti o rendimenti netti.
Il timestamp di congelamento è definito nel codice (SCORER_FROZEN_TS). Quando il campione forward è ancora sottile, questo blocco riporta "accumulando" piuttosto che citare una percentuale rumorosa. Quando il nostro walk-forward in-sample non ha mostrato alcun vantaggio direzionale out-of-sample nelle caratteristiche grezze, lo abbiamo pubblicato anche noi.
Prestazioni per orizzonte in-sample
Confronta il tasso di successo osservato, l'intervallo di Wilson, il movimento medio aggiustato per direzione e il fattore di profitto per ogni orizzonte. Una stima puntuale superiore al 50% non è significativa quando il suo intervallo attraversa il 50%. Tutte le cifre sono risultati di segnale pre-fee, non rendimenti di strategia. La linea tratteggiata segna il 50%; le barre sono il tasso di successo con barre di errore al 95% CI.
| Orizzonte | Campioni (n) | Tasso di vincita | 95% CI | Aspettativa % | Fattore di profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento della curva di decadimento… | |||||
La calibrazione utilizza gli ultimi 90 giorni di signal_log e
signal_outcomes agli orizzonti di blend 4h, 12h e 24h. La tabella di decadimento utilizza la finestra predefinita di 30 giorni dell'endpoint edge attraverso 4h fino a 7d. Le analisi vengono calcolate su richiesta e memorizzate nella cache per 2 minuti; il worker dei risultati risolve gli orizzonti idonei circa ogni 10 minuti.
- In-sample significa che le soglie di punteggio sono state regolate all'interno della finestra mostrata — trattala come descrittiva, non predittiva.
- Le cifre sono pre-fee. Le commissioni taker e lo slippage ridurranno ogni numero qui; vedi le curve di equity per rischio nella pagina delle prestazioni per visualizzazioni nette dei costi.
- I segnali sono stati generati live, non backtestati — ognuno è stato pubblicato in tempo reale e valutato rispetto al prezzo successivo effettivo.
- Il nostro walk-forward a lungo termine ha trovato nessun vantaggio direzionale spedibile out-of-sample nelle caratteristiche grezze. Il valore del prodotto è l'ampiezza dell'aggregazione in tempo reale e la trasparenza, non un tasso di vincita magico.
- Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Niente di qui è un consiglio finanziario.
Ogni grafico in questa pagina è una chiamata live che puoi fare tu stesso:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, e
GET /v1/stats (il forward_holdout blocco). Nessuna chiave richiesta.