SEGNALI / CAPITOLAZIONE-INVERSIONE
Capitulation Reversion Monitor
Monitor snapshot · —Evidenzia i simboli il cui prezzo su 24 ore e l'open interest in unità base indicano un evento acuto di deleveraging. La pagina separa lo stato di trigger corrente, un backtest statico di validazione 2024–2026 e un registro cartaceo accumulato. Nessuno di questi è una raccomandazione di trading live.
Leggi questo prima dei numeri. Questa pagina separa tre elementi: lo stato di trigger corrente, un backtest statico di validazione e un registro cartaceo accumulato. Le statistiche di sintesi del registro cartaceo attualmente combinano dati storici etichettati con operazioni catturate dopo l'avvio del registratore live. Usa la colonna Source per distinguerli. Fino a quando l'API non esporrà statistiche separate per fonte, questo blocco combinato non deve essere descritto come un holdout forward puro.
E1 è il profilo di ricerca validato ±5×ATR simmetrico. Il target suggerito dal monitor live di +3×ATR e lo stop catastrofico corrispondono a E2 e differiscono dalla configurazione validata del titolo. Non associare le statistiche del titolo di E1 ai livelli live di E2. Niente qui è un consiglio di trading.
E1 è il profilo di ricerca validato ±5×ATR simmetrico. Il target suggerito dal monitor live di +3×ATR e lo stop catastrofico corrispondono a E2 e differiscono dalla configurazione validata del titolo. Non associare le statistiche del titolo di E1 ai livelli live di E2. Niente qui è un consiglio di trading.
Live Monitor — simboli attualmente in capitolazione
| Simbolo | Tier | Modalità | 24h Px% | 24h OI% | ATR% | Entry | TP (+3×ATR) | Hard stop | Time-stop | Sizing |
|---|
Profilo di uscita
Leverage
HELD-OUT BACKTEST — 2 anni, OI reale, 14 major
Lo studio statico utilizza 14 major, open interest reale in unità base, una griglia di 4 ore, entry next-bar e costi round-trip modellati dello 0,22% dal 2024-03-19 al 2026-03-19. "TEST" è la porzione di holdout di questo dataset di ricerca; non è una prova di trading live. Mostra sempre n, train/test split, regime split e drawdown accanto a profit factor o win rate. backtest — non dimostrato live
Equity curve · E1_L1
A sinistra della linea = TRAIN (breakeven). A destra = TEST di holdout. 5% equity per trade, composto, al netto dei costi.
Drawdown (FULL window)
Drawdown composto del portafoglio dal picco corrente.
Statistiche · TEST
Dispersione per simbolo — TEST PnL (E1 @ 5×)
Le righe ATOM/BTC sono n=1 — PF=∞ è un artefatto di piccolo campione, non un vantaggio per simbolo.
Sensibilità della soglia (E1 @ 5×, TEST)
La direzione è consistente; la magnitudine è rumorosa — le celle con PF più alto hanno meno trade. Eseguiamo la cella centrale, non l'angolo.
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PAPER RECORD — BACKFILL + LIVE ACCRUAL
Paper record
Le statistiche di sintesi attualmente combinano dati storici etichettati con operazioni catturate dopo l'avvio del registratore live. Usa la colonna Source per distinguerli. Fino a quando l'API non esporrà statistiche separate per fonte, questo blocco combinato non deve essere descritto come un holdout forward puro.
Paper equity · E1_L1
Backfill a sinistra della linea, live a destra. 5% fixed-fraction, composto, al netto dei costi.
Paper drawdown
Dal picco corrente della paper equity.
Statistiche cartacee combinate · E1_L1 (operazioni cartacee risolte, costi inclusi)
Paper trades
| Simbolo | Tier | Modalità | Source | Entry | Entry px | Exit | Net % |
|---|
Held-out backtest vs paper record · E1_L1
x = numero di trade (non calendario) · entrambi riportati a 100
Stesse regole, stessi costi, stesso profilo — backtest di holdout vs il paper record live, per numero di trade (assi di calendario confronterebbero 2 anni contro giorni). Se la linea live si posiziona significativamente sotto quella del backtest all'aumentare di n, il vantaggio si sta deteriorando o era fortuna di regime — questo grafico è progettato per mostrarlo, non per nasconderlo.
METODOLOGIA & CAVEAT
Metodo corrente del monitor
Per ogni simbolo, lo scanner utilizza l'exchange con più osservazioni in modo che prezzo e OI in unità base provengano da un'unica sede. Un trigger a meccanismo validato richiede OI 24h sotto −10% e prezzo sotto −5%. Un fallback solo prezzo si attiva a −12% ed è esplicitamente esplorativo. Il riferimento 24h accetta un campione entro ±3 ore.
L'etichetta di regime live è solo un proxy approssimativo del trend BTC a 7 giorni a causa della retention del demone. La validazione storica utilizzava un regime di 30 giorni. Un simbolo può rimanere in elenco mentre la sua finestra trailing 24h è ancora qualificata; questo è un monitor di stato, non un flusso di entry nuove.
Come leggere questo
- Tier distingue i 14 major validati dai simboli esplorativi.
- OI+PRICE è il meccanismo testato; PRICE-ONLY è un fallback più debole.
- Il profit factor è il guadagno lordo diviso per le perdite lorde ed è instabile a basso n.
- Il win rate non descrive la coda sinistra grassa; controlla la perdita media e il drawdown.
- Le equity curve assumono un sizing fixed-fraction del 5% e costi modellati.
Dati & freschezza
- Il monitor corrente è in cache per 5 minuti.
- Il backtest statico è servito tramite una cache di 1 ora.
- Il registratore cartaceo controlla e risolve circa ogni 10 minuti; la sua vista API è in cache per 2 minuti.
- Questa pagina si carica una volta e non effettua polling automatico.