Indice dei Contenuti

Panoramica Candele OHLCV Opzioni di Timeframe Query Storiche Intervalli di Aggregazione Storico Movimenti delle Balene Storico dei Tassi di Funding Dati per Backtesting Esempi di Utilizzo Migliori Pratiche

Documentazione API

Dati di Serie Temporali e Query di Analisi Storica

Accedi a dati di serie temporali completi per backtesting, ricerca e analisi storica. Interroga candele OHLCV, tassi di funding storici, timeline dei movimenti delle balene e snapshot aggregati del mercato su più timeframe.

Pubblicato il 21 marzo 2026 • 15 min di lettura • Ricerca

Panoramica dei Dati Storici

Smart Money API fornisce 24 mesi di dati storici per consentire ricerche complete, backtesting e analisi temporali. Tutti i dati storici sono normalizzati, deduplicati e disponibili a più livelli di aggregazione.

I dati storici disponibili includono:

Candele OHLCV — Apertura, Massimo, Minimo, Chiusura, Volume per tutte le coppie negoziate
Movimenti delle Balene — Accumulo/distribuzione storica con risoluzione giornaliera e oraria
Tassi di Funding — Snapshot storici dei tassi di funding per tutte le coppie perpetual
Open Interest — Dati storici di OI su tutti gli exchange e timeframe
Liquidazioni — Cascate di liquidazioni storiche e punti di pressione

Conservazione dei Dati: Dati tick completi conservati per 90 giorni. Dati aggregati orari/giornalieri conservati per 24 mesi. Archivi raw disponibili per il download.

Dati Candlestick OHLCV

Dati Apertura-Massimo-Minimo-Chiusura-Volume per analisi tecnica e creazione di grafici. Disponibili per tutte le coppie di criptovalute su timeframe da 1 minuto a 1 mese.

Struttura Dati OHLCV

Candlestick OHLCV
{
 "timestamp": 1709980800000,
 "symbol": "BTCUSDT",
 "timeframe": "1h",
 "open": 71250.50,
 "high": 72500.00,
 "low": 71000.25,
 "close": 72250.75,
 "volume_base": 1234.5,
 "volume_quote": 89234500,
 "trades": 45678
}

Interroga Dati OHLCV

Query Storica OHLCV
// Ottieni candele orarie degli ultimi 30 giorni
GET /v1/historical/ohlcv?
  symbol=BTCUSDT&
  timeframe=1h&
  lookback=30d&
  limit=720

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Timeframe Disponibili

Opzioni di Timeframe

Timeframe	Durata	Caso d'Uso	Max Lookback
1m	1 minuto	Trading ad alta frequenza, scalping	30 giorni
5m	5 minuti	Intraday, swing trading	90 giorni
15m	15 minuti	Day trading, rilevamento segnali	180 giorni
1h	1 ora	Trading a medio termine, analisi	365 giorni
4h	4 ore	Swing trading, analisi di trend	24 mesi
1d	1 giorno	Posizionamento a lungo termine, ricerca	24 mesi
1w	1 settimana	Analisi macro, trend pluriennali	24 mesi
1M	1 mese	Posizionamento strategico	24 mesi

Combinazioni di Timeframe

Interroga più timeframe contemporaneamente:

Query Multi-Timeframe
GET /v1/historical/ohlcv/multi?
  symbol=BTCUSDT&
  timeframes=1h,4h,1d&
  timestamp=1709980800000
// Restituisce l'ultima candela per ogni timeframe

Modelli di Query Storiche

Query Basate sul Tempo

Query per Intervallo Temporale
// Interroga un intervallo temporale specifico
GET /v1/historical/ohlcv?
  symbol=BTCUSDT&
  timeframe=1h&
  start_time=1709894400000&
  end_time=1709980800000
// Oppure usa un lookback relativo
GET /v1/historical/ohlcv?
  symbol=BTCUSDT&
  timeframe=1d&
  lookback=90d

Paginazione per grandi dataset

Schema di paginazione
// Prima pagina: 1000 candele
GET /v1/historical/ohlcv?
  symbol=BTCUSDT&
  timeframe=1m&
  limit=1000&
  start_time=1709980800000
// Pagina successiva utilizzando il cursore
GET /v1/historical/ohlcv?
  symbol=BTCUSDT&
  timeframe=1m&
  cursor=1709981000000&
  limit=1000

Intervalli di aggregazione

Aggregazione a tempo fisso

Aggrega i dati a intervalli fissi (orari, giornalieri, settimanali):

Aggregazione fissa
// Snapshot giornalieri per 1 mese
GET /v1/historical/snapshots?
  metrics=whale_net_flow,funding_rate,oi&
  interval=1d&
  lookback=30d

