Test di Stress di Liquidazione · scenario modellato

Liquidazione Test di Stress

API ▸ Come chiamare questa

Applica una variazione di prezzo ipotetica a una mappa di liquidazione modellata costruita da snapshot recenti di derivati e posizioni Hyperliquid tracciate. Il risultato è una stima del valore nozionale che potrebbe essere a rischio nello scenario—non un elenco di account noti per liquidare.

Stimato
0.0%
−30% (crollo → liquidazione long)0%+30% (rialzo → liquidazione short)
Prezzo target
da
Valore nozionale a rischio modellato
superato con questa mossa
Gravità dello scenario
dell'open interest visibile
Posizioni di balena utilizzate
entrata/leva segnalata + fattore di modello
Muro più vicino
al prezzo corrente

Cluster di liquidazione stimati per livello di prezzo

Stimato — non realizzato

Barre verdi = liquidazioni long (innescate da un calo del prezzo). Barre arancioni = liquidazioni short (innescate da una stretta). Il marcatore tratteggiato è il tuo prezzo target. Le barre sono stimate dal current open interest, dalle posizioni reali delle balene e dalle ipotesi di leva finanziaria — non un risultato definito.

Attivato dall'exchange

Sposta il cursore per proiettare una cascata.

Contesto di liquidazione realizzata

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Come funziona il modello (leggi qui)

Il prezzo di riferimento è la media degli ultimi prezzi utilizzabili degli exchange. Per ogni posizione Hyperliquid tracciata, il modello combina il prezzo di ingresso e la leva riportati con un fattore di perdita del margine iniziale dello 0,9 per stimare un livello di liquidazione. Questo non è il prezzo di liquidazione specifico per il conto del venue: i livelli di mantenimento, il margine incrociato, le variazioni del collaterale e il patrimonio del conto non sono disponibili.

Per il resto dell'open interest visibile, il modello suddivide l'OI degli exchange utilizzando i rapporti long/short memorizzati, deduce una leva media dall'entità del funding e distribuisce quell'OI su cinque fasce di leva da 0,5× a 1,5× la media dedotta. Uno scenario al ribasso supera i livelli di liquidazione long modellati; uno scenario al rialzo supera i livelli di liquidazione short modellati.

La gravità dello scenario è il notionale modellato superato diviso per l'OI visibile: Basso <12%, Moderato 12–33%, Alto 33–66%, Estremo ≥66%. È un'etichetta di dimensione dello scenario, non una previsione di probabilità.

Le posizioni delle balene Hyperliquid fanno anche parte dell'open interest aggregato di Hyperliquid. Poiché i due componenti del modello sono uniti senza deduplicazione a livello di conto, il loro notionale può sovrapporsi. Leggi il totale come un indicatore di stress, non come una stima additiva del volume di liquidazione regolato.

Dati, freschezza & come leggere

L'endpoint utilizza gli ultimi snapshot dei derivati e delle posizioni delle balene che non hanno più di 2 ore e viene memorizzato nella cache per un massimo di 2 minuti. La copertura degli exchange dipende da quali righe fresche sono disponibili. Le cifre delle liquidazioni realizzate provengono dal flusso persistente separato di Binance, Bybit e Hyperliquid e sono mostrate solo come contesto recente.

  • Le barre mostrano tutti i cluster modellati; il KPI conta solo i cluster superati dal prezzo target selezionato.
  • Il "muro più vicino" è il cluster modellato più prossimo, non un supporto o una resistenza.
  • Una variazione dello 0% dovrebbe produrre un notionale attivato pari a zero.
  • Il contesto realizzato non convalida lo scenario modellato.