Что происходило после прошлых каскадов ликвидаций?

Исследование событий · Описательное

Описательное исследование событий последующих изменений цены после крупных всплесков ликвидаций длинных или коротких позиций. В нём представлены наблюдаемое распределение, размер выборки, доверительный интервал и нескорректированное перестановочное p-значение. Это не торговый сигнал.

Охват: загрузка…
Это один растущий поток реализованных ликвидаций, а не выборка рыночного цикла. Ячейки требуют как минимум 5 наблюдений. Метка «p<0.05 screen» дополнительно требует n≥8, но p-значения нескорректированы для множества показанных ячеек. Интерпретируйте все результаты как описательные.

Текущий контекст

Загрузка…

Метод реализованных событий

Исполненные ликвидации группируются в 1-минутные интервалы. Интервал становится событием каскада, если его номинальный объём равен или превышает $25,000 и 90-й процентиль интервалов для символа. Доминирующая сторона определяет тип события: long-liq означает принудительную продажу длинных позиций; short-liq означает принудительную покупку коротких позиций.

Форвардные доходности используют ближайшее наблюдение derivatives.price в течение примерно 2,000 секунд на +5 минут, +15 минут и +1 час. 95% интервал — это нормальная аппроксимация для среднего. Двустороннее перестановочное p-значение сравнивает абсолютное среднее в окне события с 4,000 выборками, взятыми из случайных ценовых окон на том же горизонте.

Конечная точка реализованных событий кэшируется на 5 минут. Её ценовые наблюдения обычно разделены примерно 400 секундами. Исторический прокси — это статическое исследование, обслуживаемое через 1-часовой кэш и изменяемое только при перегенерации файла исследования.

Среднее форвардное изменение по горизонту и стороне

усы = 95% ДИ среднего · пунктир = 0%

Все отчитываемые ячейки (n≥5)

Горизонт	Сторона	n	среднее %	медиана %	частота роста	95% ДИ	перестановочное p	вердикт

Как это читать. long_liq = каскад, где длинные позиции были принудительно проданы (давление вниз); short_liq = короткие позиции принудительно куплены (давление вверх). Вердикт не отличимо от случайных окон означает, что наблюдаемое форвардное изменение находится в пределах того, что производят случайные окна — не действуйте на его основе. Только ячейки с p<0.05 screen (нескорректированным) (с n≥8) заслуживают второго взгляда, и даже к ним стоит относиться скептически: p-значения нескорректированы для множества показанных ячеек.

Исторический прокси каскадов OI

Прокси · 4-часовые бары

Это отдельное статическое исследование охватывает 14 символов на 4-часовой сетке с 2024-03-19 по 2026-03-19, используя базовую единицу открытого интереса и цены Bybit. Прокси long-liq — это свежее 24-часовое падение OI ниже −10% в сочетании с движением цены ниже −5%; прокси short-liq использует такое же падение OI с ценой выше +5%. Доходности начинаются на следующем открытии бара и измеряются на +4h, +12h, +24h и +48h. Это предполагаемые события снижения плеча, а не записи исполненных ликвидаций.

—

ПРОКСИ — прочтите это. Каскадные события здесь выводятся из резких падений OI за 2 года реальных данных OI+цены — это НЕ реализованные события ликвидации, и это гранулярность 4-часовых баров. Binance прекратил работу своего исторического API ликвидаций, поэтому бесплатной 2-летней истории реальных событий не существует; след коллапса OI — это честная замена тому же механизму принудительного снижения плеча. Каждая ячейка ниже показывает n + 95% ДИ + перестановочное p-значение и помечена как не отличимо от базового уровня , когда дрейф не превосходит базовый уровень случайных баров. Раздел живых реальных событий выше отделён и всё ещё накапливается.

Объединённое среднее форвардное изменение по горизонту (все 14 основных)

усы = 95% ДИ среднего · пунктир = 0% · зелёный контур = p<0.05 screen (нескорректированный)

Объединённые ячейки (обе стороны, все горизонты)

Горизонт	Сторона	n	среднее %	медиана %	частота роста	95% ДИ	перестановочное p	вердикт

Разделение по режиму — реальный 30-дневный тренд BTC на баре каскада

медвежий = 30-дневный тренд BTC < 0 · бычий = тренд ≥ 0. Это настоящий 30-дневный режим, а не живой 7-дневный прокси.

Режим	Сторона	Горизонт	n	среднее %	медиана %	частота роста	перестановочное p	вердикт