Как ведет себя оценка подтверждения
после публикации
Наблюдаемые результаты из зарегистрированных smart_money_confirm и
regime_flip вызовов, включая сравнения уровней внутри выборки, количество в форвардной выборке и производительность по горизонтам. Эти графики описывают зафиксированные результаты; они не устанавливают устойчивого торгового преимущества.
Наблюдаемый процент попаданий по группам оценок внутри выборки
HIGH и MEDIUM — это категориальные уровни подтверждения, а не прогнозируемые вероятности. Значение режима — это фильтрующая оценка, также не являющаяся вероятностью. Этот график только задает вопрос, соответствуют ли более высокие метки или группы оценок разным наблюдаемым процентам попаданий. Усы — это 95% интервалы Вильсона; показатели подавляются ниже минимального объема выборки конечной точки.
| Группа оценок | Образцы (n) | Наблюдаемый процент попаданий | 95% ДИ | Среднее движение (с учетом направления) |
|---|---|---|---|---|
| Загрузка калибровки… | ||||
Форвардная выборка с момента заморозки оценщика …
Метка времени заморозки оценщика — 2026-06-30. Вызовы, сгенерированные в эту дату или позже, отслеживаются отдельно. API подавляет общий показатель до тех пор, пока не будет как минимум 40 результатов, охватывающих как минимум 7 календарных дней; уровень HIGH также требует 30 наблюдений.
Это более сильное доказательство, чем окно внутри выборки, но оно все еще может представлять узкий рыночный режим. Это запись сигналов и результатов, а не заполненная сделка или бэктест чистой доходности.
Метка времени заморозки определена в коде (SCORER_FROZEN_TS). Когда форвардная выборка все еще мала, этот блок сообщает "накопление" вместо того, чтобы указывать шумный процент. Когда наш внутривыборочный прогноз не показал вневыборочного направленного преимущества в исходных признаках, мы также опубликовали это.
Производительность по горизонтам внутри выборки
Сравните наблюдаемый процент попаданий, интервал Вильсона, среднее движение с учетом направления и фактор прибыли на каждом горизонте. Точечная оценка выше 50% не имеет смысла, если ее интервал пересекает 50%. Все цифры — это результаты сигналов до комиссии, а не доходность стратегии. Пунктирная линия отмечает 50%; столбцы — процент попаданий с 95% интервалами Вильсона.
| Горизонт | Образцы (n) | Процент выигрышей | 95% ДИ | Ожидаемость % | Фактор прибыли |
|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка кривой распада… | |||||
Калибровка использует последние 90 дней signal_log и
signal_outcomes на горизонтах смешивания 4ч, 12ч и 24ч. Таблица распада использует стандартное 30-дневное окно конечной точки преимущества с 4ч до 7д. Аналитика вычисляется по запросу и кэшируется на 2 минуты; рабочий процесс результатов разрешает подходящие горизонты примерно каждые 10 минут.
- Внутри выборки означает, что пороговые значения оценок были настроены в пределах показанного окна — рассматривайте это как описательное, а не прогнозируемое.
- Цифры до комиссии. Комиссии тейкеров и проскальзывание уменьшат каждое число здесь; см. кривые капитала на странице производительности для представления за вычетом затрат.
- Сигналы были сгенерированы в реальном времени, а не протестированы — каждый был опубликован в реальном времени и оценен по фактической последующей цене.
- Наш собственный долгосрочный прогноз показал отсутствие направленного преимущества вне выборки в исходных признаках. Ценность продукта заключается в широте агрегации в реальном времени и прозрачности, а не в магическом проценте выигрышей.
- Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Ничто здесь не является финансовой рекомендацией.
Каждый график на этой странице — это реальный вызов, который вы можете сделать сами:
GET /v1/signals/analytics/calibration,
GET /v1/signals/analytics/edge, и
GET /v1/stats (блок forward_holdout ). Ключ не требуется.