Aggregazione personalizzata

Aggrega su finestre temporali personalizzate:

Finestre personalizzate
// Aggrega candele da 1 minuto in 15m
GET /v1/historical/ohlcv/resample?
  symbol=BTCUSDT&
  source_timeframe=1m&
  target_timeframe=15m&
  lookback=7d

Storico movimenti delle balene

Monitoraggio storico delle balene

Storico balene
// Modelli storici di accumulo delle balene
GET /v1/historical/whales?
  asset=BTC&
  metric=net_accumulation&
  interval=1d&
  lookback=365d
// Movimenti storici intorno ai livelli di prezzo
GET /v1/historical/whales/price-correlation?
  asset=ETH&
  lookback=90d

Struttura dati delle balene

Punto dati balena
{
 "timestamp": 1709980800000,
 "asset": "BTC",
 "metric": "net_accumulation",
 "value": 50000,  // BTC
 "whale_count": 847,
 "exchange_inflow": -12000,
 "exchange_outflow": 62000
}

Storico tassi di funding

Snapshot storici dei tassi di funding

Storico tassi di funding
// Ottieni snapshot orari dei tassi di funding
GET /v1/historical/derivatives/funding-heatmap?
  symbol=BTCUSDT&
  exchange=binance&
  interval=1h&
  lookback=30d
// Confronta i tassi storici tra exchange
GET /v1/historical/derivatives/funding-heatmap/comparative?
  symbol=ETHUSDT&
  exchanges=bybit,binance,hyperliquid&
  interval=4h&
  lookback=90d

Statistiche sui tassi di funding

Interroga le statistiche aggregate sui tassi di funding:

Query statistiche
GET /v1/historical/derivatives/funding-stats?
  symbol=BTCUSDT&
  lookback=365d&
  metrics=mean,median,std_dev,min,max
// La risposta include:
// - Media annuale del tasso di funding
// - Distribuzione (deviazione standard)
// - Estremi storici
// - Percentili

Accesso ai dati per backtesting

Formato query per backtesting

Ottimizzato per framework di backtesting come Backtrader, VectorBT e motori personalizzati:

Dati per backtest
// Ottieni tutti i dati per un backtest di 1 anno
GET /v1/backtest/data?
  symbols=BTCUSDT,ETHUSDT&
  timeframe=1h&
  start=2024-01-01&
  end=2025-01-01&
  fields=ohlcv,funding_rate,oi,whale_flow

Formati di esportazione

Scarica i dati storici per analisi offline:

CSV — Formato colonnare standard per fogli di calcolo
JSON — Formato strutturato con tutti i metadati
Parquet — Formato colonnare compresso per data science
HDF5 — Formato ottimizzato per serie temporali

Query di esportazione
// Esporta come CSV
GET /v1/backtest/export?
  symbols=BTCUSDT&
  timeframe=1d&
  lookback=365d&
  format=csv

Esempi pratici

Esempio 1: Analisi del mercato toro 2024

Analisi mercato toro
// Correla i movimenti delle balene con l'azione dei prezzi
GET /v1/historical/correlated-data?
  asset=BTC&
  start_time=2024-01-01&
  end_time=2024-12-31&
  include=ohlcv,whale_accumulation,funding_rates&
  interval=1d

Esempio 2: Backtest della Strategia sui Tassi di Funding

Backtest della Strategia
// Ottieni dati per la strategia di mean reversion sui tassi di funding
GET /v1/backtest/data?
  symbols=BTCUSDT,ETHUSDT,BNBUSDT&
  timeframe=4h&
  start=2023-01-01&
  end=2025-01-01&
  exchange=binance&
  fields=funding_rate,open_interest,liquidations

Migliori Pratiche per i Dati Storici

1. Scegli Timeframe Appropriati

Utilizza il timeframe più piccolo necessario per la tua analisi. I dati a 1 minuto sono più costosi di quelli orari.

2. Specifica gli Intervalli Temporali

Usa sempre i parametri start_time/end_time o lookback. Le query senza limiti sono inefficienti.

3. Memorizza nella Cache le Query Storiche

I dati storici sono immutabili. Memorizzali nella cache in modo aggressivo (TTL di 30 giorni per i dati mensili).

4. Usa la Paginazione per Risultati Grandi

1 minuto di dati per 1 anno = 525.600 candele. Usa la paginazione e lo streaming per dataset di grandi dimensioni.

5. Verifica la Completezza dei Dati

Controlla i metadati della risposta per lacune o exchange mancanti prima di utilizzare i dati nell'analisi.

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24 mesi di dati OHLCV, movimenti delle balene e tassi di funding. Perfetti per backtest, ricerca e sviluppo di strategie.

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